Black Box model
Hvad er en Black Box-model?
I videnskab, databehandling og teknik er en sort boks en enhed, et system eller et objekt, der producerer nyttig information uden at afsløre nogen information om dens interne funktion. Forklaringerne på dens konklusioner forbliver uigennemsigtige eller "sorte".
Finansanalytikere, hedgefondsforvaltere og investorer kan bruge software, der er baseret på en black-box-model for at omdanne data til en nyttig investeringsstrategi.
Fremskridt inden for computerkraft, kunstig intelligens og maskinlæringsevner forårsager en udbredelse af sorte boks-modeller i mange erhverv og øger mystikken omkring dem.
Black box-modeller ses varsomt af potentielle brugere i mange erhverv. Som en læge skriver i et papir om deres anvendelser inden for kardiologi: "Black box er en forkortelse for modeller, der er tilstrækkeligt komplekse til, at de ikke ligefrem kan fortolkes for mennesker."
Forstå Black Box-modellen
Mange ting kan beskrives som sorte bokse: en transistor, en algoritme og endda den menneskelige hjerne.
Det modsatte af en sort boks er et system, der består af indre funktioner, der er tilgængelige for inspektion. Dette kaldes almindeligvis en hvid boks, selvom det nogle gange kaldes en klar boks eller en glaskasse.
Black Box-modellen i finans
Inden for økonomi udgør den stigende brug af black box-metoder en række markeder.
En sort boks-model er ikke i sig selv risikabel, men den rejser nogle styringsmæssige og etiske spørgsmål.
Investeringsrådgivere, der bruger black box-metoder, kan skjule den sande risiko ved de aktiver, de anbefaler, under dække af at beskytte proprietær teknologi. Det efterlader både investorer og regulatorer uden de kendsgerninger, som de har brug for for nøjagtigt at vurdere den risiko, der påtages.
Opvejer fordelene ved black box-metoder ulemperne? Meningerne er forskellige.
Hvem bruger Black Box finansielle modeller
Brugen af black box-modeller til at analysere investeringer er gået ind og ud af stil gennem årene, normalt afhængigt af om de finansielle markeder er op eller ned.
Under volatile patches på de finansielle markeder bliver black box-strategier fremhævet for deres potentielt destruktive karakter. De risikoniveauer, man står over for, er muligvis ikke tydelige, før ekstreme tab afslører dem.
Fremskridt inden for computerkraft, big data-applikationer, kunstig intelligens og maskinlæringskapaciteter øger brugen og tilføjer til mystikken omkring black box-modeller, der bruger sofistikerede kvantitative metoder.
Hedgefonde og nogle af verdens største investeringsforvaltere bruger nu rutinemæssigt black box-modeller til at styre deres investeringsstrategier.
Brugen af black box-modellen i psykologien kan spores til BF Skinner, far til skolen for behaviorisme. Skinner argumenterede for, at psykologer burde studere hjernens reaktioner, ikke dens processer.
Black Box Blowups
Der har været flere bemærkelsesværdige tilfælde, der inkluderede ekstreme tab i porteføljer afsat til black box-strategier. Black box-strategier var ikke skyld i disse begivenheder. Men investorer, der var afhængige af disse strategier, led under dem. ligesom mange andre investorer, der var fanget i stormen.
Disse begivenheder omfatter:
Black Monday,. den okt. 19, 1987. da Dow Jones Industrial Average faldt omkring 22% på én dag.
Sammenbruddet af en hedgefond, Long-Term Capital Management,. i 1998. Fonden opnåede enorme overskud ved at bruge en arbitragestrategi til at købe obligationer, indtil en obligationsmisligholdelse fra Ruslands regering fik den til at kollapse, hvilket næsten bragte det globale finansielle system med sig.
"Flash-styrtet" den aug. 24, 2015. Flash-nedbrud, som nu forekommer periodisk, involverer et kort ukontrolleret fald i et aktivs værdi efterfulgt af et øjeblikkeligt opsving i dets pris. En stigning i edb-ordrer får normalt skylden. Der var faktisk to lynnedbrud i 2015. Begivenheden i august involverede S&P 500-indekset og et andet, der involverede handel med amerikanske dollars den 18. marts.
