Black Box modell

Vad är en Black Box-modell?

Inom vetenskap, databehandling och teknik är en svart låda en enhet, ett system eller ett objekt som producerar användbar information utan att avslöja någon information om dess interna funktion. Förklaringarna till dess slutsatser förblir ogenomskinliga eller "svarta".

Finansanalytiker, hedgefondförvaltare och investerare kan använda programvara som är baserad på en svart-box-modell för att omvandla data till en användbar investeringsstrategi.

Framsteg inom datorkraft, artificiell intelligens och maskininlärningsförmåga orsakar en spridning av svarta låda-modeller inom många yrken och ökar mystiken kring dem.

Black box-modeller ses försiktigt av potentiella användare i många yrken. Som en läkare skriver i ett papper om deras användning inom kardiologi: "Black box är en förkortning för modeller som är tillräckligt komplexa för att de inte är direkt tolkbara för människor."

Förstå Black Box-modellen

Många saker kan beskrivas som svarta lådor: en transistor, en algoritm och till och med den mänskliga hjärnan.

Motsatsen till en svart låda är ett system som består av inre delar som är tillgängliga för inspektion. Detta kallas vanligtvis en vit låda, även om det ibland kallas en klar låda eller en glaslåda.

Black Box-modellen inom finans

Inom ekonomi utgör den ökande användningen av black box-metoder ett antal marknader.

En black box-modell är inte i sig riskabel, men den väcker vissa frågor om styrning och etiska frågor.

Investeringsrådgivare som använder black box-metoder kan dölja den verkliga risken med de tillgångar de rekommenderar under täckmanteln av att skydda proprietär teknologi. Det lämnar både investerare och tillsynsmyndigheter utan de fakta som de behöver för att korrekt bedöma risken som tas.

Motverkar fördelarna med black box-metoder nackdelarna? Åsikterna går isär.

Vem använder Black Box finansiella modeller

Användningen av black box-modeller för att analysera investeringar har gått in och ur stil genom åren, vanligtvis beroende på om finansmarknaderna är uppåt eller nedåt.

Under flyktiga problem på finansmarknaderna pekas svarta lådan strategier ut för deras potentiellt destruktiva karaktär. Risknivåerna som står inför kanske inte är uppenbara förrän extrema förluster avslöjar dem.

Framsteg inom datorkraft, big data-applikationer, artificiell intelligens och maskininlärningsmöjligheter ökar användningen och ökar mystiken kring black box-modeller som använder sofistikerade kvantitativa metoder.

Hedgefonder och några av världens största investeringsförvaltare använder nu rutinmässigt black box-modeller för att hantera sina investeringsstrategier.

Användningen av black box-modellen inom psykologi kan spåras till BF Skinner, far till skolan för behaviorism. Skinner hävdade att psykologer borde studera hjärnans svar, inte dess processer.

Black Box Blowups

Det har funnits flera anmärkningsvärda fall som inkluderade extrema förluster i portföljer som ägnas åt svarta låda-strategier. Black box-strategier var inte att skylla på dessa händelser. Men investerare som var beroende av dessa strategier led av dem. liksom många andra investerare som fångades av stormen.

Dessa evenemang inkluderar:

• Black Monday,. den okt. 19, 1987. när Dow Jones Industrial Average sjönk cirka 22% på en dag.

• Kollapsen av en hedgefond, Long-Term Capital Management,. 1998. Fonden gjorde enorma vinster genom att använda en arbitragestrategi för att köpa obligationer tills en obligationsstandard av Rysslands regering fick den att kollapsa, vilket nästan förde det globala finansiella systemet med sig.

• "Flash-kraschen" den aug. 24, 2015. Flashkrascher, som nu inträffar periodiskt, innebär en kort okontrollerad nedgång i en tillgångs värde, följt av en omedelbar återhämtning av dess pris. En ökning av datoriserade beställningar brukar skyllas. Det var faktiskt två snabbkrascher under 2015. Händelsen i augusti involverade S&P 500 Index och en annan som involverade handel i amerikanska dollar den 18 mars.

