Doble media móvil exponencial (DEMA)
¿Qué es una media móvil exponencial doble (DEMA)?
La doble media móvil exponencial (DEMA) es un indicador técnico que fue ideado para reducir el retraso en los resultados que produce una media móvil tradicional. Los comerciantes técnicos lo usan para disminuir la cantidad de " ruido " que puede distorsionar los movimientos en un gráfico de precios.
Como cualquier media móvil,. la DEMA se utiliza para indicar la tendencia en el precio de una acción u otro activo. Al rastrear su precio a lo largo del tiempo, el operador puede detectar una tendencia alcista, cuando el precio se mueve por encima de su promedio, o una tendencia bajista, cuando el precio se mueve por debajo de su promedio. Cuando el precio cruza el promedio, puede indicar un cambio sostenido en la tendencia.
Como su nombre lo indica, DEMA utiliza dos promedios móviles exponenciales (EMA) para eliminar el retraso en los gráficos.
Patrick Mulloy introdujo esta variación en el promedio móvil en un artículo de 1994 "Suavizado de datos con promedios móviles más rápidos" en la revista Análisis técnico de acciones y materias primas.
La fórmula para la media móvil exponencial doble es:
Cómo calcular la media móvil exponencial doble
Solo hay cuatro pasos para este cálculo:
Elija cualquier período retrospectivo, como cinco períodos, 15 períodos o 100 períodos.
Calcule la EMA para ese período. Esto es EMA(n).
Aplique una EMA con el mismo período retrospectivo a EMA(n). Esto produce una EMA suavizada.
Multiplique dos veces la EMA(n) y reste la EMA suavizada.
¿Qué te dice la doble media móvil exponencial?
Aunque el indicador se denomina media móvil exponencial doble, la ecuación no se basa en el uso de un factor de suavizado exponencial doble. En cambio, la ecuación duplica la EMA, pero luego cancela el retraso restando una EMA suavizada.
Debido a la complicación de la ecuación, los cálculos DEMA requieren más datos que los cálculos de media móvil exponencial directa (EMA). Sin embargo, las hojas de cálculo y el software de gráficos técnicos pueden calcular fácilmente los DEMA.
El DEMA es utilizado con mayor frecuencia por los comerciantes de día y los comerciantes de swing. Los inversores a largo plazo pueden estar mejor usando un promedio móvil estándar.
Quién usa DEMA y por qué
Los DEMA reaccionan más rápido que los promedios móviles tradicionales, por lo que es más probable que sus usuarios sean traders diarios o swing traders. Los inversores a largo plazo, que operan con menos frecuencia, pueden encontrar que una media móvil tradicional funciona mejor para ellos.
Los DEMA se utilizan principalmente para detectar una tendencia alcista o bajista en el precio y analizar su fortaleza. Los comerciantes esperan que el precio se mueva por encima o por debajo de la DEMA. Algunos usan múltiples DEMA con diferentes períodos retrospectivos, buscando que los DEMA se crucen entre sí.
Como cualquier promedio móvil, un DEMA también se puede usar para indicar el soporte o la resistencia del precio. Es decir, puede ayudar a identificar el punto de precio en el que una tendencia se detendrá o incluso se revertirá.
Cómo leer la DEMA
Leer el DEMA es sencillo. Cuando el precio de un activo está por encima de la DEMA y la DEMA está aumentando, ayuda a confirmar una tendencia alcista en el precio. Cuando el precio está por debajo de la DEMA y la DEMA está cayendo, eso ayuda a confirmar una tendencia bajista.
Como se señaló anteriormente, algunos comerciantes muestran dos o más DEMA con diferentes períodos retrospectivos en un solo gráfico. Podrían generarse señales comerciales cuando estas líneas se crucen.
Por ejemplo, un comerciante puede comprar si un DEMA de 20 períodos cruza por encima de un DEMA de 50 períodos, o vender cuando el período de 20 vuelve a cruzar por debajo del período de 50.
El DEMA puede ser menos confiable cuando se usa para indicar posibles puntos de precio de soporte y resistencia. Un comerciante que vea un DEMA, o cualquier promedio móvil, para identificar posibles puntos de soporte o resistencia debe asegurarse de que haya cumplido esta función en el pasado. Si no, es probable que no lo haga en el futuro.
