Dubbelt exponentiellt glidande medelvärde (DEMA)

Vad är ett dubbelt exponentiellt glidande medelvärde (DEMA)?

Det dubbla exponentiella glidande medelvärdet (DEMA) är en teknisk indikator som utformades för att minska eftersläpningen i resultaten som produceras av ett traditionellt glidande medelvärde. Tekniska handlare använder det för att minska mängden " brus " som kan förvränga rörelserna på ett prisdiagram.

Liksom alla glidande medelvärden används DEMA för att indikera trenden i priset på en aktie eller annan tillgång. Genom att spåra sitt pris över tid kan handlaren upptäcka en upptrend, när priset rör sig över sitt genomsnitt, eller en nedåtgående trend, när priset rör sig under sitt genomsnitt. När priset passerar genomsnittet kan det signalera en varaktig förändring i trenden.

Som namnet antyder använder DEMA två exponentiella glidande medelvärden (EMA) för att eliminera eftersläpning i diagrammen.

Denna variant av det glidande medelvärdet introducerades av Patrick Mulloy i en artikel från 1994 "Smoothing Data With Faster Moving Averages" i tidningen Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Formeln för det dubbla exponentiella glidande medelvärdet är:

$\begin &DEMA=2\ gånger EMA_N\ -\ EMA\textEMA_N\ &\textbf{där:}\ &amp ;N=\text \end$

Hur man beräknar det dubbla exponentiella glidande medelvärdet

Det finns bara fyra steg i denna beräkning:

1. Välj en tillbakablicksperiod, till exempel fem perioder, 15 perioder eller 100 perioder.

2. Beräkna EMA för den perioden. Detta är EMA(n).

3. Tillämpa en EMA med samma tillbakablicksperiod på EMA(n). Detta ger en utjämnad EMA.

4. Multiplicera två gånger EMA(n) och subtrahera den utjämnade EMA.

Vad säger det dubbla exponentiella glidande medelvärdet för dig?

Även om indikatorn kallas ett dubbelt exponentiellt glidande medelvärde, förlitar sig ekvationen inte på att använda en dubbel exponentiell utjämningsfaktor. Istället fördubblar ekvationen EMA, men tar sedan bort fördröjningen genom att subtrahera en utjämnad EMA.

På grund av ekvationens komplikation kräver DEMA-beräkningar mer data än EMA-beräkningar (exponential moving average). Men kalkylblad och tekniska kartprogram kan enkelt beräkna DEMAs.

DEMA används oftast av daytraders och swingtraders. Långsiktiga investerare kan ha det bättre med ett standard glidande medelvärde.

Vem använder DEMA och varför

DEMAs reagerar snabbare än traditionella glidande medelvärden, så deras användare är mer benägna att vara daytraders eller swingtraders. Långsiktiga investerare, som handlar mindre ofta, kan upptäcka att ett traditionellt glidande medelvärde fungerar bättre för dem.

DEMA används främst för att upptäcka en uppåtgående eller nedåtgående trend i priset och analysera dess styrka. Handlare ser efter ett pris som rör sig över eller under DEMA. Vissa använder flera DEMAs med olika tillbakablicksperioder och ser till att DEMAs korsar varandra.

Som alla glidande medelvärden kan en DEMA också användas för att indikera prisstöd eller motstånd. Det vill säga, det kan hjälpa till att identifiera den prispunkt vid vilken en trend kommer att pausa eller till och med vända.

Hur man läser DEMA

Att läsa DEMA är enkelt. När priset på en tillgång är över DEMA och DEMA stiger, hjälper det till att bekräfta en uppåtgående trend i priset. När priset är under DEMA, och DEMA faller, hjälper det till att bekräfta en nedåtgående trend.

Som nämnts ovan visar vissa handlare två eller flera DEMA:er med olika tillbakablicksperioder på ett enda diagram. Handelssignaler kan genereras när dessa linjer korsar varandra.

Till exempel kan en handlare köpa om en 20-periods DEMA passerar över en 50-period DEMA, eller sälja när 20-perioden passerar tillbaka under 50-perioden.

DEMA kan vara mindre tillförlitlig när den används för att indikera potentiella stöd- och motståndsprispunkter. En handlare som tittar på en DEMA, eller något glidande medelvärde, för att lokalisera potentiella stöd- eller motståndspunkter bör se till att den har tjänat denna funktion tidigare. Om inte, kommer det troligen inte att göra det i framtiden.

