ブラックボックスモデル
##ブラックボックスモデルとは何ですか？
科学、コンピューティング、およびエンジニアリングでは、ブラックボックスは、内部の動作に関する情報を明らかにすることなく、有用な情報を生成するデバイス、システム、またはオブジェクトです。その結論の説明は不透明または「黒」のままです。
金融アナリスト、ヘッジファンドマネージャー、および投資家は、データを有用な投資戦略に変換するために、ブラックボックスモデルに基づくソフトウェアを使用する場合があります。
コンピューティング能力、人工知能、機械学習機能の進歩により、多くの職業でブラックボックスモデルが急増し、それらを取り巻く神秘性が増しています。
ブラックボックスモデルは、多くの職業の潜在的なユーザーによって注意深く見られています。ある医師が心臓病学での使用について論文に書いているように、「ブラックボックスは、人間が直接解釈できないほど十分に複雑なモデルの省略形です。」
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##ブラックボックスモデルを理解する
トランジスタ、アルゴリズム、さらには人間の脳など、多くのものをブラックボックスとして説明できます。
ブラックボックスの反対側は、検査に利用できる内部構造で構成されたシステムです。これは一般にホワイトボックスと呼ばれますが、クリアボックスまたはガラスボックスと呼ばれることもあります。
##財務におけるブラックボックスモデル
金融業界では、ブラックボックス方式の使用が増えると多くの市場が生まれます。
ブラックボックスモデルは本質的にリスクが高いわけではありませんが、ガバナンスと倫理的な問題が発生します。
独自のテクノロジーを保護することを装って、推奨する資産の真のリスクを隠すことができます。そのため、投資家と規制当局の両方が、引き受けられているリスクを正確に評価する必要があるという事実がなくなります。
ブラックボックス方式の利点は欠点を相殺しますか？意見は異なります。
###ブラックボックス財務モデルを使用するのは誰か
投資を分析するためのブラックボックスモデルの使用は、通常、金融市場が上昇しているか下降しているかに応じて、何年にもわたって流行に左右されてきました。
金融市場の不安定なパッチの間に、ブラックボックス戦略はそれらの潜在的に破壊的な性質のために選ばれます。直面しているリスクレベルは、極端な損失がそれらを明らかにするまで明らかではないかもしれません。
コンピューティング能力、ビッグデータアプリケーション、人工知能、機械学習機能の進歩により、使用が増え、高度な定量的手法を使用するブラックボックスモデルを取り巻く神秘性が増しています。
ヘッジファンドと世界最大の投資マネージャーの一部は現在、投資戦略を管理するためにブラックボックスモデルを日常的に使用しています。
心理学におけるブラックボックスモデルの使用は、行動主義学部の父であるBFスキナーにまでさかのぼることができます。スキナーは、心理学者は脳のプロセスではなく、脳の反応を研究すべきだと主張した。
###ブラックボックスの爆発
ブラックボックス戦略に専念するポートフォリオの極端な損失を含むいくつかの注目すべき事例がありました。ブラックボックス戦略は、これらのイベントのせいではありませんでした。しかし、それらの戦略に依存していた投資家はそれらに苦しんでいました。嵐に巻き込まれた他の多くの投資家もそうだった。
これらのイベントには次のものが含まれます。
- 10月のブラックマンデー。 19、1987年。ダウ工業株30種平均が1日で約22％下落したとき。
-1998年のヘッジファンド、ロングタームキャピタルマネジメントの崩壊。このファンドは、ロシア政府による債券の債務不履行により債券が崩壊し、世界の金融システムがほぼ崩壊するまで、裁定取引戦略を使用して債券を購入することで巨額の利益を上げました。
-8月の「フラッシュクラッシュ」。 2015年24日。現在定期的に発生しているフラッシュクラッシュでは、資産の価値が制御不能に短時間低下し、その後すぐに価格が回復します。コンピュータ化された注文の増加は通常非難されます。 2015年には実際に2回のフラッシュクラッシュが発生しました。8月のイベントにはS＆P 500インデックスが含まれ、別のイベントには3月18日の米ドルでの取引が含まれていました。
