Модель черного ящика

Что такое модель черного ящика?

В науке, вычислительной технике и технике черный ящик — это устройство, система или объект, который производит полезную информацию, не раскрывая никакой информации о своей внутренней работе. Объяснения его выводов остаются непрозрачными или «черными».

Финансовые аналитики, менеджеры хедж-фондов и инвесторы могут использовать программное обеспечение, основанное на модели черного ящика, для преобразования данных в полезную инвестиционную стратегию.

Достижения в вычислительной мощности, искусственном интеллекте и возможностях машинного обучения вызывают распространение моделей «черных ящиков» во многих профессиях и добавляют к ним таинственности.

На модели «черного ящика» с опаской смотрят потенциальные пользователи многих профессий. Как пишет один врач в статье об их использовании в кардиологии: «Черный ящик — это сокращение для моделей, которые достаточно сложны, чтобы их нельзя было напрямую интерпретировать людям».

Понимание модели черного ящика

Многие вещи можно назвать черными ящиками: транзистор, алгоритм и даже человеческий мозг.

Противоположностью черного ящика является система, состоящая из внутренней работы, доступной для осмотра. Это обычно называют белой коробкой, хотя иногда ее называют прозрачной коробкой или стеклянной коробкой.

Модель черного ящика в финансах

На финансовых рынках все более широкое использование методов черного ящика вызывает ряд проблем.

Модель «черного ящика» сама по себе не является рискованной, но она поднимает некоторые вопросы управления и этики.

Инвестиционные консультанты, использующие методы «черного ящика», могут скрывать истинный риск активов, которые они рекомендуют, под предлогом защиты проприетарной технологии. Это оставляет как инвесторов, так и регулирующие органы без фактов, необходимых им для точной оценки принимаемого риска.

Компенсируют ли преимущества методов черного ящика недостатки? Мнения расходятся.

Кто использует финансовые модели черного ящика

Использование моделей черного ящика для анализа инвестиций с годами то входило, то выходило из моды, обычно в зависимости от того, растут финансовые рынки или падают.

Во время нестабильности на финансовых рынках стратегии черного ящика выделяются из-за их потенциально разрушительного характера. Принимаемые уровни риска могут быть неочевидны до тех пор, пока их не обнаружат экстремальные потери.

Достижения в области вычислительной мощности, приложений для работы с большими данными, искусственного интеллекта и возможностей машинного обучения расширяют использование и добавляют таинственности, окружающей модели черного ящика, в которых используются сложные количественные методы.

Хедж-фонды и некоторые из крупнейших в мире инвестиционных менеджеров теперь регулярно используют модели черного ящика для управления своими инвестиционными стратегиями.

Использование модели черного ящика в психологии восходит к Б. Ф. Скиннеру, отцу школы бихевиоризма. Скиннер утверждал, что психологи должны изучать реакции мозга, а не его процессы.

Взрывы черного ящика

Было несколько примечательных случаев, включающих экстремальные потери в портфелях, посвященных стратегиям черного ящика. Стратегии черного ящика не были виноваты в этих событиях. Однако инвесторы, которые зависели от этих стратегий, пострадали от них. как и многие другие инвесторы, которые попали в шторм.

Эти события включают в себя:

• Черный понедельник,. 19 октября 1987 г., когда промышленный индекс Доу-Джонса упал примерно на 22% за один день.

• Крах хедж-фонда Long-Term Capital Management в 1998 году. Фонд получал огромные прибыли, используя арбитражную стратегию для покупки облигаций, пока дефолт по облигациям российского правительства не привел к его краху, что чуть не повлекло за собой мировую финансовую систему.

• «Мгновенный обвал» 24 августа 2015 г. Мгновенные обвалы, которые теперь происходят периодически, включают кратковременное неконтролируемое падение стоимости актива с последующим немедленным восстановлением его цены. Обычно в этом винят увеличение компьютеризированных заказов. На самом деле в 2015 году было два внезапных обвала. В августе произошло событие, связанное с индексом S&P 500, а другое — с торговлей долларами США 18 марта.

