Black Box modell

Hva er en Black Box-modell?

I vitenskap, databehandling og ingeniørfag er en svart boks en enhet, et system eller et objekt som produserer nyttig informasjon uten å avsløre noen informasjon om dens interne virkemåte. Forklaringene for konklusjonene forblir ugjennomsiktige eller "svarte".

Finansanalytikere, hedgefondforvaltere og investorer kan bruke programvare som er basert på en svartboksmodell for å transformere data til en nyttig investeringsstrategi.

Fremskritt innen datakraft, kunstig intelligens og maskinlæringsevner forårsaker en spredning av svarte boks-modeller i mange yrker, og øker mystikken rundt dem.

Black box-modeller blir observert av potensielle brukere i mange yrker. Som en lege skriver i en artikkel om deres bruk i kardiologi: "Black box er en forkortelse for modeller som er tilstrekkelig komplekse til at de ikke kan tolkes enkelt for mennesker."

Forstå Black Box-modellen

Mange ting kan beskrives som svarte bokser: en transistor, en algoritme og til og med den menneskelige hjernen.

Det motsatte av en svart boks er et system som består av indre funksjoner som er tilgjengelige for inspeksjon. Dette blir ofte referert til som en hvit boks, selv om det noen ganger kalles en klar boks eller en glassboks.

Black Box-modellen innen finans

Innen finans utgjør den økende bruken av black box-metoder en rekke markeder.

En svart boks-modell er ikke i seg selv risikabel, men den reiser noen styringsmessige og etiske spørsmål.

Investeringsrådgivere som bruker svarte boksmetoder kan skjule den sanne risikoen for eiendelene de anbefaler under dekke av å beskytte proprietær teknologi. Det etterlater både investorer og regulatorer uten fakta som de trenger for å nøyaktig vurdere risikoen som blir tatt.

Oppveier fordelene med svarte boks-metoder ulempene? Meningene er forskjellige.

Hvem bruker Black Box Financial Models

Bruken av svarte boksmodeller for å analysere investeringer har gått inn og ut av stil gjennom årene, vanligvis avhengig av om finansmarkedene er opp eller ned.

Under ustabile oppdateringer i finansmarkedene blir svarte boks-strategier utpekt for deres potensielt destruktive natur. Risikonivåene som står overfor er kanskje ikke tydelige før ekstreme tap avslører dem.

Fremskritt innen datakraft, store dataapplikasjoner, kunstig intelligens og maskinlæringsevner øker bruken og øker mystikken rundt black box-modeller som bruker sofistikerte kvantitative metoder.

Hedgefond og noen av verdens største investeringsforvaltere bruker nå rutinemessig black box-modeller for å administrere investeringsstrategiene sine.

Bruken av black box-modellen i psykologi kan spores til BF Skinner, far til skolen for behaviorisme. Skinner hevdet at psykologer burde studere hjernens reaksjoner, ikke dens prosesser.

Black Box Blowups

Det har vært flere bemerkelsesverdige tilfeller som inkluderte ekstreme tap i porteføljer viet til svarteboksstrategier. Black box-strategier hadde ikke skylden for disse hendelsene. Imidlertid led investorer som var avhengige av disse strategiene under dem. det samme gjorde mange andre investorer som ble fanget i stormen.

Disse hendelsene inkluderer:

• Black Monday,. oktober. 19, 1987. da Dow Jones Industrial Average falt rundt 22 % på én dag.

• Sammenbruddet av et hedgefond, Long-Term Capital Management,. i 1998. Fondet tjente store overskudd ved å bruke en arbitrasjestrategi for å kjøpe obligasjoner inntil et obligasjonsmislighold fra Russlands regjering fikk det til å kollapse, og nesten førte det globale finanssystemet med seg.

– «Flash-krasjen» i august. 24, 2015. Flash-krasj, som nå forekommer med jevne mellomrom, involverer et kort ukontrollert fall i en eiendels verdi, etterfulgt av en umiddelbar gjenvinning i prisen. En økning i datastyrte bestillinger får vanligvis skylden. Det var faktisk to flashkrasj i 2015. August-hendelsen involverte S&P 500-indeksen og en annen som involverte handel i amerikanske dollar 18. mars.

