Modèle de boîte noire
Qu'est-ce qu'un modèle de boîte noire ?
En science, en informatique et en ingénierie, une boîte noire est un appareil, un système ou un objet qui produit des informations utiles sans révéler aucune information sur son fonctionnement interne. Les explications de ses conclusions restent opaques ou « noires ».
Les analystes financiers, les gestionnaires de fonds spéculatifs et les investisseurs peuvent utiliser un logiciel basé sur un modèle de boîte noire afin de transformer les données en une stratégie d'investissement utile.
Les progrès de la puissance de calcul, de l'intelligence artificielle et des capacités d'apprentissage automatique entraînent une prolifération de modèles de boîtes noires dans de nombreuses professions et ajoutent à la mystique qui les entoure.
Les modèles de boîte noire sont regardés avec méfiance par les utilisateurs potentiels dans de nombreuses professions. Comme l'écrit un médecin dans un article sur leurs utilisations en cardiologie : "La boîte noire est un raccourci pour les modèles qui sont suffisamment complexes pour ne pas être directement interprétables par les humains."
Comprendre un modèle de boîte noire
Beaucoup de choses peuvent être décrites comme des boîtes noires : un transistor, un algorithme et même le cerveau humain.
Le contraire d'une boîte noire est un système composé de rouages internes disponibles pour inspection. Ceci est communément appelé une boîte blanche, bien qu'il soit parfois appelé une boîte transparente ou une boîte en verre.
Le modèle de la boîte noire en finance
Au sein des marchés financiers, l'utilisation croissante des méthodes de la boîte noire pose un certain nombre de problèmes.
Un modèle de boîte noire n'est pas intrinsèquement risqué, mais il soulève des questions de gouvernance et d'éthique.
Les conseillers en placement qui utilisent les méthodes de la boîte noire peuvent dissimuler le véritable risque des actifs qu'ils recommandent sous prétexte de protéger une technologie propriétaire. Cela laisse les investisseurs et les régulateurs sans les faits dont ils ont besoin pour évaluer avec précision le risque encouru.
Les avantages des méthodes de la boîte noire compensent-ils les inconvénients ? Les avis divergent.
Qui utilise les modèles financiers Black Box
L'utilisation de modèles de boîte noire pour analyser les investissements est passée de mode au fil des ans, généralement selon que les marchés financiers sont à la hausse ou à la baisse.
Pendant les périodes de volatilité des marchés financiers, les stratégies de boîte noire sont pointées du doigt pour leur nature potentiellement destructrice. Les niveaux de risque pris peuvent ne pas être évidents jusqu'à ce que des pertes extrêmes les révèlent.
Les progrès de la puissance de calcul, des applications de mégadonnées, de l'intelligence artificielle et des capacités d'apprentissage automatique augmentent l'utilisation et ajoutent à la mystique entourant les modèles de boîte noire qui utilisent des méthodes quantitatives sophistiquées.
Les fonds spéculatifs et certains des plus grands gestionnaires d'investissement au monde utilisent désormais régulièrement des modèles de boîte noire pour gérer leurs stratégies d'investissement.
L'utilisation du modèle de la boîte noire en psychologie remonte à BF Skinner, père de l'école du comportementalisme. Skinner a soutenu que les psychologues devraient étudier les réponses du cerveau, pas ses processus.
Explosions de boîtes noires
Il y a eu plusieurs cas notables qui incluaient des pertes extrêmes dans des portefeuilles consacrés à des stratégies de boîte noire. Les stratégies de la boîte noire n'étaient pas à blâmer pour ces événements. Cependant, les investisseurs qui dépendaient de ces stratégies en ont souffert. comme l'ont fait de nombreux autres investisseurs qui ont été pris dans la tempête.
Ces événements incluent :
Lundi noir,. le 19 octobre 1987. lorsque le Dow Jones Industrial Average a chuté d'environ 22 % en une journée.
L'effondrement d'un fonds spéculatif, Long-Term Capital Management,. en 1998. Le fonds a réalisé d'énormes profits en utilisant une stratégie d'arbitrage pour acheter des obligations jusqu'à ce qu'un défaut d'obligations du gouvernement russe le fasse s'effondrer, entraînant presque le système financier mondial avec lui.
Le « flash crash » du 24 août 2015. Les flash crashs, qui se produisent désormais périodiquement, impliquent une baisse brève et incontrôlée de la valeur d'un actif, suivie d'une remontée immédiate de son prix. Une augmentation des commandes informatisées est généralement mise en cause. Il y a eu en fait deux crashs éclairs en 2015. L'événement d'août concernait l'indice S&P 500 et un autre impliquant des transactions en dollars américains le 18 mars.