##コンピューティングにおけるブラックボックスモデル
ブラックボックスモデルの成長と高度化に大きく貢献した機械学習技術は、特に機械学習に密接に関連しています。
実際、アルゴリズムから作成されたブラックボックス予測モデルの動作は非常に複雑になる可能性があるため、予測に関与するすべての変数を人間が処理することはできないと主張されています。
##エンジニアリングにおけるブラックボックスモデル
ブラックボックスモデルは、物理的な形式ではなくコンピュータコードに存在する予測モデルを構築するためのエンジニアリングで使用されます。
その後、変数を実際に構築するための費用と時間のかかるプロセスなしで、変数を観察、分析、テスト、および修正できます。
##結論
ブラックボックスモデルは、投資業界のアプリケーションだけでなく、ヘルスケア、銀行、エンジニアリング、およびその他の分野で使用するためのソフトウェアを作成するためにますます使用されています。
ブラックボックスモデルは機械学習機能と連携して開発されており、どちらもプロセスの複雑さが増しています。
実際、それらはより不透明になっています。つまり、それらの結果がどのように生成されるかを理解せずに、それらの結果に依存しています。
##ハイライト
-ブラックボックスの反対はホワイトボックスです。その結果は透過的であり、ユーザーが分析できます。
-テクノロジーの進歩、特に機械学習機能では、ブラックボックスモデルがどのように結論を出すかを人間の心が正確に分析または理解することは不可能です。
-ブラックボックスモデルは、金融市場での意思決定を促進するためにますます使用されています。
-ブラックボックスモデルは入力を受け取り、出力を生成しますが、その動作は不明です。
-ブラックボックスモデルという用語は簡単に誤用される可能性があり、プロプライエタリ保護ソフトウェアの必要性または明確な説明を避けたいという願望を単に反映している可能性があります。
＃＃よくある質問
###消費者行動のブラックボックスモデルとは何ですか？
消費者行動のブラックボックスモデルは、行動心理学の学問分野から引き出されています。行動心理学者は、人間の脳をブラックボックスと見なしています。人間の心は刺激に反応します。行動を変えるためには、刺激に反応する心ではなく、刺激を変える必要があります。この理論は、消費者の意思決定プロセスを分析する方法としてマーケターに採用されています。分析は、特定の刺激に対する消費者の反応を観察することにより、購入決定を理解し、影響を与えようとします。
###ブラックボックス取引は合法ですか？
BlackBoxStocksは、株式およびオプションのトレーダー向けのインターネットベースの取引プラットフォームの名前です。同社は、「人工知能によって強化された「予測技術」」を使用して、デイトレーダーが利用できる価格の急激な変化を特定していると述べています。2016年に設立されたBlackBoxStocksは、NASDAQにBLBXのシンボルでリストされています。それは「信じられないほど良い価値」です。TheStockDorkのレビューでは、これを「本物の取引であり、利用可能な最高の市場スキャンシステムの1つ」と呼んでいます。レビューはBlackBoxStocksを消費者取引プラットフォームとして評価していることに注意してください。彼らは、その予測の正確さについて結論を出していません。
###金融におけるブラックボックスモデルとは何ですか？
金融市場向けに設計されたブラックボックスモデルは、市場データを分析し、その分析に基づいて売買戦略を立てるソフトウェアプログラムです。ブラックボックスのユーザーは結果を理解できますが、その背後にある論理を理解することはできません。モデルの構築に機械学習技術が使用されている場合、入力は実際には複雑すぎて人間の脳が解釈できません。
###ブラックボックスモデルとは何ですか。ホワイトボックスモデル？
人工知能の分野では、ブラックボックスモデルは機械学習アルゴリズムを使用して予測を行いますが、その予測の説明は不明で追跡不可能なままです。つまり、「解釈可能性」は、ヘルスケア、銀行で使用されるモデルの倫理的および法的目的である可能性があります。 、または保険、他の業界の中で。
