Modello scatola nera
Che cos'è un modello di scatola nera?
In scienza, informatica e ingegneria, una scatola nera è un dispositivo, un sistema o un oggetto che produce informazioni utili senza rivelare alcuna informazione sul suo funzionamento interno. Le spiegazioni per le sue conclusioni rimangono opache o "nere".
Analisti finanziari, gestori di hedge fund e investitori possono utilizzare un software basato su un modello black-box per trasformare i dati in un'utile strategia di investimento.
I progressi nella potenza di calcolo, nell'intelligenza artificiale e nelle capacità di apprendimento automatico stanno causando una proliferazione di modelli di scatole nere in molte professioni e si stanno aggiungendo alla mistica che li circonda.
I modelli a scatola nera sono guardati con cautela dai potenziali utenti in molte professioni. Come scrive un medico in un articolo sui loro usi in cardiologia: "La scatola nera è un'abbreviazione per modelli sufficientemente complessi da non essere direttamente interpretabili dall'uomo".
Capire un modello di scatola nera
Molte cose possono essere descritte come scatole nere: un transistor, un algoritmo e persino il cervello umano.
L'opposto di una scatola nera è un sistema composto da meccanismi interni che sono disponibili per l'ispezione. Questa viene comunemente chiamata scatola bianca, anche se a volte viene chiamata scatola trasparente o scatola di vetro.
Il modello della scatola nera in finanza
All'interno dei mercati finanziari, l'uso crescente dei metodi della scatola nera pone una serie di preoccupazioni.
Un modello di scatola nera non è intrinsecamente rischioso, ma solleva alcune questioni etiche e di governance.
I consulenti per gli investimenti che utilizzano i metodi della scatola nera possono nascondere il vero rischio degli asset che raccomandano con il pretesto di proteggere la tecnologia proprietaria. Ciò lascia sia gli investitori che le autorità di regolamentazione senza i fatti di cui hanno bisogno per valutare accuratamente il rischio che viene assunto.
I vantaggi dei metodi della scatola nera compensano gli svantaggi? Le opinioni divergono.
Chi usa i modelli finanziari della scatola nera
L'uso di modelli a scatola nera per analizzare gli investimenti è andato avanti e indietro nel corso degli anni, di solito a seconda che i mercati finanziari siano al rialzo o al ribasso.
Durante le patch di volatilità dei mercati finanziari, le strategie black box vengono individuate per la loro natura potenzialmente distruttiva. I livelli di rischio intrapresi potrebbero non essere evidenti fino a quando le perdite estreme non li rivelano.
I progressi nella potenza di calcolo, le applicazioni per big data, l'intelligenza artificiale e le capacità di apprendimento automatico stanno aumentando l'uso e aggiungendo alla mistica che circonda i modelli di scatole nere che utilizzano metodi quantitativi sofisticati.
Gli hedge fund e alcuni dei più grandi gestori di investimento del mondo ora utilizzano abitualmente modelli di scatola nera per gestire le proprie strategie di investimento.
L'uso del modello della scatola nera in psicologia può essere ricondotto a BF Skinner, padre della scuola del comportamentismo. Skinner ha sostenuto che gli psicologi dovrebbero studiare le risposte del cervello, non i suoi processi.
Esplosioni della scatola nera
Ci sono stati diversi casi degni di nota che includevano perdite estreme nei portafogli dedicati alle strategie black box. Le strategie della scatola nera non erano responsabili di questi eventi. Tuttavia, gli investitori che dipendevano da tali strategie ne hanno sofferto. così come molti altri investitori che sono stati colti nella tempesta.
Questi eventi includono:
Black Monday,. il 19 ottobre 1987, quando il Dow Jones Industrial Average è sceso di circa il 22% in un giorno.
Il crollo di un hedge fund, Long-Term Capital Management,. nel 1998. Il fondo ha realizzato enormi profitti utilizzando una strategia di arbitraggio per acquistare obbligazioni fino a quando un'insolvenza obbligazionaria da parte del governo russo ne ha causato il collasso, portando quasi con sé il sistema finanziario globale.
Il "flash crash" del 24 agosto 2015. I flash crash, che ora si verificano periodicamente, comportano un breve calo incontrollato del valore di un asset, seguito da un immediato recupero del suo prezzo. Di solito viene accusato un aumento degli ordini informatizzati. In realtà ci sono stati due flash crash nel 2015. L'evento di agosto ha coinvolto l'indice S&P 500 e un altro che ha coinvolto il trading in dollari USA il 18 marzo.