Black Box-modellen inden for computing
Maskinlæringsteknikker, der i høj grad har bidraget til væksten og sofistikeringen af black box-modeller, er tæt beslægtede, især relevante for maskinlæring.
Faktisk er det blevet hævdet, at virkemåden af sorte boks-prædiktive modeller, der er skabt ud fra algoritmer, kan blive så kompleks, at intet menneske kunne arbejde gennem alle de variabler, der er involveret i at lave en forudsigelse.
The Black Box Model in Engineering
Black box-modellen bruges i teknik til at bygge prædiktive modeller, der eksisterer i computerkode snarere end i fysisk form.
Variablerne kan derefter observeres, analyseres, testes og revideres uden den dyre og tidskrævende proces med faktisk at bygge dem i den virkelige verden.
Bundlinjen
Black box-modeller bliver i stigende grad brugt til at skabe software, ikke kun til applikationer i investeringsverdenen, men til brug inden for sundhedspleje, bankvæsen, ingeniørvirksomhed og andre områder.
Black box-modellen udvikler sig i takt med maskinlæringskapaciteter, og begge er stigende i kompleksiteten af deres processer.
Faktisk bliver de mere uigennemsigtige. Det vil sige, at vi stoler på deres resultater uden at forstå, hvordan disse resultater produceres.
##Højdepunkter
Det modsatte af en sort boks er en hvid boks. Dens resultater er gennemsigtige og kan analyseres af brugeren.
Teknologiske fremskridt, især inden for maskinlæringsfunktioner, gør det umuligt for et menneskeligt sind at analysere eller forstå præcist, hvordan black box-modeller producerer deres konklusioner.
Black box-modeller bruges i stigende grad til at drive beslutningstagning på de finansielle markeder.
En sort boks-model modtager input og producerer output, men dens funktion er ukendelig.
Begrebet black box-model kan let misbruges og kan blot afspejle et behov for proprietær beskyttelse af software eller et ønske om at undgå klare forklaringer.
##Ofte stillede spørgsmål
Hvad er Black Box-modellen for forbrugeradfærd?
Black box-modellen for forbrugeradfærd er hentet fra det akademiske felt adfærdspsykologi. Adfærdspsykologer ser den menneskelige hjerne som en sort boks. Det menneskelige sind reagerer på stimuli. For at ændre adfærd, skal stimuli ændres, ikke sindet, der reagerer på stimuli.Denne teori er blevet vedtaget af marketingfolk som en måde at analysere forbrugernes beslutningsproces. Analysen forsøger at forstå og påvirke købsbeslutninger ved at observere forbrugerens reaktion på bestemte stimuli.
Er Black Box-handel lovlig?
BlackBoxStocks er navnet på en internetbaseret handelsplatform for aktie- og optionshandlere. Virksomheden siger, at den bruger "'prædiktiv teknologi' forbedret af kunstig intelligens" til at identificere hurtige ændringer i priser, som kan udnyttes af daytraders. BlackBoxStocks blev grundlagt i 2016 og er noteret på NASDAQ under symbolet BLBX.Webstedet Day Trader Review kalder det "en utrolig god værdi." En anmeldelse i The Stock Dork kalder det "den virkelige vare og et af de bedste markedsscanningssystemer på markedet." Bemærk, at anmeldelserne evaluerer BlackBoxStocks som en forbrugerhandelsplatform. De drager ikke konklusioner om graden af nøjagtighed af dens forudsigelser.
Hvad er en Black Box-model i finans?
En sort boks-model designet til brug på de finansielle markeder er et softwareprogram, der analyserer markedsdata og producerer en strategi for køb og salg baseret på denne analyse. Brugeren af den sorte boks kan forstå resultaterne, men kan ikke se logikken bag dem. Når maskinlæringsteknikker bruges i modellens konstruktion, er inputs i virkeligheden for komplekse til, at en menneskelig hjerne kan fortolke.
Hvad er Black Box-modellen vs. White Box Model?
Inden for kunstig intelligens bruger en sort boks-model en maskinlæringsalgoritme til at lave forudsigelser, mens forklaringen på denne forudsigelse forbliver ukendelig og usporbar. eller "fortolkelighed" kunne være et etisk og juridisk mål i modeller, der bruges i sundhedsvæsenet, banksektoren eller forsikring blandt andre brancher.
