Światowy wskaźnik zrównoważonego rozwoju Dow Jones

Czym jest światowy indeks zrównoważonego rozwoju Dow Jones?

Dow Jones Sustainability World Index, czyli DJSI World, to globalny indeks składający się z 10% największych spółek z 2500 największych akcji w S&P Global Broad Market Index, w oparciu o ich zrównoważony rozwój i praktyki środowiskowe. Indeks został uruchomiony we wrześniu. 8, 1999 i jest utrzymywany przez S&P Dow Jones Indices we współpracy z RobecoSAM, specjalistą inwestycyjnym z Zurychu, który każdego roku przeprowadza szczegółowe badania zrównoważonego rozwoju na tysiącach światowych liderów kapitalizacji rynkowej .

Zrozumienie światowego indeksu zrównoważonego rozwoju Dow Jones

Dow Jones Sustainability World Index (W1SGI) jest częścią większej rodziny Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), która została wprowadzona na rynek w 1999 roku jako pierwszy globalny benchmark zrównoważonego rozwoju . Rodzina indeksów obejmuje odpowiedniki DJSI World specyficzne dla Ameryki Północnej, Europy, Azji i Pacyfiku, Korei, Australii, Chile i rynków wschodzących .

DJSI World obejmuje dziesiątki grup branżowych i ma członków w ponad 20 krajach. Ze względu na zwiększony apetyt inwestorów na społecznie świadome inwestycje i korporacyjną odpowiedzialność środowiskową, indeks został licencjonowany przez wielu prywatnych zarządzających majątkiem do wykorzystania jako punkt odniesienia i wiąże się z nim miliardy aktywów w zarządzaniu.

Od sierpnia 31 2020 r. wśród 10 największych wagowo składników indeksu znalazły się Microsoft Corp, Nestle, Bank of America, Alphabet Inc i Unitedhealth Group Inc. stara się i wyda komunikaty prasowe, aby ogłosić ich członkostwo w indeksie i pochwalić ich przywództwo w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego.

Innym popularnym indeksem zrównoważonego rozwoju jest Dow Jones Sustainability North America Index,. który obejmuje najwyższe 20% spośród 600 największych akcji notowanych w Globalnym Indeksie Rynku S&P w oparciu o praktyki środowiskowe, społeczne i zarządcze .

Charakterystyka i metodologia DJSI World

DJSI World w czerwcu 2020 r. zgłosił 317 składników i pięcioletnie roczne łączne zwroty netto na poziomie 7,8%. Około 47% wagi benchmarku według kapitalizacji rynkowej skoncentrowane było w firmach z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, których było 59. Podział sektorowy pokazał, że 25,3% firm notowanych w DJSI World to firmy informatyczne. Drugim co do wielkości sektorem była opieka zdrowotna (21,3%), a trzecia finanse z 12,3% .

Jeśli chodzi o ujawnienia dotyczące środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG), indeks odnotował ślad węglowy (mierzony w tonach metrycznych emisji CO₂ na zainwestowany 1 milion USD) o około 57,7% lepszy niż szerszy S&P Global BMI, indeks z które DJSI World czerpie ze swoich składników. Emisje z rezerw paliw kopalnych stanowiły średnio prawie 21,4% emisji zgłoszonych przez S&P Global BMI, a DJSI World również wypadł lepiej pod względem wydajności emisji dwutlenku węgla .

Indeks jest ważony w oparciu o kapitalizację rynkową, a zmiany wprowadzane są raz do roku we wrześniu na podstawie zaktualizowanych wyników zrównoważonego rozwoju. Każda firma reprezentowana w indeksie ma swój zrównoważony rozwój oceniany za pomocą skomplikowanego systemu wag, który uwzględnia wskaźniki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Kandydaci są dalej oceniani na podstawie komentarzy mediów i interesariuszy oraz kryteriów branżowych .

Uwagi specjalne

Firmy notowane w DJSI World są co roku poddawane ponownej ocenie. Proces punktacji rozpoczyna się w marcu, a nowe nuty publikowane są we wrześniu. Te spółki, które nie wykażą się konsekwentnym postępem, mogą zostać usunięte z indeksu. Firmy mogą być również usuwane między corocznymi przeglądami, jeśli komisja indeksowa stwierdzi, że firma nie postępuje zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Firma może zostać wykluczona z indeksu na podstawie różnych wykluczeń etycznych, w tym narażenia na alkohol, hazard, tytoń, broń, broń palną, energię jądrową, broń jądrową i rozrywkę dla dorosłych .

Komitet indeksowy analizuje również wiadomości dotyczące zaangażowania każdej firmy w kwestie ESG, które mogą zaszkodzić reputacji firmy i podstawowej działalności. Obejmują one szeroki zakres zagadnień, takich jak kwestie praw człowieka, spory pracownicze, bezpieczeństwo w miejscu pracy, nielegalne praktyki handlowe, oszustwa i katastrofy ekologiczne .

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Wielu inwestorów poszukuje inwestycji świadomych społecznie, dzięki czemu DJSI World jest popularnym punktem odniesienia dla prywatnych zarządzających majątkiem.

• Indeks jest ważony na zasadzie kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie, co oznacza, że kapitalizację rynkową oblicza się, biorąc cenę akcji i mnożąc ją przez liczbę akcji dostępnych na rynku.

• Dow Jones Sustainability World Index (lub DJSI World) reprezentuje najlepsze 10% z największych 2500 firm w indeksie S&P Global Broad Market Index opartym na długoterminowych kryteriach środowiskowych, społecznych i zarządczych.