Dobbelt eksponentielt glidende gennemsnit (DEMA)
Hvad er et dobbelt eksponentielt glidende gennemsnit (DEMA)?
Det dobbelte eksponentielle glidende gennemsnit (DEMA) er en teknisk indikator,. der blev udtænkt for at reducere forsinkelsen i resultaterne produceret af et traditionelt glidende gennemsnit. Tekniske forhandlere bruger det til at mindske mængden af " støj ", der kan forvrænge bevægelserne på et prisdiagram.
Som ethvert glidende gennemsnit bruges DEMA til at angive tendensen i prisen på en aktie eller et andet aktiv. Ved at spore sin pris over tid kan den handlende spotte en optrend, når prisen bevæger sig over sit gennemsnit, eller en nedadgående tendens, når prisen bevæger sig under sit gennemsnit. Når prisen krydser gennemsnittet, kan det signalere en vedvarende ændring i trenden.
Som navnet antyder, bruger DEMA to eksponentielle glidende gennemsnit (EMA'er) for at eliminere forsinkelser i diagrammerne.
Denne variation af det glidende gennemsnit blev introduceret af Patrick Mulloy i en artikel fra 1994 "Smoothing Data With Faster Moving Averages" i bladet Technical Analysis of Stocks & Commodities.
Formlen for det dobbelte eksponentielle glidende gennemsnit er:
Sådan beregnes det dobbelte eksponentielle glidende gennemsnit
Der er kun fire trin til denne beregning:
Vælg en tilbagebliksperiode, såsom fem perioder, 15 perioder eller 100 perioder.
Beregn EMA for den pågældende periode. Dette er EMA(n).
Anvend en EMA med samme tilbagebliksperiode på EMA(n). Dette giver en udjævnet EMA.
Gang to gange EMA(n) og subtraher den udjævnede EMA.
Hvad fortæller det dobbelte eksponentielle glidende gennemsnit dig?
Selvom indikatoren kaldes et dobbelt eksponentielt glidende gennemsnit, er ligningen ikke afhængig af at bruge en dobbelt eksponentiel udjævningsfaktor. I stedet fordobler ligningen EMA, men annullerer derefter forsinkelsen ved at trække en udjævnet EMA.
På grund af ligningens komplikation kræver DEMA-beregninger flere data end beregninger af lige eksponentielt glidende gennemsnit (EMA). Regneark og teknisk kortsoftware kan dog nemt beregne DEMA'er.
DEMA bruges oftest af daytraders og swingtraders. Langsigtede investorer kan være bedre stillet ved at bruge et standard glidende gennemsnit.
Hvem bruger DEMA'er og hvorfor
DEMA'er reagerer hurtigere end traditionelle glidende gennemsnit, så deres brugere er mere tilbøjelige til at være daytradere eller swingtraders. Langsigtede investorer, som handler mindre hyppigt, kan opleve, at et traditionelt glidende gennemsnit fungerer bedre for dem.
DEMA'er bruges primært til at spotte en opadgående eller nedadgående tendens i prisen og analysere dens styrke. Handlende holder øje med en pris, der bevæger sig over eller under DEMA. Nogle bruger flere DEMA'er med forskellige tilbagebliksperioder og holder øje med, at DEMA'erne krydser hinanden.
Som ethvert glidende gennemsnit kan en DEMA også bruges til at angive prisstøtte eller modstand. Det vil sige, at det kan hjælpe med at identificere det prispunkt, hvor en trend vil pause eller endda vende.
Sådan læser du DEMA
At læse DEMA er ligetil. Når prisen på et aktiv er over DEMA, og DEMA stiger, hjælper det med at bekræfte en optrend i prisen. Når prisen er under DEMA, og DEMA falder, er det med til at bekræfte en nedadgående tendens.
Som nævnt ovenfor viser nogle handlende to eller flere DEMA'er med forskellige tilbagebliksperioder på et enkelt diagram. Handelssignaler kan genereres, når disse linjer krydser hinanden.
For eksempel kan en erhvervsdrivende købe, hvis en 20-perioders DEMA krydser over en 50-periods DEMA, eller sælge, når 20-perioden krydser tilbage under 50-perioden.
DEMA kan være mindre pålidelig, når den bruges til at angive potentielle støtte- og modstandspriser. En erhvervsdrivende, der ser en DEMA, eller et hvilket som helst glidende gennemsnit, for at lokalisere potentielle støtte- eller modstandspunkter, bør sikre sig, at den har tjent denne funktion tidligere. Hvis ikke, vil det sandsynligvis ikke gøre det i fremtiden.