Dubbelt exponentiellt glidande medelvärde (DEMA) och det tredubbla exponentiella glidande medelvärdet (TEMA)

Som namnen antyder inkluderar den dubbla EMA EMA för en EMA. Trippel EMA (TEMA) har en ännu mer komplex beräkning, som involverar en EMA av en EMA av en EMA.

Målet är fortfarande att minska eftersläpningen, och den tredubbla EMA har ännu mindre fördröjning än den dubbla EMA.

En DEMA, eller något glidande medelvärde, kommer sannolikt att vara mer tillförlitligt om en längre tidsperiod väljs för spårning. Tiden minskar effekterna av "brus" på marknaderna.

Begränsningar för det dubbla exponentiella glidande medelvärdet

Glidande medelvärden kan ge liten eller ingen insikt under tider då priset på en tillgång är hackigt eller intervallbundet. Ingen tillförlitlig trend kan identifieras vid sådana tillfällen. Priset kommer ofta att gå fram och tillbaka över DEMA.

Dessutom är styrkan med DEMA dess förmåga att minska eftersläpningen, men det kan vara dess svaghet under vissa omständigheter.

Den minskade fördröjningen får handlaren ut snabbare, vilket minskar förlusterna. Men minskad fördröjning kan också uppmuntra överhandel genom att ge för många signaler. Indikatorn kan berätta för en handlare att sälja när priset gör en mindre rörelse, och därmed gå miste om en större möjlighet om trenden fortsätter.

DEMA används bäst i samband med andra former av analys, såsom prisåtgärdsanalys och fundamental analys.

##Höjdpunkter

• Ett glidande medelvärde spårar det genomsnittliga priset på en tillgång under en tidsperiod för att upptäcka punkten då den etablerar en ny trend, som rör sig över eller under dess genomsnittliga pris.

• DEMA åtgärdar detta fel, vilket minskar fördröjningstiden i indikatorn.

• Det dubbla exponentiella glidande medelvärdet (DEMA) är en variant av en teknisk indikator som används för att identifiera en potentiell upp- eller nedtrend i priset på en aktie eller annan tillgång.

• DEMA har därför ett starkare filter för "bruset" från irrelevanta marknadsåtgärder som kan förvränga kartlagda resultat.

• Vissa handlare ser ett fel i det vanliga glidande medelvärdet: Det har en fördröjningstid som ökar med längden på tidsperioden som kartläggs.

##FAQ

Vad är skillnaden mellan ett enkelt glidande medelvärde och DEMA?

Det dubbla exponentiella glidande medelvärdet kan bäst beskrivas som ett "utjämnat" enkelt glidande medelvärde. Det dubbla exponentiella glidande medelvärdet försöker förkorta den fördröjningstiden till en konsekvent nivå. Sammantaget ger det handlaren en tidigare varning om en förändring i riktningen av en tillgångs pris.

Vilket är det mest exakta glidande medelvärdet?

Noggrannheten hos ett glidande medelvärde beror till stor del på längden på den tidsperiod som spåras. De vanligaste glidande medelvärdena perioderna är 50-dagars, 100-dagars och 200-dagars glidande medelvärden. Historiskt sett, ju längre sikt desto mer exakt är indikatorn. Detta beror på att det dagliga "bruset" på marknaderna minskar i påverkan med tiden. Det tar tid för en trend att klargöras.

Vad är MACD DEMA?

Det glidande medelvärdeskonvergens/divergens (MACD) är en indikator som försöker lägga till större insikt till det glidande medelvärdet genom att bestämma prisrörelsens relativa momentum. MACD beräknas genom att subtrahera 26-periods EMA från 12-period EMA. Resultatet kan hjälpa en handlare att avgöra om en pristrend tycks öka eller tappa styrka. Vissa handlare använder MACD i kombination med DEMA snarare än med en standard glidande medelvärde.

Hur använder du ett dubbelt exponentiellt glidande medelvärde?

Det dubbla exponentiella glidande medelvärdet, som alla glidande medelvärden, är utformat för att utlösa en köp- eller säljsignal baserat på prisrörelserna över tiden för en given tillgång. Signalen utlöses av en varaktig förändring uppåt eller nedåt av tillgångens pris.