Dow Jones Sustainability World Index
Was ist der Dow Jones Sustainability World Index?
Der Dow Jones Sustainability World Index oder DJSI World ist ein globaler Index, der aus den besten 10 % der größten 2.500 Aktien im S&P Global Broad Market Index besteht, basierend auf ihren Nachhaltigkeits- und Umweltpraktiken. Der Index wurde am 8. September 1999 lanciert und wird von S&P Dow Jones Indices in Zusammenarbeit mit RobecoSAM gepflegt, einem in Zürich ansässigen Anlagespezialisten, der jedes Jahr detaillierte Nachhaltigkeitsanalysen zu Tausenden von führenden Unternehmen der globalen Marktkapitalisierung durchführt.
Den Dow Jones Sustainability World Index verstehen
Der Dow Jones Sustainability World Index (W1SGI) ist Teil einer größeren Familie von Dow Jones Sustainability Indizes (DJSI), die 1999 als erster globaler Nachhaltigkeits - Benchmark eingeführt wurde. Die Indexfamilie umfasst DJSI World-Pendants speziell für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Korea, Australien, Chile und Schwellenmärkte .
DJSI World deckt Dutzende von Branchengruppen ab und hat Mitglieder in mehr als 20 Ländern. Aufgrund des gestiegenen Interesses der Anleger an sozialbewussten Investitionen und ökologischer Verantwortung von Unternehmen wurde der Index von vielen privaten Vermögensverwaltern zur Verwendung als Benchmark lizenziert und hat Milliarden von verwalteten Vermögenswerten, die an ihn gebunden sind.
Zum 31. August 2020 gehörten Microsoft Corp, Nestle, Bank of America, Alphabet Inc und Unitedhealth Group Inc zu den gewichtsstärksten 10-Bestandteilen des Index. Viele Unternehmen, die Mitglieder des Index werden, sehen darin eine Chance das Bewusstsein der Aktionäre für Umweltbemühungen zu stärken und Pressemitteilungen herauszugeben, um ihre Indexmitgliedschaft bekannt zu geben und ihre Führungsrolle im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit zu betonen.
Ein weiterer beliebter Nachhaltigkeitsindex ist der Dow Jones Sustainability North America Index,. der die besten 20 % der größten 600 Aktien enthält, die im S&P Global Broad Market Index gelistet sind, basierend auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken .
Merkmale und Methodik des DJSI World
Der DJSI World meldete im Juni 2020 317 Bestandteile und fünfjährige annualisierte Nettogesamtrenditen von 7,8 %. Etwa 47 % der Gewichtung der Benchmark nach Marktkapitalisierung konzentrierten sich auf Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, von denen es 59 gab. Die Aufschlüsselung nach Sektoren zeigte, dass 25,3 % der im DJSI World gelisteten Unternehmen IT-Unternehmen waren. Der zweithöchste Sektor war das Gesundheitswesen mit 21,3 % und der Finanzsektor kam mit 12,3 % auf den dritten Platz .
In Bezug auf die Offenlegungen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung (ESG) berichtete der Index einen um etwa 57,7 % besseren CO2-Fußabdruck (gemessen in Tonnen CO2~-Emissionen pro investierter 1 Million US-Dollar) als der breitere S&P Global BMI, der Index von die DJSI World seine Wähler anzieht. Die Emissionen fossiler Brennstoffreserven machten im Durchschnitt fast 21,4 % der für den S&P Global BMI gemeldeten aus, und DJSI World schnitt auch in Bezug auf die CO2-Effizienz besser ab
Der Index wird basierend auf der Streubesitz -Marktkapitalisierung gewichtet, und Änderungen werden einmal jährlich im September auf der Grundlage aktualisierter Nachhaltigkeitsbewertungen vorgenommen. Die unternehmerische Nachhaltigkeit jedes im Index vertretenen Unternehmens wird durch ein kompliziertes Gewichtungssystem bewertet, das wirtschaftliche, ökologische und soziale Kennzahlen berücksichtigt. Kandidatenfirmen werden auf der Grundlage von Medien- und Interessenvertreterkommentaren sowie branchenspezifischen Kriterien weiter bewertet .
Besondere Überlegungen
Die im DJSI World gelisteten Unternehmen werden jedes Jahr neu bewertet. Der Bewertungsprozess beginnt im März, neue Partituren werden im September veröffentlicht. Diejenigen Unternehmen, die keine konsistenten Fortschritte zeigen, können aus dem Index entfernt werden. Unternehmen können auch zwischen jährlichen Überprüfungen gelöscht werden, wenn das Indexkomitee feststellt, dass sich das Unternehmen nicht in Übereinstimmung mit den Nachhaltigkeitsrichtlinien verhält. Ein Unternehmen kann aufgrund einer Reihe von ethischen Ausschlüssen aus dem Index ausgeschlossen werden, einschließlich seiner Exposition gegenüber Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Waffen, Schusswaffen, Atomkraft, Atomwaffen und Unterhaltung für Erwachsene .
Das Index-Komitee überprüft auch Nachrichtenmeldungen auf die Beteiligung jedes Unternehmens an ESG-Themen, die dem Ruf und dem Kerngeschäft des Unternehmens schaden könnten. Dazu gehören eine Vielzahl von Themen wie Menschenrechtsfragen, Arbeitskämpfe, Arbeitssicherheit, illegale Geschäftspraktiken, Betrug und Umweltkatastrophen .
Höhepunkte
Viele Anleger suchen nach sozialbewussten Anlagen, was den DJSI World zu einer beliebten Benchmark für private Vermögensverwalter macht.
Der Index wird auf Basis der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet, was bedeutet, dass die Marktkapitalisierung berechnet wird, indem der Aktienkurs genommen und mit der Anzahl der auf dem Markt verfügbaren Aktien multipliziert wird.
Der Dow Jones Sustainability World Index (oder DJSI World) repräsentiert die besten 10 % der größten 2.500 Unternehmen im S&P Global Broad Market Index, basierend auf langfristigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien.
