Moyenne Mobile Double Exponentielle (DEMA)

Qu'est-ce qu'une moyenne mobile double exponentielle (DEMA) ?

La moyenne mobile double exponentielle (DEMA) est un indicateur technique qui a été conçu pour réduire le décalage dans les résultats produits par une moyenne mobile traditionnelle. Les commerçants techniques l'utilisent pour réduire la quantité de " bruit " qui peut fausser les mouvements sur un graphique des prix.

Comme toute moyenne mobile,. le DEMA est utilisé pour indiquer la tendance du prix d'une action ou d'un autre actif. En suivant son prix dans le temps, le trader peut repérer une tendance haussière, lorsque le prix se déplace au-dessus de sa moyenne, ou une tendance à la baisse, lorsque le prix se déplace en dessous de sa moyenne. Lorsque le prix croise la moyenne, cela peut signaler un changement durable de la tendance.

Comme son nom l'indique, le DEMA utilise deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) afin d'éliminer le décalage dans les graphiques.

Cette variation de la moyenne mobile a été introduite par Patrick Mulloy dans un article de 1994 "Smoothing Data With Faster Moving Averages" dans le magazine Technical Analysis of Stocks & Commodities.

La formule de la moyenne mobile double exponentielle est :

$\begin &DEMA=2\times EMA_N\ -\ EMA\textEMA_N\ &\textbf{où :}\ &amp ;N=\text{Période de rétrospection} \end$

Comment calculer la moyenne mobile double exponentielle

Il n'y a que quatre étapes dans ce calcul :

1. Choisissez une période d'analyse, telle que cinq périodes, 15 périodes ou 100 périodes.

2. Calculez l'EMA pour cette période. Il s'agit de l'EMA(n).

3. Appliquez une EMA avec la même période d'analyse à EMA(n). Cela produit une EMA lissée.

4. Multipliez deux fois l'EMA(n) et soustrayez l'EMA lissé.

Que vous dit la moyenne mobile double exponentielle ?

Bien que l'indicateur soit appelé moyenne mobile exponentielle double, l'équation ne repose pas sur l'utilisation d'un facteur de lissage exponentiel double. Au lieu de cela, l'équation double l'EMA, mais annule ensuite le décalage en soustrayant une EMA lissée.

En raison de la complexité de l'équation, les calculs DEMA nécessitent plus de données que les calculs de moyenne mobile exponentielle droite (EMA). Cependant, les feuilles de calcul et les logiciels de cartographie technique peuvent facilement calculer les DEMA.

Le DEMA est utilisé le plus souvent par les day traders et les swing traders. Les investisseurs à long terme peuvent être mieux lotis en utilisant une moyenne mobile standard.

Qui utilise les DEMA et pourquoi

Les DEMA réagissent plus rapidement que les moyennes mobiles traditionnelles, de sorte que leurs utilisateurs sont plus susceptibles d'être des day traders ou des swing traders. Les investisseurs à long terme, qui négocient moins fréquemment, peuvent trouver qu'une moyenne mobile traditionnelle fonctionne mieux pour eux.

Les DEMA sont principalement utilisés pour repérer une tendance à la hausse ou à la baisse des prix et analyser sa force. Les commerçants surveillent un prix pour se déplacer au-dessus ou au-dessous du DEMA. Certains utilisent plusieurs DEMA avec différentes périodes d'analyse, en veillant à ce que les DEMA se croisent.

Comme toute moyenne mobile, un DEMA peut également être utilisé pour indiquer le support ou la résistance des prix. Autrement dit, cela peut aider à identifier le prix auquel une tendance s'arrêtera ou même s'inversera.

Comment lire le DEMA

La lecture du DEMA est simple. Lorsque le prix d'un actif est supérieur au DEMA et que le DEMA augmente, cela permet de confirmer une tendance à la hausse des prix. Lorsque le prix est inférieur au DEMA et que le DEMA est en baisse, cela aide à confirmer une tendance à la baisse.

Comme indiqué ci-dessus, certains commerçants affichent deux DEMA ou plus avec différentes périodes rétrospectives sur un seul graphique. Des signaux commerciaux pourraient être générés lorsque ces lignes se croisent.

Par exemple, un trader peut acheter si un DEMA de 20 périodes passe au-dessus d'un DEMA de 50 périodes, ou vendre lorsque la période de 20 repasse en dessous de la période de 50.