Double Exponential Moving Average (DEMA) og det tredobbelte eksponentielle glidende gennemsnit (TEMA)
Som navnene antyder, inkluderer det dobbelte EMA EMA'et for et EMA. Den tredobbelte EMA (TEMA) har en endnu mere kompleks beregning, der involverer en EMA af en EMA af en EMA.
Målet er stadig at reducere forsinkelsen, og den tredobbelte EMA har endnu mindre forsinkelse end den dobbelte EMA.
En DEMA eller et hvilket som helst glidende gennemsnit vil sandsynligvis være mere pålideligt, hvis der vælges en længere tidsperiode til sporing. Tiden mindsker virkningerne af "støj" på markederne.
Begrænsninger af det dobbelte eksponentielle glidende gennemsnit
Glidende gennemsnit kan give ringe eller ingen indsigt i tider, hvor prisen på et aktiv er hakkende eller rækkevidde. Ingen pålidelig tendens kan identificeres på sådanne tidspunkter. Prisen vil ofte krydse frem og tilbage på tværs af DEMA.
Derudover er styrken ved DEMA dens evne til at reducere forsinkelse, men det kan være dens svaghed under nogle omstændigheder.
Den reducerede forsinkelse får den erhvervsdrivende hurtigere ud, hvilket reducerer tab. Alligevel kan reduceret forsinkelse også tilskynde til overhandel ved at give for mange signaler. Indikatoren kan fortælle en erhvervsdrivende at sælge, når prisen foretager et mindre træk, og dermed gå glip af en større mulighed, hvis tendensen fortsætter.
DEMA bruges bedst i forbindelse med andre former for analyse, såsom prishandlingsanalyse og fundamental analyse.
Højdepunkter
Et glidende gennemsnit sporer den gennemsnitlige pris på et aktiv over en periode for at finde det punkt, hvor det etablerer en ny trend, der bevæger sig over eller under dens gennemsnitlige pris.
DEMA løser denne fejl og reducerer forsinkelsestiden i indikatoren.
Det dobbelte eksponentielle glidende gennemsnit (DEMA) er en variation af en teknisk indikator, der bruges til at identificere en potentiel op- eller nedtrend i prisen på en aktie eller et andet aktiv.
DEMA har derfor et stærkere filter for "støjen" fra irrelevante markedshandlinger, der kan forvrænge resultater i diagrammet.
Nogle handlende ser en fejl i det standard glidende gennemsnit: Det har en forsinkelsestid, der stiger med længden af den tidsperiode, der kortlægges.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er forskellen mellem et simpelt glidende gennemsnit og DEMA?
Det dobbelte eksponentielle glidende gennemsnit kan bedst beskrives som et "udjævnet" simpelt glidende gennemsnit. Et standard glidende gennemsnit viser en forsinkelsestid, der stiger med den tid, der kortlægges. Det dobbelte eksponentielle glidende gennemsnit søger at forkorte denne forsinkelsestid til et ensartet niveau. Samlet set giver det den erhvervsdrivende en tidligere advarsel om en ændring i retningen af et aktivs pris.
Hvad er det mest nøjagtige glidende gennemsnit?
Nøjagtigheden af et glidende gennemsnit afhænger i høj grad af længden af den tidsperiode, der spores. De mest almindeligt anvendte glidende gennemsnitsperioder er 50-dages, 100-dages og 200-dages glidende gennemsnit. Historisk set, jo længere sigt, jo mere nøjagtig er indikatoren. Dette skyldes, at den daglige "støj" fra markederne aftager i påvirkning over tid. Det tager tid for en tendens at afklare.
Hvad er MACD DEMA?
Det glidende gennemsnits konvergens/divergens (MACD) er en indikator, der søger at tilføje større indsigt til det glidende gennemsnit ved at bestemme prisbevægelsens relative momentum. MACD beregnes ved at trække 26-perioders EMA fra 12-perioders EMA. Resultatet kan hjælpe en erhvervsdrivende med at bestemme, om en pristendens ser ud til at vinde eller tabe styrke. Nogle handlende bruger MACD i kombination med DEMA snarere end med en standard glidende gennemsnit.
Hvordan bruger du et dobbelt eksponentielt glidende gennemsnit?
Det dobbelte eksponentielle glidende gennemsnit, som ethvert glidende gennemsnit, er designet til at udløse et købs- eller salgssignal baseret på prisbevægelserne over tid for et givent aktiv. Signalet udløses af en vedvarende ændring opad eller nedad i aktivets pris.
