Divario dinamico
Che cos'è un divario dinamico?
Il divario dinamico è un modo per misurare il divario tra le attività e le passività correnti di una banca. Il divario è sempre in fase di espansione e contrazione a causa dei depositi effettuati e riscattati. Il divario dinamico tenta di spiegare la natura fluttuante del divario.
Capire le lacune dinamiche
Il divario dinamico è l'opposto di un divario statico. Mentre un divario statico è una misura del divario tra le attività (denaro detenuto) e le passività (denaro prestato o sensibile agli interessi) di una banca in un determinato momento, il divario dinamico tenta di misurare il divario con il passare del tempo. Questo divario è sempre in espansione e contrazione, motivo per cui l'analisi dinamica del divario tiene conto della sua natura fluttuante.
Poiché le banche sono fortemente coinvolte nei prestiti offerti ai clienti e dovuti ad altri istituti finanziari, la gestione dell'esposizione ai tassi di interesse è una parte importante di questo processo.
Come funziona l'analisi dinamica del gap
L'analisi dinamica del gap richiede di tenere traccia di tutti i prestiti in entrata e in uscita da un istituto finanziario. Il tasso di interesse dovuto su un prestito preso in prestito da un'altra banca potrebbe essere sostanzialmente diverso dagli interessi dovuti alla banca da un piccolo imprenditore. Poiché diversi prestiti vengono aperti e altri vengono chiusi, seguire questi tassi è fondamentale per mantenere in ordine attività e passività.
È importante anche anticipare i prelievi da parte dei clienti. I prelievi incidono sulle riserve di capitale detenute da una banca in un dato momento. È impossibile valutare la tempistica dei prelievi da clienti diversi, ma le banche dovrebbero essere preparate a sopportare il massimo impatto di questi prelievi in qualsiasi momento.
Limitazioni dell'analisi del gap dinamico
Una limitazione dei divari dei tassi di interesse è il risultato delle opzioni incorporate nei prodotti bancari. Queste opzioni includono elementi come prestiti a tasso variabile che hanno un tetto sugli interessi pagati dal cliente. Altre opzioni sono più implicite, in particolare la capacità di un cliente di rinegoziare il tasso fisso di un prestito quando i tassi di interesse diminuiscono. In ambienti competitivi, le banche tendono a soddisfare le richieste dei clienti perché riluttanti a rinunciare ai ricavi di altri prodotti.
Le opzioni incorporate, esplicite o implicite, modificano la natura dei tassi di interesse. Ad esempio, se un tasso raggiunge un limite, il tasso, che in precedenza era variabile, diventa fisso. Nella rinegoziazione del tasso di un finanziamento a tasso fisso, il tasso era inizialmente fisso e diventa variabile. Poiché i divari dei tassi di interesse si basano sulla natura dei tassi, non tengono conto delle variazioni dei tassi variabili in quelli fissi e viceversa.
Mette in risalto
Il divario dinamico è un metodo per misurare il divario tra le attività e le passività di una banca, che è sempre fluttuante a causa dei depositi effettuati e riscattati.
Il gap dinamico è l'opposto del gap statico.
Poiché le banche sono fortemente coinvolte nei prestiti offerti alla clientela e dovuti ad altri istituti finanziari, la gestione dell'esposizione ai tassi di interesse è una parte importante del processo di analisi dinamica del divario.
