Guppy Multiple Moving Average (GMMA)
Was ist der Guppy Multiple Moving Average (GMMA)?
Der Guppy Multiple Moving Average (GMMA) ist ein technischer Indikator,. der darauf abzielt, einen möglichen Ausbruch des Preises eines Vermögenswerts zu antizipieren. Der Begriff hat seinen Namen von Daryl Guppy, einem australischen Finanzkolumnisten und Buchautor, der das Konzept in seinem Buch „Trading Tactics“ entwickelt hat.
Der GMMA verwendet den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), um die Differenz zwischen Preis und Wert einer Aktie zu erfassen. Eine Konvergenz dieser Faktoren ist mit einer signifikanten Trendwende verbunden. Guppy behauptet, dass der GMMA kein nachlaufender Indikator ist, sondern eine Vorwarnung vor einer sich entwickelnden Preis- und Wertänderung.
Guppy Multiple Moving Average (GMMA) Formel und Berechnung
Die Formel für den Guppy-Indikator verwendet exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA). Es gibt eine kurzfristige Gruppe von MAs und eine langfristige Gruppe von MAs, die beide sechs MAs enthalten, also insgesamt 12. Man kann jedoch seine bevorzugte Anzahl von Perioden, N, in die Berechnung einfügen, um jede der zu finden MA-Werte.
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Berechnung des GMMA
Wiederholen Sie die folgenden Schritte für alle erforderlichen MAs. Ändern Sie den N-Wert, um den gewünschten EMA zu berechnen. Verwenden Sie beispielsweise drei, um den Drei-Perioden-Durchschnitt zu berechnen, und verwenden Sie 60, um den 60-Perioden-EMA zu berechnen.
Berechnen Sie den SMA für N.
Berechnen Sie den Multiplikator mit demselben N-Wert.
Verwenden Sie den letzten Schlusskurs,. den Multiplikator und den SMA, um den EMA zu berechnen. Der SMA wird in der Berechnung auf dem EMA-Platz des Vortags platziert. Sobald der EMA berechnet wurde, wird der SMA nicht mehr benötigt, da die EMA-Berechnung im EMA-Spot des Vortages für die nächste Berechnung verwendet werden kann.
Wiederholen Sie den Vorgang für den nächsten N-Wert, bis Sie den EMA-Wert für alle 12 MAs haben.
Was sagt Ihnen der GMMA?
Der Grad der Trennung zwischen kurz- und langfristigen MAs kann als Indikator für die Trendstärke verwendet werden. Wenn es eine große Trennung gibt, dann ist der vorherrschende Trend stark. Enge Trennungen oder Linien, die sich kreuzen, weisen hingegen auf einen Abschwächungstrend oder eine Konsolidierungsphase hin.
Das Crossover der kurz- und langfristigen MAs repräsentiert Trendumkehrungen. Wenn der kurzfristige Kurs über den langfristigen MA kreuzt, dann ist eine bullische Umkehr eingetreten. Umgekehrt, wenn die kurzfristigen MAs unter die längerfristigen kreuzen, dann tritt eine rückläufige Umkehrung auf.
Wenn sich hingegen beide Gruppen von MAs horizontal oder größtenteils seitwärts bewegen und stark miteinander verflochten sind, bedeutet dies, dass dem Vermögenswert kein Preistrend vorliegt und er daher möglicherweise kein guter Kandidat für Trendtrades ist. Diese Perioden können jedoch gut für das Range-Trading sein.
Der GMMA kann verwendet werden, um Trendänderungen zu identifizieren oder die Stärke des aktuellen Trends zu messen, und wird am besten in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren verwendet.
