Modelo de caja negra
¿Qué es un modelo de caja negra?
En ciencia, computación e ingeniería, una caja negra es un dispositivo, sistema u objeto que produce información útil sin revelar ninguna información sobre su funcionamiento interno. Las explicaciones de sus conclusiones siguen siendo opacas o “negras”.
Los analistas financieros, los administradores de fondos de cobertura y los inversores pueden usar software basado en un modelo de caja negra para transformar los datos en una estrategia de inversión útil.
Los avances en el poder de cómputo, la inteligencia artificial y las capacidades de aprendizaje automático están provocando una proliferación de modelos de caja negra en muchas profesiones y se están sumando a la mística que los rodea.
Los usuarios potenciales en muchas profesiones miran con cautela los modelos de caja negra. Como escribe un médico en un artículo sobre sus usos en cardiología: "La caja negra es una forma abreviada de modelos que son lo suficientemente complejos como para que los humanos no puedan interpretarlos directamente".
Comprender un modelo de caja negra
Muchas cosas pueden describirse como cajas negras: un transistor, un algoritmo e incluso el cerebro humano.
Lo opuesto a una caja negra es un sistema compuesto por mecanismos internos que están disponibles para su inspección. Esto se conoce comúnmente como caja blanca, aunque a veces se le llama caja transparente o caja de vidrio.
El modelo de caja negra en finanzas
Dentro de los mercados financieros, el uso cada vez mayor de métodos de caja negra plantea una serie de preocupaciones.
Un modelo de caja negra no es intrínsecamente riesgoso, pero plantea algunas cuestiones éticas y de gobernanza.
Los asesores de inversiones que utilizan métodos de caja negra pueden ocultar el verdadero riesgo de los activos que recomiendan con el pretexto de proteger la tecnología patentada. Eso deja tanto a los inversores como a los reguladores sin los hechos que necesitan para evaluar con precisión el riesgo que se está asumiendo.
¿Los beneficios de los métodos de caja negra compensan los inconvenientes? Las opiniones difieren.
Quién usa modelos financieros de caja negra
El uso de modelos de caja negra para analizar inversiones ha pasado de moda a lo largo de los años, generalmente dependiendo de si los mercados financieros están al alza o a la baja.
Durante las épocas de volatilidad en los mercados financieros, las estrategias de caja negra se destacan por su naturaleza potencialmente destructiva. Los niveles de riesgo que se están asumiendo pueden no ser evidentes hasta que las pérdidas extremas los revelen.
Los avances en el poder de cómputo, las aplicaciones de big data, la inteligencia artificial y las capacidades de aprendizaje automático están aumentando el uso y se suman a la mística que rodea a los modelos de caja negra que utilizan métodos cuantitativos sofisticados.
Los fondos de cobertura y algunos de los administradores de inversiones más grandes del mundo ahora utilizan de forma rutinaria modelos de caja negra para administrar sus estrategias de inversión.
El uso del modelo de caja negra en psicología se remonta a BF Skinner, padre de la escuela conductista. Skinner argumentó que los psicólogos deberían estudiar las respuestas del cerebro, no sus procesos.
Explosiones de caja negra
Ha habido varios casos notables que incluyeron pérdidas extremas en carteras dedicadas a estrategias de caja negra. Las estrategias de caja negra no tuvieron la culpa de estos eventos. Sin embargo, los inversores que dependían de esas estrategias las sufrieron. al igual que muchos otros inversores que quedaron atrapados en la tormenta.
Estos eventos incluyen:
Lunes Negro,. el 19 de octubre de 1987, cuando el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 22% en un día.
El colapso de un fondo de cobertura, Long-Term Capital Management,. en 1998. El fondo obtuvo enormes ganancias utilizando una estrategia de arbitraje para comprar bonos hasta que el incumplimiento de pago de bonos por parte del gobierno de Rusia provocó su colapso, casi arrastrando consigo al sistema financiero mundial.
El "flash crash" del 24 de agosto de 2015. Los flash crashes, que ahora ocurren periódicamente, implican una breve caída descontrolada del valor de un activo, seguida de una recuperación inmediata de su precio. Por lo general, se culpa a un aumento en los pedidos computarizados. De hecho, hubo dos caídas repentinas en 2015. El evento de agosto involucró al índice S&P 500 y otro que involucró la negociación en dólares estadounidenses el 18 de marzo.