Black Box-modellen inom datoranvändning

Maskininlärningstekniker som i hög grad har bidragit till tillväxten och sofistikeringen av black box-modeller är nära besläktade, särskilt relevanta för maskininlärning.

Faktum är att det har hävdats att funktionen hos svarta lådans prediktiva modeller som skapas från algoritmer kan bli så komplex att ingen människa skulle kunna arbeta igenom alla variabler som är involverade i att göra en förutsägelse.

Black Box-modellen inom teknik

Black box-modellen används inom teknik för att bygga prediktiva modeller som finns i datorkod snarare än i fysisk form.

Variablerna kan sedan observeras, analyseras, testas och revideras utan den dyra och tidskrävande processen att faktiskt bygga dem i den verkliga världen.

Poängen

Black box-modeller används i allt högre grad för att skapa mjukvara, inte bara för applikationer i investeringsvärlden utan för användning inom sjukvård, bank, teknik och andra områden.

Black box-modellen utvecklas i takt med maskininlärningsmöjligheter, och båda ökar i komplexiteten i sina processer.

Faktum är att de blir mer ogenomskinliga. Det vill säga, vi förlitar oss på deras resultat utan att förstå hur dessa resultat produceras.

##Höjdpunkter

– Motsatsen till en svart låda är en vit låda. Resultaten är transparenta och kan analyseras av användaren.

– Teknikframsteg, särskilt när det gäller maskininlärning, gör det omöjligt för ett mänskligt sinne att analysera eller förstå exakt hur black box-modeller ger sina slutsatser.

– Black box-modeller används allt mer för att driva beslutsfattande på finansmarknaderna.

• En black box-modell tar emot indata och producerar utdata men dess funktion är omöjlig att veta.

• Termen black box-modell kan lätt missbrukas och kan bara spegla ett behov av att skydda mjukvara eller en önskan att undvika tydliga förklaringar.

##FAQ

Vad är Black Box-modellen för konsumentbeteende?

Den svarta lådans modell för konsumentbeteende är hämtad från det akademiska området beteendepsykologi. Beteendepsykologer ser den mänskliga hjärnan som en svart låda. Det mänskliga sinnet reagerar på stimuli. För att ändra beteende måste stimuli ändras, inte sinnet som reagerar på stimuli.Denna teori har antagits av marknadsförare som ett sätt att analysera konsumenternas beslutsfattandeprocess. Analysen försöker förstå och påverka köpbeslut genom att observera konsumentens svar på vissa stimuli.

Är Black Box Trading legitimt?

BlackBoxStocks är namnet på en internetbaserad handelsplattform för aktie- och optionshandlare. Företaget säger att det använder ""prediktiv teknologi" förstärkt av artificiell intelligens" för att identifiera snabba förändringar i priser som kan utnyttjas av daytraders. BlackBoxStocks grundades 2016 och är noterat på NASDAQ under symbolen BLBX. Sajten Day Trader Review kallar det "ett otroligt bra värde." En recension i The Stock Dork kallar det "den verkliga affären och ett av de bästa marknadsskanningssystem som finns." Observera att recensionerna utvärderar BlackBoxStocks som en konsumenthandelsplattform. De drar inga slutsatser om graden av noggrannhet i dess förutsägelser.

Vad är en Black Box-modell inom finans?

En svart låda-modell designad för användning på de finansiella marknaderna är ett program som analyserar marknadsdata och tar fram en strategi för köp och försäljning baserat på den analysen. Användaren av den svarta lådan kan förstå resultaten men kan inte se logiken bakom dem. När maskininlärningstekniker används i modellens konstruktion är indata i själva verket för komplexa för en mänsklig hjärna att tolka.

Vad är Black Box-modellen vs. White Box-modellen?

Inom området artificiell intelligens använder en black box-modell en maskininlärningsalgoritm för att göra förutsägelser medan förklaringen till den förutsägelsen förblir okända och omöjliga att spåra. eller "tolkbarhet" kan vara ett etiskt och juridiskt mål i modeller som används inom hälso- och sjukvård, bank. , eller försäkring, bland andra branscher.