Der Indikator kann auch für Handelssignale verwendet werden. Wenn die kurzfristige Gruppe die langfristige Gruppe von MAs überschreitet, kaufen Sie. Wenn die kurzfristige Gruppe die längerfristige Gruppe unterschreitet, verkaufen Sie. Diese Signale sollten vermieden werden, wenn sich der Preis und die MAs seitwärts bewegen. Achten Sie nach einer Konsolidierungsphase auf eine Überkreuzung und Trennung. Wenn sich die Linien zu trennen beginnen, bedeutet dies oft, dass ein Ausbruch aus der Konsolidierung stattgefunden hat und ein neuer Trend im Gange sein könnte.
Während eines starken Aufwärtstrends, wenn sich die kurzfristigen MAs wieder in Richtung der längerfristigen MAs bewegen (aber sich nicht kreuzen) und dann beginnen, sich wieder nach oben zu bewegen, ist dies eine weitere Gelegenheit, Long -Trades in der Trendrichtung einzugehen. Das gleiche Konzept gilt für Abwärtstrends zum Eingeben von Short -Trades.
Der Guppy Multiple Moving Average (GMMA) im Vergleich zu einem Exponential Moving Average (EMA)
Der GMMA besteht aus 12 EMAs, ist also im Wesentlichen dasselbe wie ein EMA. Der Guppy ist eine Sammlung von EMAs, von denen der Schöpfer glaubte, dass sie dazu beigetragen haben, Trades zu isolieren, Gelegenheiten zu erkennen und vor Kursumkehrungen zu warnen.
Die mehreren Linien des Guppy helfen einigen Händlern, die Stärke oder Schwäche eines Trends besser zu erkennen, als wenn sie nur einen oder zwei EMAs verwenden würden.
Einschränkungen des GMMA
Die Haupteinschränkung des Guppy und der EMAs, aus denen er besteht, ist, dass er ein nachlaufender Indikator ist. Jeder EMA repräsentiert den Durchschnittspreis der Vergangenheit. Es sagt nicht die Zukunft voraus.
Das Warten auf das Überkreuzen der Durchschnittswerte kann manchmal einen viel zu späten Ein- oder Ausstieg bedeuten, da sich der Preis bereits aggressiv bewegt hat. Alle MAs sind auch anfällig für Whipsaws. Dies ist der Fall, wenn es zu einem Crossover kommt, der möglicherweise zu einem Trade führt, der Preis sich jedoch nicht wie erwartet bewegt und sich die Durchschnittswerte erneut kreuzen, was zu einem Verlust führt.
Händler sollten den GMMA in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren verwenden, um ihre Erfolgschancen zu maximieren. Trader könnten sich zum Beispiel den Relative-Stärke-Index (RSI) ansehen, um zu bestätigen, ob ein Trend kopflastig wird und für eine Umkehr bereit ist, oder sich verschiedene Chartmuster ansehen, um andere Einstiegs- oder Ausstiegspunkte nach einem GMMA-Crossover zu bestimmen.
Höhepunkte
Der Guppy Multiple Moving Average (GMMA) ist ein technischer Indikator, der sich ändernde Trends, Ausbrüche und Handelsmöglichkeiten im Preis eines Vermögenswerts identifiziert, indem er zwei Gruppen von gleitenden Durchschnitten (MA) mit unterschiedlichen Zeiträumen kombiniert.
Wenn sich die kurzfristige Gruppe von Durchschnittswerten über die längerfristige Gruppe bewegt, deutet dies darauf hin, dass sich ein Preisaufwärtstrend bei dem Vermögenswert abzeichnen könnte.
Der GMMA besteht aus einer kurzfristigen Gruppe von MAs und einer langfristigen Gruppe von MAs, die beide sechs MAs enthalten, also insgesamt 12, und wird dem Preisdiagramm eines Vermögenswerts überlagert.
Die kurzfristigen MAs sind typischerweise auf 3, 5, 8, 10, 12 und 15 Perioden festgelegt. Die längerfristigen MAs sind typischerweise auf 30, 35, 40, 45, 50 und 60 festgelegt.
Umgekehrt, wenn die kurzfristige Gruppe unter die längerfristige Gruppe von MAs fällt, könnte ein Preisabwärtstrend bei dem Vermögenswert beginnen.