El modelo de caja negra en computación
Las técnicas de aprendizaje automático que han contribuido en gran medida al crecimiento y la sofisticación de los modelos de caja negra están estrechamente relacionadas y son particularmente relevantes para el aprendizaje automático.
De hecho, se ha argumentado que el funcionamiento de los modelos predictivos de caja negra que se crean a partir de algoritmos puede volverse tan complejo que ningún ser humano podría trabajar con todas las variables involucradas en hacer una predicción.
El modelo de caja negra en ingeniería
El modelo de caja negra se usa en ingeniería para construir modelos predictivos que existen en código de computadora en lugar de en forma física.
Luego, las variables pueden observarse, analizarse, probarse y revisarse sin el costoso y lento proceso de construirlas en el mundo real.
La línea de fondo
Los modelos de caja negra se utilizan cada vez más para crear software no solo para aplicaciones en el mundo de las inversiones, sino también para uso en atención médica, banca, ingeniería y otros campos.
El modelo de caja negra se está desarrollando junto con las capacidades de aprendizaje automático, y ambos están aumentando en la complejidad de sus procesos.
De hecho, cada vez son más opacos. Es decir, confiamos en sus resultados sin entender cómo se producen esos resultados.
Reflejos
Lo contrario de una caja negra es una caja blanca. Sus resultados son transparentes y pueden ser analizados por el usuario.
Los avances tecnológicos, particularmente en las capacidades de aprendizaje automático, hacen imposible que una mente humana analice o comprenda con precisión cómo los modelos de caja negra producen sus conclusiones.
Los modelos de caja negra se utilizan cada vez más para impulsar la toma de decisiones en los mercados financieros.
Un modelo de caja negra recibe entradas y produce salidas, pero no se puede conocer su funcionamiento.
El término modelo de caja negra puede malinterpretarse fácilmente y puede reflejar simplemente la necesidad de proteger el software propietario o el deseo de evitar explicaciones claras.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Qué es el modelo de caja negra del comportamiento del consumidor?
El modelo de caja negra del comportamiento del consumidor se extrae del campo académico de la psicología del comportamiento. Los psicólogos del comportamiento ven el cerebro humano como una caja negra. La mente humana responde a los estímulos. Para cambiar el comportamiento, se deben cambiar los estímulos, no la mente que reacciona a los estímulos. Esta teoría ha sido adoptada por los especialistas en marketing como una forma de analizar el proceso de toma de decisiones del consumidor. El análisis intenta comprender e influir en las decisiones de compra mediante la observación de la respuesta del consumidor a determinados estímulos.
¿Es legítimo el comercio de Black Box?
BlackBoxStocks es el nombre de una plataforma de comercio basada en Internet para comerciantes de acciones y opciones. La compañía dice que utiliza "'tecnología predictiva' mejorada por inteligencia artificial" para identificar cambios rápidos en los precios que pueden ser explotados por comerciantes diarios. Fundada en 2016, BlackBoxStocks cotiza en NASDAQ con el símbolo BLBX. El sitio Day Trader Review llama es "un valor increíblemente bueno". Una revisión en The Stock Dork lo llama "el trato real y uno de los mejores sistemas de escaneo de mercado disponibles". Tenga en cuenta que las revisiones evalúan BlackBoxStocks como una plataforma comercial para el consumidor. No están sacando conclusiones sobre el grado de precisión de sus predicciones.
¿Qué es un modelo de caja negra en finanzas?
Un modelo de caja negra diseñado para su uso en los mercados financieros es un programa de software que analiza los datos del mercado y produce una estrategia de compra y venta basada en ese análisis. El usuario de la caja negra puede comprender los resultados pero no puede ver la lógica detrás de ellos. Cuando se utilizan técnicas de aprendizaje automático en la construcción del modelo, las entradas son, de hecho, demasiado complejas para que las interprete un cerebro humano.
¿Qué es el modelo de caja negra frente al modelo de caja blanca?
En el campo de la inteligencia artificial, un modelo de caja negra utiliza un algoritmo de aprendizaje automático para hacer predicciones, mientras que la explicación de esa predicción permanece desconocida e imposible de rastrear. Un modelo de caja blanca intenta incorporar restricciones que hacen que el proceso de aprendizaje automático sea más transparente. Transparencia, o la "interpretabilidad", podría ser un objetivo ético y legal en modelos utilizados en salud, banca o seguros, entre otras industrias.
