Dynamische Lücke
Was ist eine dynamische Lücke?
Die dynamische Lücke ist eine Möglichkeit, die Lücke zwischen den kurzfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten einer Bank zu messen. Die Lücke ist ständig dabei, sich zu erweitern und zusammenzuziehen, da Einzahlungen getätigt und eingelöst werden. Die dynamische Lücke versucht, die fluktuierende Natur der Lücke zu berücksichtigen.
Dynamische Lücken verstehen
Die dynamische Lücke ist das Gegenteil einer statischen Lücke. Während eine statische Lücke ein Maß für die Lücke zwischen den Vermögenswerten (gehaltenes Geld) und den Verbindlichkeiten (verliehenes oder zinsempfindliches Geld) einer Bank zu einem bestimmten Zeitpunkt ist, versucht die dynamische Lücke, die Lücke im Laufe der Zeit zu messen. Diese Lücke erweitert und verkleinert sich ständig, weshalb die dynamische Lückenanalyse ihre schwankende Natur berücksichtigt.
Da Banken stark an Krediten beteiligt sind, die sowohl Kunden angeboten als auch anderen Finanzinstituten geschuldet werden, ist die Verwaltung des Zinsrisikos ein wichtiger Teil dieses Prozesses.
So funktioniert die dynamische Gap-Analyse
Die dynamische Gap-Analyse erfordert die Verfolgung aller eingehenden und ausgehenden Kredite eines Finanzinstituts. Der Zinssatz, der für einen von einer anderen Bank aufgenommenen Kredit geschuldet wird, kann sich erheblich von dem Zinssatz unterscheiden, der der Bank von einem Kleinunternehmer geschuldet wird. Da verschiedene Kredite eröffnet und andere geschlossen werden, ist die Einhaltung dieser Zinssätze entscheidend, um Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Ordnung zu halten.
Es ist auch wichtig, Abhebungen von Kunden zu antizipieren. Entnahmen wirken sich auf Kapitalreserven aus, die von einer Bank zu einem bestimmten Zeitpunkt gehalten werden. Es ist unmöglich, den Zeitpunkt der Abhebungen von verschiedenen Kunden zu beurteilen, aber die Banken sollten darauf vorbereitet sein, jederzeit den maximalen Auswirkungen dieser Abhebungen standzuhalten.
Einschränkungen der dynamischen Lückenanalyse
Eine Begrenzung der Zinslücken ergibt sich aus den in Bankprodukten eingebetteten Optionen. Zu diesen Optionen gehören Elemente wie variabel verzinsliche Darlehen, bei denen die vom Kunden gezahlten Zinsen begrenzt sind. Andere Optionen sind impliziter, insbesondere die Möglichkeit eines Kunden, den festen Zinssatz eines Darlehens neu auszuhandeln, wenn die Zinssätze sinken. In einem Wettbewerbsumfeld neigen Banken dazu, den Kundenwünschen nachzukommen, weil sie nur ungern auf die Einnahmen aus anderen Produkten verzichten.
Eingebettete Optionen, ob explizit oder implizit, verändern die Art der Zinssätze. Wenn beispielsweise ein Zinssatz eine Obergrenze erreicht, wird der zuvor variable Zinssatz fest. Bei der Neuverhandlung des Zinssatzes eines festverzinslichen Darlehens war der Zinssatz zunächst fest und wird variabel. Da Zinslücken auf der Art der Zinssätze beruhen, berücksichtigen sie keine Änderungen von variablen zu festen Zinssätzen und umgekehrt.
Höhepunkte
Die dynamische Lücke ist eine Methode zur Messung der Lücke zwischen den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten einer Bank, die aufgrund von Einzahlungen und Rückzahlungen ständig schwankt.
Die dynamische Lücke ist das Gegenteil der statischen Lücke.
Da Banken stark an Krediten beteiligt sind, die sowohl Kunden angeboten als auch anderen Finanzinstituten geschuldet werden, ist die Verwaltung des Zinsrisikos ein wichtiger Bestandteil des dynamischen Gap-Analyseprozesses.