Le modèle de la boîte noire en informatique
Les techniques d'apprentissage automatique qui ont grandement contribué à la croissance et à la sophistication des modèles de boîte noire sont étroitement liées, particulièrement pertinentes pour l'apprentissage automatique.
En fait, il a été avancé que le fonctionnement des modèles prédictifs de boîte noire créés à partir d'algorithmes peut devenir si complexe qu'aucun humain ne pourrait travailler sur toutes les variables impliquées dans la réalisation d'une prédiction.
Le modèle de la boîte noire en ingénierie
Le modèle de boîte noire est utilisé en ingénierie pour construire des modèles prédictifs qui existent sous forme de code informatique plutôt que sous forme physique.
Les variables peuvent ensuite être observées, analysées, testées et révisées sans le processus long et coûteux de les construire réellement dans le monde réel.
L'essentiel
Les modèles de boîte noire sont de plus en plus utilisés pour créer des logiciels non seulement pour des applications dans le monde de l'investissement, mais aussi pour une utilisation dans les domaines de la santé, de la banque, de l'ingénierie et d'autres domaines.
Le modèle de la boîte noire se développe en tandem avec les capacités d'apprentissage automatique, et les deux augmentent la complexité de leurs processus.
En fait, ils deviennent plus opaques. Autrement dit, nous nous appuyons sur leurs résultats sans comprendre comment ces résultats sont produits.
Points forts
Le contraire d'une boîte noire est une boîte blanche. Ses résultats sont transparents et peuvent être analysés par l'utilisateur.
Les progrès technologiques, en particulier dans les capacités d'apprentissage automatique, empêchent un esprit humain d'analyser ou de comprendre précisément comment les modèles de boîte noire produisent leurs conclusions.
Les modèles de boîte noire sont de plus en plus utilisés pour guider la prise de décision sur les marchés financiers.
Un modèle de boîte noire reçoit des entrées et produit des sorties mais son fonctionnement est inconnaissable.
Le terme modèle de boîte noire peut être facilement utilisé à mauvais escient et peut simplement refléter un besoin de protéger un logiciel propriétaire ou un désir d'éviter des explications claires.
FAQ
Qu'est-ce que le modèle de la boîte noire du comportement des consommateurs ?
Le modèle de la boîte noire du comportement du consommateur est tiré du domaine universitaire de la psychologie comportementale. Les psychologues comportementaux considèrent le cerveau humain comme une boîte noire. L'esprit humain réagit aux stimuli. Afin de changer le comportement, les stimuli doivent être changés, pas l'esprit qui réagit aux stimuli. Cette théorie a été adoptée par les spécialistes du marketing comme un moyen d'analyser le processus de prise de décision du consommateur. L'analyse tente de comprendre et d'influencer les décisions d'achat en observant la réponse du consommateur à certains stimuli.
Le trading Black Box est-il légitime ?
BlackBoxStocks est le nom d'une plateforme de trading en ligne pour les traders d'actions et d'options. La société dit utiliser "une technologie prédictive renforcée par l'intelligence artificielle" pour identifier les changements rapides de prix qui peuvent être exploités par les day traders. Fondée en 2016, BlackBoxStocks est cotée au NASDAQ sous le symbole BLBX. Le site Day Trader Review appelle c'est "une valeur incroyablement bonne". Une critique dans The Stock Dork l'appelle "la vraie affaire et l'un des meilleurs systèmes d'analyse du marché disponibles". Notez que les critiques évaluent BlackBoxStocks en tant que plateforme de trading grand public. Ils ne tirent pas de conclusions sur le degré de précision de ses prédictions.
Qu'est-ce qu'un modèle de boîte noire en finance ?
Un modèle de boîte noire conçu pour être utilisé sur les marchés financiers est un logiciel qui analyse les données du marché et produit une stratégie d'achat et de vente basée sur cette analyse. L'utilisateur de la boîte noire peut comprendre les résultats mais ne peut pas voir la logique qui les sous-tend. Lorsque des techniques d'apprentissage automatique sont utilisées dans la construction du modèle, les entrées sont en fait trop complexes pour être interprétées par un cerveau humain.
Qu'est-ce que le modèle de la boîte noire par rapport au modèle de la boîte blanche ?
Dans le domaine de l'intelligence artificielle, un modèle de boîte noire utilise un algorithme d'apprentissage automatique pour faire des prédictions tandis que l'explication de cette prédiction reste inconnaissable et introuvable. Un modèle de boîte blanche tente d'incorporer des contraintes qui rendent le processus d'apprentissage automatique plus transparent. Transparence, ou "interprétabilité", pourrait être un objectif éthique et juridique dans les modèles utilisés dans les soins de santé, la banque ou l'assurance, entre autres industries.
