Dobbelt eksponentielt glidende gjennomsnitt (DEMA)

Hva er et dobbelt eksponentielt glidende gjennomsnitt (DEMA)?

Det dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet (DEMA) er en teknisk indikator som ble utviklet for å redusere etterslepet i resultatene produsert av et tradisjonelt glidende gjennomsnitt. Tekniske handelsmenn bruker det for å redusere mengden " støy " som kan forvrenge bevegelsene på et prisdiagram.

Som ethvert glidende gjennomsnitt brukes DEMA til å indikere trenden i prisen på en aksje eller annen eiendel. Ved å spore prisen over tid, kan traderen oppdage en opptrend, når prisen beveger seg over gjennomsnittet, eller en nedtrend, når prisen beveger seg under gjennomsnittet. Når prisen krysser gjennomsnittet, kan det signalisere en vedvarende endring i trenden.

Som navnet tilsier, bruker DEMA to eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) for å eliminere etterslep i diagrammene.

Denne varianten av det glidende gjennomsnittet ble introdusert av Patrick Mulloy i en artikkel fra 1994 "Smoothing Data With Faster Moving Averages" i bladet Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Formelen for det dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet er:

$\begin &DEMA=2\ ganger EMA_N\ -\ EMA\textEMA_N\ &\textbf\ &amp ;N=\text \end$

Hvordan beregne det dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet

Det er bare fire trinn til denne beregningen:

1. Velg en tilbakeblikkperiode, for eksempel fem perioder, 15 perioder eller 100 perioder.

2. Beregn EMA for den perioden. Dette er EMA(n).

3. Bruk en EMA med samme tilbakeblikkstid på EMA(n). Dette gir en jevnet EMA.

4. Multipliser to ganger EMA(n) og trekk fra den utjevnede EMA.

Hva forteller det dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet deg?

Selv om indikatoren kalles et dobbelt eksponentielt glidende gjennomsnitt, er ikke ligningen avhengig av å bruke en dobbel eksponentiell utjevningsfaktor. I stedet dobler ligningen EMA, men kansellerer deretter etterslepet ved å trekke fra en jevnet EMA.

På grunn av komplikasjonen av ligningen krever DEMA-beregninger mer data enn beregninger av direkte eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA). Regneark og teknisk kartprogramvare kan imidlertid enkelt beregne DEMA-er.

DEMA brukes oftest av daytradere og swingtraders. Langsiktige investorer kan ha det bedre med et standard glidende gjennomsnitt.

Hvem bruker DEMA og hvorfor

DEMA-er reagerer raskere enn tradisjonelle glidende gjennomsnitt, så brukerne deres er mer sannsynlig å være daytradere eller swing-traders. Langsiktige investorer, som handler sjeldnere, kan oppleve at et tradisjonelt glidende gjennomsnitt fungerer bedre for dem.

DEMA-er brukes først og fremst til å oppdage en oppadgående eller nedadgående trend i pris og analysere dens styrke. Traders ser etter en pris som beveger seg over eller under DEMA. Noen bruker flere DEMA-er med forskjellige tilbakeblikksperioder, og ser etter DEMA-ene krysser hverandre.

Som ethvert glidende gjennomsnitt kan en DEMA også brukes til å indikere prisstøtte eller motstand. Det vil si at det kan hjelpe med å identifisere prispunktet der en trend vil pause eller til og med snu.

Hvordan lese DEMA

Det er enkelt å lese DEMA. Når prisen på en eiendel er over DEMA, og DEMA stiger, bidrar det til å bekrefte en oppgående pristrend. Når prisen er under DEMA, og DEMA faller, bidrar det til å bekrefte en nedadgående trend.

Som nevnt ovenfor viser noen tradere to eller flere DEMA-er med forskjellige tilbakeblikkperioder på et enkelt diagram. Handelssignaler kan genereres når disse linjene krysser hverandre.

For eksempel kan en trader kjøpe hvis en 20-perioders DEMA krysser over en 50-periods DEMA, eller selge når 20-perioden krysser tilbake under 50-perioden.

DEMA kan være mindre pålitelig når den brukes til å indikere potensielle støtte- og motstandsprispunkter. En trader som ser på en DEMA, eller et hvilket som helst glidende gjennomsnitt, for å finne potensielle støtte- eller motstandspunkter, bør sørge for at den har tjent denne funksjonen tidligere. Hvis ikke, vil det sannsynligvis ikke gjøre det i fremtiden.

