Динамический разрыв

Что такое динамический разрыв?

Динамический разрыв — это способ измерения разрыва между текущими активами и обязательствами банка. Гэп всегда находится в процессе расширения и сокращения из-за внесения и погашения депозитов. Динамический разрыв пытается объяснить изменчивый характер разрыва.

Понимание динамических пробелов

Динамический зазор противоположен статическому зазору. В то время как статический разрыв является мерой разрыва между активами банка (наличными деньгами) и обязательствами (деньгами, предоставленными взаймы или чувствительными к процентам) в установленный момент времени, динамический разрыв пытается измерить разрыв по прошествии времени. Этот разрыв постоянно расширяется и сокращается, поэтому при динамическом анализе разрыва учитывается его изменчивый характер.

Поскольку банки активно участвуют в кредитах, как предлагаемых клиентам, так и причитающихся другим финансовым учреждениям, управление процентными ставками является важной частью этого процесса.

Как работает динамический гэп-анализ

Динамический гэп-анализ требует отслеживания всех кредитов, поступающих и исходящих из финансового учреждения. Процентная ставка по кредиту, взятому в другом банке, может существенно отличаться от процентной ставки, причитающейся банку от владельца малого бизнеса. Поскольку одни кредиты открываются, а другие закрываются, следование этим ставкам имеет решающее значение для поддержания активов и пассивов в порядке.

Также важно предвидеть снятие средств клиентами. Снятие средств влияет на резервы капитала, хранящиеся в банке в любой момент времени. Невозможно судить о сроках снятия средств с разных клиентов, но банки должны быть готовы выдержать максимальное воздействие этих изъятий в любое время.

Ограничения динамического анализа пробелов

Одним из ограничений разрыва процентных ставок является наличие опционов, встроенных в банковские продукты. Эти варианты включают такие элементы, как кредиты с плавающей процентной ставкой, которые имеют ограничение на проценты, выплачиваемые клиентом. Другие варианты более неявны, в частности, возможность клиента пересматривать фиксированную ставку по кредиту при снижении процентных ставок. В условиях конкуренции банки, как правило, выполняют требования клиентов, потому что они не хотят отказываться от доходов от других продуктов.

Встроенные опционы, явные или неявные, изменяют природу процентных ставок. Например, если ставка достигает верхнего предела, ставка, которая ранее была переменной, становится фиксированной. При пересмотре ставки по кредиту с фиксированной ставкой ставка изначально была фиксированной и становится переменной. Поскольку разрывы процентных ставок основаны на характере ставок, они не учитывают изменения переменных ставок в фиксированные и наоборот.

Особенности

• Динамический разрыв – это метод измерения разрыва между активами и обязательствами банка, который всегда колеблется в связи с размещением и погашением депозитов.

• Динамический зазор противоположен статическому зазору.

• Поскольку банки активно участвуют в кредитах, как предлагаемых клиентам, так и причитающихся с другими финансовыми учреждениями, управление процентными ставками является важной частью процесса динамического гэп-анализа.