Modelo Caixa Preta
O que é um modelo de caixa preta?
Em ciência, computação e engenharia, uma caixa preta é um dispositivo, sistema ou objeto que produz informações úteis sem revelar nenhuma informação sobre seu funcionamento interno. As explicações para suas conclusões permanecem opacas ou “negras”.
Analistas financeiros, gestores de fundos de hedge e investidores podem usar software baseado em um modelo de caixa preta para transformar dados em uma estratégia de investimento útil.
Avanços no poder de computação, inteligência artificial e recursos de aprendizado de máquina estão causando uma proliferação de modelos de caixa preta em muitas profissões e estão aumentando a mística que os cerca.
Modelos de caixa preta são vistos com cautela por usuários em potencial em muitas profissões. Como um médico escreve em um artigo sobre seus usos em cardiologia: "Caixa preta é uma abreviação de modelos que são suficientemente complexos para que não sejam diretamente interpretáveis para humanos".
Entendendo o Modelo Caixa Preta
Muitas coisas podem ser descritas como caixas pretas: um transistor, um algoritmo e até mesmo o cérebro humano.
O oposto de uma caixa preta é um sistema composto de funcionamento interno que está disponível para inspeção. Isso é comumente chamado de caixa branca, embora às vezes seja chamada de caixa transparente ou caixa de vidro.
O Modelo Caixa Preta em Finanças
No setor financeiro, o uso crescente de métodos de caixa preta representa uma série de mercados.
Um modelo de caixa preta não é inerentemente arriscado, mas levanta algumas questões éticas e de governança.
Os consultores de investimentos que usam métodos de caixa preta podem ocultar o verdadeiro risco dos ativos que recomendam sob o pretexto de proteger tecnologia proprietária. Isso deixa investidores e reguladores sem os fatos de que precisam para avaliar com precisão o risco que está sendo assumido.
Os benefícios dos métodos de caixa preta compensam as desvantagens? As opiniões divergem.
Quem usa modelos financeiros de caixa preta
O uso de modelos de caixa preta para analisar investimentos entrou e saiu de moda ao longo dos anos, geralmente dependendo se os mercados financeiros estão em alta ou em baixa.
Durante períodos voláteis nos mercados financeiros, as estratégias de caixa preta são destacadas por sua natureza potencialmente destrutiva. Os níveis de risco enfrentados podem não ser evidentes até que perdas extremas os revelem.
Avanços no poder de computação, aplicativos de big data, inteligência artificial e recursos de aprendizado de máquina estão aumentando o uso e aumentando a mística em torno dos modelos de caixa preta que usam métodos quantitativos sofisticados.
Os fundos de hedge e alguns dos maiores gestores de investimento do mundo agora usam rotineiramente modelos de caixa preta para gerenciar suas estratégias de investimento.
O uso do modelo da caixa preta na psicologia pode ser atribuído a BF Skinner, pai da escola do behaviorismo. Skinner argumentou que os psicólogos deveriam estudar as respostas do cérebro, não seus processos.
Explosões de Caixa Preta
Houve vários casos notáveis que incluíram perdas extremas em carteiras dedicadas a estratégias de caixa preta. As estratégias de caixa preta não foram as culpadas por esses eventos. No entanto, os investidores que dependiam dessas estratégias sofreram com elas. assim como muitos outros investidores que foram pegos pela tempestade.
Esses eventos incluem:
Segunda-feira negra,. em outubro 19, 1987. quando o Dow Jones Industrial Average caiu cerca de 22% em um dia.
O colapso de um fundo de hedge, Long-Term Capital Management,. em 1998. O fundo obteve lucros enormes usando uma estratégia de arbitragem para comprar títulos até que um default de títulos do governo russo o levou ao colapso, quase trazendo o sistema financeiro global com ele.
O "flash crash" em 1º de agosto 24, 2015. Flash crashes, que agora ocorrem periodicamente, envolvem uma pequena queda descontrolada no valor de um ativo, seguida por uma recuperação imediata em seu preço. Um aumento nos pedidos informatizados é geralmente culpado. Na verdade, houve dois flash crashes em 2015. O evento de agosto envolveu o índice S&P 500 e outro envolvendo negociação em dólares americanos em 18 de março.