Il modello della scatola nera nell'informatica
Le tecniche di apprendimento automatico che hanno notevolmente contribuito alla crescita e alla sofisticazione dei modelli di scatola nera sono strettamente correlate, particolarmente rilevanti per l'apprendimento automatico.
In effetti, è stato affermato che il funzionamento dei modelli predittivi della scatola nera creati dagli algoritmi può diventare così complesso che nessun essere umano potrebbe elaborare tutte le variabili coinvolte nella realizzazione di una previsione.
Il modello della scatola nera in ingegneria
Il modello della scatola nera viene utilizzato in ingegneria per costruire modelli predittivi che esistono nel codice del computer piuttosto che in forma fisica.
Le variabili possono quindi essere osservate, analizzate, testate e riviste senza il processo costoso e dispendioso in termini di tempo per costruirle effettivamente nel mondo reale.
La linea di fondo
I modelli di scatole nere vengono sempre più utilizzati per creare software non solo per applicazioni nel mondo degli investimenti, ma per l'uso in sanità, banche, ingegneria e altri campi.
Il modello della scatola nera si sta sviluppando in tandem con le capacità di apprendimento automatico ed entrambi stanno aumentando la complessità dei loro processi.
In effetti, stanno diventando più opachi. Cioè, ci affidiamo ai loro risultati senza capire come vengono prodotti quei risultati.
Mette in risalto
L'opposto di una scatola nera è una scatola bianca. I suoi risultati sono trasparenti e possono essere analizzati dall'utente.
I progressi tecnologici, in particolare nelle capacità di apprendimento automatico, rendono impossibile per una mente umana analizzare o comprendere con precisione come i modelli a scatola nera producono le loro conclusioni.
I modelli black box sono sempre più utilizzati per guidare il processo decisionale nei mercati finanziari.
Un modello di scatola nera riceve input e produce output ma il suo funzionamento è inconoscibile.
Il termine modello scatola nera può essere facilmente utilizzato in modo improprio e potrebbe semplicemente riflettere la necessità di proteggere il software proprietario o il desiderio di evitare spiegazioni chiare.
FAQ
Qual è il modello della scatola nera del comportamento dei consumatori?
Il modello della scatola nera del comportamento del consumatore è tratto dal campo accademico della psicologia comportamentale. Gli psicologi comportamentali vedono il cervello umano come una scatola nera. La mente umana risponde agli stimoli. Per cambiare il comportamento, è necessario modificare gli stimoli, non la mente che reagisce agli stimoli. Questa teoria è stata adottata dai marketer come un modo per analizzare il processo decisionale del consumatore. L'analisi cerca di comprendere e influenzare le decisioni di acquisto osservando la risposta del consumatore a determinati stimoli.
Il trading di Black Box è legittimo?
BlackBoxStocks è il nome di una piattaforma di trading basata su Internet per operatori di azioni e opzioni. La società afferma di utilizzare "'tecnologia predittiva' potenziata dall'intelligenza artificiale" per identificare rapide variazioni dei prezzi che possono essere sfruttate dai day trader. Fondata nel 2016, BlackBoxStocks è quotata al NASDAQ con il simbolo BLBX. Il sito Day Trader Review chiama è "un valore incredibilmente buono". Una recensione su The Stock Dork lo definisce "il vero affare e uno dei migliori sistemi di scansione del mercato disponibili". Si noti che le recensioni stanno valutando BlackBoxStocks come piattaforma di trading per i consumatori. Non stanno traendo conclusioni sul grado di accuratezza delle sue previsioni.
Che cos'è un modello di scatola nera in finanza?
Un modello di scatola nera progettato per l'uso nei mercati finanziari è un programma software che analizza i dati di mercato e produce una strategia di acquisto e vendita basata su tale analisi. L'utente della scatola nera può comprendere i risultati ma non può vedere la logica dietro di essi. Quando le tecniche di apprendimento automatico vengono utilizzate nella costruzione del modello, gli input sono infatti troppo complessi per essere interpretati da un cervello umano.
Qual è il modello Black Box rispetto al modello White Box?
Nel campo dell'intelligenza artificiale, un modello di scatola nera utilizza un algoritmo di apprendimento automatico per fare previsioni mentre la spiegazione di tale previsione rimane inconoscibile e non rintracciabile. Un modello di scatola bianca tenta di incorporare restrizioni che rendano il processo di apprendimento automatico più trasparente.Trasparenza, o "interpretabilità", potrebbe essere un obiettivo etico e legale nei modelli utilizzati nel settore sanitario, bancario o assicurativo, tra gli altri settori.
