Gleitender Durchschnitt (MA)
Was ist ein gleitender Durchschnitt?
Der gleitende Durchschnitt ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um zu bestimmen, ob Wertpapiere,. normalerweise Aktien oder Rohstoffe, gekauft oder verkauft werden sollen, und er vergleicht den letzten Preis mit dem Durchschnittspreis während eines bestimmten Zeitraums. Der gleitende Durchschnitt glättet die täglichen Preisbewegungen und erstellt einen Referenztrend für historische Preise.
Die drei häufigsten Typen sind einfach, exponentiell und gewichtet.
Einfacher gleitender Durchschnitt
Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) ist der grundlegendste der drei, der jeden Tag den Durchschnittspreis über eine bestimmte Anzahl von Tagen neu berechnet. Wenn der neue Handelstag beginnt, wird der letzte Preis im alten Datensatz durch den neuesten ersetzt, und somit wird der Durchschnitt im Laufe der Handelstage als „beweglich“ betrachtet.
Exponentieller gleitender Durchschnitt
Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) legt mehr Wert auf die neuesten Preise. Der SMA eines bestimmten Tages wird als erster Datenpunkt des EMA verwendet. Die Formel des EMA verwendet einen Gewichtungsmultiplikator oder eine Glättungskonstante, die auf der spezifischen Anzahl von Tagen im gleitenden Durchschnitt basiert.
Gewichteter gleitender Durchschnitt
Der gewichtete gleitende Durchschnitt priorisiert wie der exponentielle gleitende Durchschnitt die neuesten Preise gegenüber früheren Daten über einen bestimmten Zeitraum, weist jedoch den neuesten Preisen eine Gewichtung zu. Das macht den gewichteten gleitenden Durchschnitt tendenziell genauer als den einfachen gleitenden Durchschnitt, der alle Preise gleich gewichtet.
Was bedeutet der gleitende Durchschnitt?
Alle drei Durchschnitte zeigen an, ob der Preis des letzten Trades unter oder über dem gleitenden Durchschnitt liegt, und können Kauf oder Verkauf signalisieren. Gleitende Durchschnitte bieten Analysen zu kurz- und langfristigen Trends und glätten die Volatilität. Als Handelsstrategie wird der gleitende Durchschnitt oft für kurzfristige Trades verwendet, um von Auf- und Abschwüngen der Aktienkurse zu profitieren. Preise und ihre gleitenden Durchschnitte können auf dem Schluss oder dem Hoch und Tief des Intraday-Handels basieren.
Was sind die häufigsten Tage, die im gleitenden Durchschnitt verwendet werden?
Die am häufigsten zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendeten Tage sind 50 und 200, obwohl es nicht ungewöhnlich ist, 10, 20, 30, 40 oder 100 Tage zu sehen, je nach Bedarf der Analyse. Kürzere Dauern (10 und 20 Tage) machen den gleitenden Durchschnitt empfindlicher für Preisänderungen, während längere Zeiträume (100 und 200 Tage) als Bestätigungsverzerrung verwendet werden könnten (dh um zu bestätigen, dass die Kauf- oder Verkaufsstrategie korrekt war).
Wie schneidet der gleitende Durchschnitt im Vergleich zu anderen technischen Indikatoren ab?
Der gleitende Durchschnitt ist Teil der quantitativen Analyse und kann in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren wie Bollinger-Bändern oder dem Relative-Stärke-Index verwendet werden,. um festzustellen, ob eine Aktie oder ein Rohstoff überkauft oder überverkauft ist.
Was sind die Einschränkungen eines gleitenden Durchschnitts?
Wie jeder Indikator, der historische Preisdaten verwendet, ist der gleitende Durchschnitt ein nachlaufender Indikator und kann zukünftige Trends nicht vorhersagen. Tägliche starke Auf- und Abwärtsbewegungen können die Umsetzung einer kurzfristigen Handelsstrategie erschweren.
Was ist die Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts?
Die Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts (MACD) basiert auf bestimmten Zeiträumen des gleitenden Durchschnitts, typischerweise 9, 12 und 26 Tage (oder Perioden) im EMA. Der 12-Tages-EMA wird vom 26-Tages-EMA abgezogen, und dieser MACD kann Trend und Momentum veranschaulichen. Der MACD kann auch mit der Signallinie verglichen werden, die in diesem Fall der 12- und 26-Tages-EMAs der 9-Tages-EMA ist. Der MACD, der die Signallinie überquert und sich darüber bewegt, zeigt einen zinsbullischen Crossover an, während der MACD, der die Signallinie unterschreitet und sich darunter bewegt, einen bärischen Crossover anzeigt.
So berechnen Sie einen einfachen gleitenden Durchschnitt
Da der gleitende Durchschnitt am besten grafisch dargestellt wird, lässt er sich am besten berechnen und visualisieren, indem man eine Tabelle erstellt. Für den einfachen gleitenden Durchschnitt addieren Sie die Schlusskurse für jeden Tag im Zeitraum zusammen und dividieren dann das Ergebnis durch die Gesamtzahl der Tage im Zeitraum. In diesem Beispiel werden gleitende Durchschnitte für 10, 50 und 200 Tage berechnet.