O Modelo Caixa Preta em Computação
As técnicas de aprendizado de máquina que muito contribuíram para o crescimento e sofisticação dos modelos de caixa preta estão intimamente relacionadas, particularmente relevantes para o aprendizado de máquina.
De fato, argumenta-se que o funcionamento dos modelos preditivos de caixa preta criados a partir de algoritmos pode se tornar tão complexo que nenhum ser humano poderia trabalhar com todas as variáveis envolvidas em fazer uma previsão.
O Modelo Caixa Preta em Engenharia
O modelo de caixa preta é usado em engenharia para construir modelos preditivos que existem em código de computador em vez de na forma física.
As variáveis podem então ser observadas, analisadas, testadas e revisadas sem o processo caro e demorado de realmente construí-las no mundo real.
A linha de fundo
Modelos de caixa preta estão sendo cada vez mais usados para criar software não apenas para aplicações no mundo dos investimentos, mas para uso em saúde, bancos, engenharia e outros campos.
O modelo de caixa preta está se desenvolvendo em conjunto com os recursos de aprendizado de máquina e ambos estão aumentando a complexidade de seus processos.
Na verdade, eles estão se tornando mais opacos. Ou seja, estamos confiando em seus resultados sem entender como esses resultados são produzidos.
##Destaques
O oposto de uma caixa preta é uma caixa branca. Seus resultados são transparentes e podem ser analisados pelo usuário.
Os avanços tecnológicos, principalmente nos recursos de aprendizado de máquina, impossibilitam a mente humana de analisar ou entender com precisão como os modelos de caixa preta produzem suas conclusões.
Os modelos de caixa preta são cada vez mais usados para orientar a tomada de decisões nos mercados financeiros.
Um modelo de caixa preta recebe entradas e produz saídas, mas seu funcionamento é desconhecido.
O termo modelo de caixa preta pode ser facilmente mal utilizado e pode apenas refletir a necessidade de proteger o software proprietário ou o desejo de evitar explicações claras.
##PERGUNTAS FREQUENTES
Qual é o modelo de caixa preta do comportamento do consumidor?
O modelo de caixa preta do comportamento do consumidor é extraído do campo acadêmico da psicologia comportamental. Os psicólogos comportamentais veem o cérebro humano como uma caixa preta. A mente humana responde a estímulos. Para mudar o comportamento, os estímulos devem ser mudados, não a mente que reage aos estímulos.Essa teoria tem sido adotada pelos profissionais de marketing como forma de analisar o processo de tomada de decisão do consumidor. A análise tenta compreender e influenciar as decisões de compra observando a resposta do consumidor a determinados estímulos.
O comércio de caixa preta é legítimo?
BlackBoxStocks é o nome de uma plataforma de negociação baseada na Internet para traders de ações e opções. A empresa diz que usa "'tecnologia preditiva' aprimorada por inteligência artificial" para identificar mudanças rápidas nos preços que podem ser exploradas por day traders. Fundada em 2016, a BlackBoxStocks está listada na NASDAQ sob o símbolo BLBX. O site Day Trader Review chama é "um valor incrivelmente bom." Uma revisão no The Stock Dork chama-lhe "o negócio real e um dos melhores sistemas de digitalização de mercado disponíveis." Observe que as revisões estão avaliando BlackBoxStocks como uma plataforma de negociação ao consumidor. Eles não estão tirando conclusões sobre o grau de precisão de suas previsões.
O que é um modelo de caixa preta em finanças?
Um modelo de caixa preta projetado para uso nos mercados financeiros é um programa de software que analisa dados de mercado e produz uma estratégia de compra e venda com base nessa análise. O usuário da caixa preta pode entender os resultados, mas não pode ver a lógica por trás deles. Quando técnicas de aprendizado de máquina são usadas na construção do modelo, as entradas são de fato muito complexas para um cérebro humano interpretar.
Qual é o modelo de caixa preta vs. o modelo de caixa branca?
No campo da inteligência artificial, um modelo de caixa preta usa um algoritmo de aprendizado de máquina para fazer previsões, enquanto a explicação para essa previsão permanece desconhecida e não rastreável. , ou seguros, entre outras indústrias.