Promedio Móvil Exponencial Doble (DEMA) y Promedio Móvil Exponencial Triple (TEMA)
Como su nombre lo indica, la EMA doble incluye la EMA de una EMA. La triple EMA (TEMA) tiene un cálculo aún más complejo, que involucra una EMA de una EMA de una EMA.
El objetivo sigue siendo reducir el retraso, y la triple EMA tiene incluso menos retraso que la doble EMA.
Un DEMA, o cualquier promedio móvil, probablemente será más confiable si se selecciona un período de tiempo más largo para el seguimiento. El tiempo disminuye los efectos del "ruido" en los mercados.
Limitaciones de la Doble Media Móvil Exponencial
Los promedios móviles pueden proporcionar poca o ninguna información durante los momentos en que el precio de un activo está entrecortado o dentro de un rango limitado. No se puede identificar una tendencia confiable en esos momentos. El precio cruzará con frecuencia de un lado a otro de la DEMA.
Además, la fortaleza de DEMA es su capacidad para reducir el retraso, pero esa puede ser su debilidad en algunas circunstancias.
El retraso reducido hace que el comerciante salga más rápido, reduciendo las pérdidas. Sin embargo, un retraso reducido también puede fomentar el exceso de operaciones al proporcionar demasiadas señales. El indicador puede decirle a un comerciante que venda cuando el precio hace un movimiento menor, perdiendo así una oportunidad mayor si la tendencia continúa.
El DEMA se utiliza mejor junto con otras formas de análisis, como el análisis de la acción del precio y el análisis fundamental.
Reflejos
Un promedio móvil rastrea el precio promedio de un activo durante un período de tiempo para detectar el punto en el que establece una nueva tendencia, moviéndose por encima o por debajo de su precio promedio.
El DEMA corrige esta falla, reduciendo el lag time en el indicador.
La doble media móvil exponencial (DEMA) es una variación de un indicador técnico que se utiliza para identificar una posible tendencia alcista o bajista en el precio de una acción u otro activo.
El DEMA, por lo tanto, tiene un filtro más fuerte para el "ruido" de la acción del mercado irrelevante que puede distorsionar los resultados graficados.
Algunos comerciantes ven una falla en el promedio móvil estándar: tiene un tiempo de retraso que aumenta con la duración del período de tiempo que se grafica.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Cuál es la diferencia entre una media móvil simple y DEMA?
El promedio móvil exponencial doble se puede describir mejor como un promedio móvil simple "suavizado". Un promedio móvil estándar muestra un tiempo de retraso que aumenta con la cantidad de tiempo que se representa en el gráfico. El promedio móvil exponencial doble busca acortar ese tiempo de retraso a un nivel constante. En general, le da al comerciante una advertencia más temprana de un cambio en la dirección del precio de un activo.
¿Cuál es la media móvil más precisa?
La precisión de un promedio móvil depende en gran parte de la duración del período de tiempo que se rastrea. Los períodos de medias móviles más utilizados son las medias móviles de 50, 100 y 200 días. Históricamente hablando, cuanto más largo sea el plazo, más preciso será el indicador. Esto se debe a que el "ruido" cotidiano de los mercados disminuye su impacto con el tiempo. Se necesita tiempo para que una tendencia se aclare.
¿Qué es MACD DEMA?
La convergencia/divergencia del promedio móvil (MACD) es un indicador que busca agregar una mayor comprensión del promedio móvil al determinar el impulso relativo del movimiento del precio. El MACD se calcula restando la EMA de 26 períodos de la EMA de 12 períodos. El resultado puede ayudar a un comerciante a determinar si una tendencia de precios parece estar ganando o perdiendo fuerza. Algunos comerciantes usan MACD en combinación con DEMA en lugar de con un media móvil estándar.
¿Cómo se usa una media móvil exponencial doble?
El doble promedio móvil exponencial, como cualquier promedio móvil, está diseñado para activar una señal de compra o venta basada en los movimientos de precios a lo largo del tiempo de un activo determinado. La señal se activa por un cambio sostenido hacia arriba o hacia abajo del precio del activo.