Beispiel für die Berechnung und grafische Darstellung des gleitenden Durchschnitts
Schritt 1: Um den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt einer Aktie (oder sogar längere Laufzeiten) grafisch darzustellen, ist das Sammeln einer breiten Palette von Daten ideal. Erhalten Sie Schlusskurse, die mindestens 13 Monate vom letzten Kurs zurückgehen. Kopieren Sie diese Daten in eine Tabelle. In diesem Beispiel decken die Kurse einer Aktie zwei Jahre ab und füllen mehr als 500 Zeilen. (Siehe Grafik 1.)
Schritt 2: Berechnen Sie die Durchschnittswerte. In diesem Beispiel werden die Mittelwerte für 10, 50 und 200 Tage berechnet. (Siehe Diagramme 2, 3 und 4.)
Schritt 3: Geben Sie alle Daten in einem Diagramm aus. Die Daten entlang der x-Achse beginnen auf der y-Achse mit dem Schlusskurs und die Startlinien für die 10, 50 und 200 Tage sind gestaffelt, da sie die Durchschnittswerte in den entsprechenden Tagen berechnen. (Siehe Grafik 5.)
Wie man den gleitenden Durchschnitt interpretiert
Aktuelle Preise, die über oder unter dem gleitenden Durchschnitt liegen, zeigen Kauf- oder Verkaufssignale an. Die letzten Trades, die unter dem gleitenden Durchschnitt liegen, deuten auf einen Kauf hin. Umgekehrt deuten die jüngsten Preise über dem Durchschnitt auf einen Verkauf hin.
In der folgenden Grafik zeigen die Schlusskurse, die unter den Linien für die gleitenden 10-, 50- und 200-Tage-Durchschnitte liegen, Kaufsignale an. Umgekehrt weisen Schlusskurse über den gleitenden 10-, 50- und 200-Tage-Durchschnitten auf Verkaufssignale hin.
Höhepunkte
Exponential Moving Averages (EMA) ist ein gewichteter Durchschnitt, der dem Kurs einer Aktie in den letzten Tagen größere Bedeutung beimisst und ihn zu einem Indikator macht, der besser auf neue Informationen reagiert.
Ein gleitender Durchschnitt (MA) ist ein Aktienindikator, der häufig in der technischen Analyse verwendet wird.
Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) ist eine Berechnung, die das arithmetische Mittel einer bestimmten Preisgruppe über eine bestimmte Anzahl von Tagen in der Vergangenheit berechnet; B. in den letzten 15, 30, 100 oder 200 Tagen.
Der Grund für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts einer Aktie besteht darin, die Preisdaten über einen bestimmten Zeitraum zu glätten, indem ein ständig aktualisierter Durchschnittspreis erstellt wird.
FAQ
Was zeigt ein gleitender Durchschnitt an?
Ein gleitender Durchschnitt ist eine Statistik, die die durchschnittliche Veränderung einer Datenreihe im Laufe der Zeit erfasst. Im Finanzwesen werden gleitende Durchschnitte häufig von technischen Analysten verwendet, um die Preisentwicklung für bestimmte Wertpapiere zu verfolgen. Ein Aufwärtstrend in einem gleitenden Durchschnitt kann einen Aufschwung des Preises oder der Dynamik eines Wertpapiers bedeuten, während ein Abwärtstrend als Zeichen eines Rückgangs angesehen wird. Heutzutage steht eine große Auswahl an gleitenden Durchschnitten zur Auswahl, die von einfachen Kennzahlen bis hin zu komplexen Formeln reichen, für deren effiziente Berechnung ein Computerprogramm erforderlich ist.
Wofür werden gleitende Durchschnitte verwendet?
Gleitende Durchschnitte werden häufig in der technischen Analyse verwendet, einem Anlagezweig, der versucht, die Preisbewegungsmuster von Wertpapieren und Indizes zu verstehen und davon zu profitieren. Im Allgemeinen verwenden technische Analysten gleitende Durchschnitte, um festzustellen, ob eine Änderung des Momentums für ein Wertpapier auftritt, z. B. wenn der Preis eines Wertpapiers plötzlich nach unten bewegt wird. In anderen Fällen verwenden sie gleitende Durchschnitte, um ihren Verdacht zu bestätigen, dass eine Änderung im Gange sein könnte. Wenn beispielsweise der Aktienkurs eines Unternehmens über seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt steigt, könnte dies als zinsbullisches Signal gewertet werden.
Was sind einige Beispiele für gleitende Durchschnitte?
Viele verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten wurden für die Verwendung beim Investieren entwickelt. Beispielsweise ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) eine Art gleitender Durchschnitt, der neueren Handelstagen mehr Gewicht verleiht. Diese Art des gleitenden Durchschnitts könnte für kurzfristig orientierte Trader nützlicher sein, für die längerfristige historische Daten möglicherweise weniger relevant sind. Ein einfacher gleitender Durchschnitt hingegen wird berechnet, indem eine Reihe von Preisen gemittelt wird, wobei jedem der beteiligten Preise das gleiche Gewicht beigemessen wird.