Dobbel eksponentielt glidende gjennomsnitt (DEMA) og trippel eksponentielt glidende gjennomsnitt (TEMA)

Som navnene tilsier, inkluderer den doble EMA EMA til en EMA. Trippel EMA (TEMA) har en enda mer kompleks beregning, som involverer en EMA av en EMA av en EMA.

Målet er fortsatt å redusere etterslep, og trippel EMA har enda mindre etterslep enn dobbel EMA.

En DEMA, eller et hvilket som helst glidende gjennomsnitt, vil sannsynligvis være mer pålitelig hvis en lengre tidsperiode velges for sporing. Tiden reduserer effekten av "støy" i markedene.

Begrensninger for det dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet

Glidende gjennomsnitt kan gi liten eller ingen innsikt i tider når prisen på en eiendel er hakkete eller rekkevidde. Ingen pålitelig trend kan identifiseres på slike tidspunkter. Prisen vil ofte krysse frem og tilbake over DEMA.

I tillegg er styrken til DEMA dens evne til å redusere etterslep, men det kan være svakheten i noen tilfeller.

Det reduserte etterslepet får traderen ut raskere, og reduserer tap. Likevel kan redusert etterslep også oppmuntre til overhandel ved å gi for mange signaler. Indikatoren kan fortelle en trader å selge når prisen gjør et mindre trekk, og dermed gå glipp av en større mulighet hvis trenden fortsetter.

DEMA brukes best sammen med andre former for analyser, for eksempel prishandlingsanalyse og fundamental analyse.

##Høydepunkter

• Et glidende gjennomsnitt sporer gjennomsnittsprisen på en eiendel over en tidsperiode for å oppdage punktet der den etablerer en ny trend, som beveger seg over eller under gjennomsnittsprisen.

• DEMA løser denne feilen, og reduserer forsinkelsestiden i indikatoren.

– Det dobbelte eksponentielle glidende gjennomsnittet (DEMA) er en variant av en teknisk indikator som brukes til å identifisere en potensiell opp- eller nedtrend i prisen på en aksje eller annen eiendel.

• DEMA har derfor et sterkere filter for "støyen" fra irrelevante markedshandlinger som kan forvrenge kartlagte resultater.

• Noen tradere ser en feil i standard glidende gjennomsnitt: Det har en etterslepstid som øker med lengden på tidsperioden som kartlegges.

##FAQ

Hva er forskjellen mellom et enkelt glidende gjennomsnitt og DEMA?

Det doble eksponentielle glidende gjennomsnittet kan best beskrives som et "utjevnet" enkelt glidende gjennomsnitt. Det dobbelte eksponensielle glidende gjennomsnittet forsøker å forkorte denne ettersleptiden til et konsistent nivå. Samlet gir det traderen en tidligere advarsel om en endring i retningen til en eiendelspris.

Hva er det mest nøyaktige glidende gjennomsnittet?

Nøyaktigheten til et glidende gjennomsnitt avhenger i stor grad av lengden på tidsperioden som spores. De mest brukte glidende gjennomsnittsperiodene er 50-dagers, 100-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt. Historisk sett, jo lengre sikt, desto mer nøyaktig er indikatoren. Dette er fordi den daglige "støyen" fra markedene avtar i innvirkning over tid. Det tar tid for en trend å avklare.

Hva er MACD DEMA?

Det glidende gjennomsnittet konvergens/divergens (MACD) er en indikator som søker å gi større innsikt til det glidende gjennomsnittet ved å bestemme det relative momentumet til prisbevegelsen. MACD beregnes ved å trekke 26-perioders EMA fra 12-perioders EMA. Resultatet kan hjelpe en trader med å avgjøre om en pristrend ser ut til å øke eller miste styrke.Noen tradere bruker MACD i kombinasjon med DEMA i stedet for med en standard glidende gjennomsnitt.

Hvordan bruker du et dobbelt eksponentielt glidende gjennomsnitt?

Det doble eksponentielle glidende gjennomsnittet, som ethvert glidende gjennomsnitt, er designet for å utløse et kjøps- eller salgssignal basert på prisbevegelsene over tid for en gitt eiendel. Signalet utløses av en vedvarende endring oppover eller nedover av eiendelens pris.