Black Box-modellen innen databehandling

Maskinlæringsteknikker som i stor grad har bidratt til veksten og sofistikeringen av black box-modeller er nært beslektet, spesielt relevant for maskinlæring.

Faktisk har det blitt hevdet at virkemåten til svarte boks prediktive modeller som er skapt fra algoritmer kan bli så kompleks at ingen mennesker kan jobbe gjennom alle variablene som er involvert i å lage en prediksjon.

Black Box-modellen i ingeniørfag

Black box-modellen brukes i engineering for å bygge prediktive modeller som eksisterer i datakode i stedet for i fysisk form.

Variablene kan deretter observeres, analyseres, testes og revideres uten den dyre og tidkrevende prosessen med å faktisk bygge dem i den virkelige verden.

Bunnlinjen

Black box-modeller blir i økende grad brukt til å lage programvare ikke bare for applikasjoner i investeringsverdenen, men for bruk innen helsevesen, bank, ingeniørfag og andre felt.

Black box-modellen utvikler seg i takt med maskinlæringsevner, og begge øker i kompleksiteten til prosessene deres.

Faktisk blir de mer ugjennomsiktige. Det vil si at vi stoler på resultatene deres uten å forstå hvordan disse resultatene produseres.

##Høydepunkter

– Det motsatte av en svart boks er en hvit boks. Resultatene er gjennomsiktige og kan analyseres av brukeren.

– Teknologifremskritt, spesielt innen maskinlæringsevner, gjør det umulig for et menneskesinn å analysere eller forstå nøyaktig hvordan svarte boksmodeller produserer sine konklusjoner.

– Black box-modeller brukes i økende grad for å drive beslutningstaking i finansmarkedene.

• En svart boks-modell mottar innganger og produserer utganger, men dens virkemåte er ukjent.

• Begrepet black box-modell kan lett misbrukes og kan bare reflektere et behov for proprietær beskyttelse av programvare eller et ønske om å unngå klare forklaringer.

##FAQ

Hva er Black Box-modellen for forbrukeratferd?

Black box-modellen for forbrukeratferd er hentet fra det akademiske feltet atferdspsykologi. Atferdspsykologer ser på den menneskelige hjernen som en svart boks. Menneskesinnet reagerer på stimuli. For å endre atferd må stimuliene endres, ikke sinnet som reagerer på stimuli.Denne teorien har blitt adoptert av markedsførere som en måte å analysere forbrukernes beslutningsprosess. Analysen forsøker å forstå og påvirke kjøpsbeslutninger ved å observere forbrukerens respons på visse stimuli.

Er Black Box-handel lovlig?

BlackBoxStocks er navnet på en internettbasert handelsplattform for aksje- og opsjonshandlere. Selskapet sier at de bruker "'prediktiv teknologi' forbedret av kunstig intelligens" for å identifisere raske endringer i prisene som kan utnyttes av daytraders. BlackBoxStocks ble grunnlagt i 2016 og er notert på NASDAQ under symbolet BLBX. Nettstedet Day Trader Review kaller det "en utrolig god verdi." En anmeldelse i The Stock Dork kaller det "den virkelige avtalen og et av de beste markedsskanningssystemene som er tilgjengelige." Merk at anmeldelsene vurderer BlackBoxStocks som en forbrukerhandelsplattform. De trekker ikke konklusjoner om graden av nøyaktighet av spådommene.

Hva er en Black Box-modell i finans?

En svart boks-modell designet for bruk i finansmarkedene er et program som analyserer markedsdata og produserer en strategi for kjøp og salg basert på denne analysen. Brukeren av den svarte boksen kan forstå resultatene, men kan ikke se logikken bak dem. Når maskinlæringsteknikker brukes i modellens konstruksjon, er inputene faktisk for komplekse til at en menneskelig hjerne kan tolke.

Hva er Black Box-modellen vs. White Box-modellen?

Innenfor kunstig intelligens bruker en svart boks-modell en maskinlæringsalgoritme for å lage spådommer mens forklaringen på den forutsigelsen forblir ukjent og usporbar. eller "tolkbarhet" kan være et etisk og juridisk mål i modeller som brukes i helsevesen, banktjenester , eller forsikring, blant andre bransjer.