Модель черного ящика в вычислительной технике

Методы машинного обучения, которые в значительной степени способствовали росту и совершенствованию моделей черного ящика, тесно связаны, особенно с машинным обучением.

На самом деле утверждалось, что работа прогностических моделей «черный ящик», созданных на основе алгоритмов, может стать настолько сложной, что ни один человек не сможет проработать все переменные, участвующие в прогнозировании.

Модель черного ящика в технике

Модель черного ящика используется в инженерии для построения прогностических моделей, которые существуют в компьютерном коде, а не в физической форме.

Затем переменные можно наблюдать, анализировать, тестировать и пересматривать без дорогостоящего и трудоемкого процесса их фактического создания в реальном мире.

Нижняя линия

Модели «черного ящика» все чаще используются для создания программного обеспечения не только для приложений в мире инвестиций, но и для использования в здравоохранении, банковском деле, инженерии и других областях.

Модель черного ящика развивается в тандеме с возможностями машинного обучения, и оба процесса усложняются.

На самом деле они становятся более непрозрачными. То есть мы полагаемся на их результаты, не понимая, как эти результаты получены.

Особенности

• Противоположностью черного ящика является белый ящик. Его результаты прозрачны и могут быть проанализированы пользователем.

• Технологические достижения, особенно возможности машинного обучения, не позволяют человеческому разуму анализировать или точно понимать, как модели черного ящика делают свои выводы.

• Модели «черного ящика» все чаще используются для принятия решений на финансовых рынках.

• Модель черного ящика получает входные данные и производит выходные данные, но ее работа неизвестна.

• Термином «модель черного ящика» легко злоупотребить, и он может просто отражать необходимость защиты проприетарного программного обеспечения или желание избежать четких объяснений.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое модель поведения потребителей «черный ящик»?

Модель черного ящика потребительского поведения взята из академической области поведенческой психологии. Поведенческие психологи рассматривают человеческий мозг как черный ящик. Человеческий разум реагирует на раздражители. Чтобы изменить поведение, нужно изменить стимулы, а не разум, реагирующий на стимулы. Эта теория была принята маркетологами как способ анализа процесса принятия решений потребителем. Анализ пытается понять и повлиять на решение о покупке, наблюдая за реакцией потребителя на определенные стимулы.

Является ли торговля Black Box законной?

BlackBoxStocks — это торговая интернет-платформа для трейдеров акциями и опционами. Компания заявляет, что использует «технологию прогнозирования», дополненную искусственным интеллектом, для выявления быстрых изменений цен, которые могут быть использованы внутридневными трейдерами. это «невероятно хорошее соотношение цены и качества». Обзор в The Stock Dork называет его «реальной сделкой и одной из лучших доступных систем сканирования рынка». Обратите внимание, что в обзорах BlackBoxStocks оценивается как платформа для потребительской торговли. Они не делают выводов о степени точности своих предсказаний.

Что такое модель черного ящика в финансах?

Модель черного ящика, разработанная для использования на финансовых рынках, представляет собой программу, которая анализирует рыночные данные и вырабатывает стратегию покупки и продажи на основе этого анализа. Пользователь черного ящика может понимать результаты, но не может видеть их логику. Когда при построении модели используются методы машинного обучения, входные данные на самом деле слишком сложны для интерпретации человеческим мозгом.

Чем отличается модель черного ящика от модели белого ящика?

В области искусственного интеллекта модель «черный ящик» использует алгоритм машинного обучения, чтобы делать прогнозы, в то время как объяснение этого прогноза остается неизвестным и неотслеживаемым. Модель «белого ящика» пытается включить ограничения, которые делают процесс машинного обучения более прозрачным. Прозрачность, или «интерпретируемость» может быть этической и юридической целью в моделях, используемых, среди прочего, в здравоохранении, банковском деле или страховании.