Le DEMA peut être moins fiable lorsqu'il est utilisé pour indiquer des niveaux de prix de support et de résistance potentiels. Un trader qui consulte un DEMA, ou toute moyenne mobile, pour identifier les points de support ou de résistance potentiels doit s'assurer qu'il a rempli cette fonction dans le passé. Si ce n'est pas le cas, ce ne sera probablement pas le cas à l'avenir.

Moyenne mobile double exponentielle (DEMA) et moyenne mobile triple exponentielle (TEMA)

Comme son nom l'indique, la double EMA comprend l'EMA d'une EMA. Le triple EMA (TEMA) a un calcul encore plus complexe, impliquant un EMA d'un EMA d'un EMA.

L'objectif est toujours de réduire le décalage, et le triple EMA a encore moins de décalage que le double EMA.

Un DEMA, ou toute moyenne mobile, sera probablement plus fiable si une période plus longue est sélectionnée pour le suivi. Le temps diminue les effets du "bruit" sur les marchés.

Limites de la moyenne mobile double exponentielle

Les moyennes mobiles peuvent fournir peu ou pas d'informations pendant les périodes où le prix d'un actif est instable ou lié à une fourchette. Aucune tendance fiable ne peut être identifiée à ces moments-là. Le prix traversera fréquemment le DEMA.

De plus, la force du DEMA est sa capacité à réduire le décalage, mais cela peut être sa faiblesse dans certaines circonstances.

Le décalage réduit permet au trader de sortir plus rapidement, réduisant ainsi les pertes. Pourtant, un décalage réduit peut également encourager les transactions excessives en fournissant trop de signaux. L'indicateur peut dire à un commerçant de vendre lorsque le prix fait un mouvement mineur, ratant ainsi une plus grande opportunité si la tendance se poursuit.

Le DEMA est mieux utilisé en conjonction avec d'autres formes d'analyse, telles que l'analyse de l'action des prix et l'analyse fondamentale.

Points forts

• Une moyenne mobile suit le prix moyen d'un actif sur une période de temps afin de repérer le point auquel il établit une nouvelle tendance, se déplaçant au-dessus ou en dessous de son prix moyen.

• Le DEMA corrige ce défaut en réduisant le temps de latence de l'indicateur.

• La moyenne mobile exponentielle double (DEMA) est une variation d'un indicateur technique utilisé pour identifier une tendance haussière ou baissière potentielle du prix d'une action ou d'un autre actif.

• Le DEMA a donc un filtre plus fort pour le "bruit" d'une action de marché non pertinente qui peut fausser les résultats cartographiés.

• Certains traders voient un défaut dans la moyenne mobile standard : elle a un décalage qui augmente avec la durée de la période représentée.

FAQ

Quelle est la différence entre une moyenne mobile simple et DEMA ?

La moyenne mobile double exponentielle peut être mieux décrite comme une moyenne mobile simple "lissée". Une moyenne mobile standard affiche un temps de latence qui augmente avec la durée du graphique. La moyenne mobile double exponentielle cherche à raccourcir ce décalage à un niveau constant. Dans l'ensemble, elle donne au trader un avertissement plus précoce d'un changement dans la direction du prix d'un actif.

Quelle est la moyenne mobile la plus précise ?

La précision d'une moyenne mobile dépend en grande partie de la durée de la période suivie. Les périodes de moyenne mobile les plus couramment utilisées sont les moyennes mobiles de 50 jours, 100 jours et 200 jours. Historiquement parlant, plus la durée est longue, plus l'indicateur est précis. En effet, le "bruit" quotidien des marchés diminue d'impact avec le temps. Il faut du temps pour qu'une tendance se clarifie.

Qu'est-ce que MACD DEMA ?

La convergence/divergence de la moyenne mobile (MACD) est un indicateur qui cherche à mieux comprendre la moyenne mobile en déterminant l'élan relatif du mouvement des prix. Le MACD est calculé en soustrayant l'EMA de 26 périodes de l'EMA de 12 périodes. Le résultat peut aider un commerçant à déterminer si une tendance de prix semble gagner ou perdre de la force. Certains commerçants utilisent MACD en combinaison avec le DEMA plutôt qu'avec un moyenne mobile standard.

Comment utiliser une moyenne mobile double exponentielle ?

La moyenne mobile double exponentielle, comme toute moyenne mobile, est conçue pour déclencher un signal d'achat ou de vente basé sur les mouvements de prix dans le temps d'un actif donné. Le signal est déclenché par une variation soutenue à la hausse ou à la baisse du prix de l'actif.