Double Exponential Moving Average (DEMA)

Was ist ein Double Exponential Moving Average (DEMA)?

Der doppelt exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) ist ein technischer Indikator,. der entwickelt wurde, um die Verzögerung bei den Ergebnissen eines traditionellen gleitenden Durchschnitts zu reduzieren. Technische Händler verwenden es, um die Menge an " Rauschen " zu verringern, das die Bewegungen auf einem Preisdiagramm verzerren kann.

Wie jeder gleitende Durchschnitt wird der DEMA verwendet, um die Entwicklung des Preises einer Aktie oder eines anderen Vermögenswerts anzuzeigen. Indem er seinen Preis im Laufe der Zeit verfolgt, kann der Trader einen Aufwärtstrend erkennen, wenn sich der Preis über seinen Durchschnitt bewegt, oder einen Abwärtstrend, wenn sich der Preis unter seinen Durchschnitt bewegt. Wenn der Preis den Durchschnitt überschreitet, kann dies eine nachhaltige Trendänderung signalisieren.

Wie der Name schon sagt, verwendet der DEMA zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs), um Verzögerungen in den Charts zu eliminieren.

Diese Variation des gleitenden Durchschnitts wurde 1994 von Patrick Mulloy in einem Artikel „Smoothing Data With Faster Moving Averages“ in der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities vorgestellt.

Die Formel für den doppelt exponentiellen gleitenden Durchschnitt lautet:

$\begin &DEMA=2\times EMA_N\ -\ EMA\textEMA_N\ &\textbf\ &amp ;N=\text{Rückblickzeitraum} \end$

So berechnen Sie den doppelt exponentiellen gleitenden Durchschnitt

Diese Berechnung besteht aus nur vier Schritten:

1. Wählen Sie einen beliebigen Lookback-Zeitraum aus, z. B. fünf Zeiträume, 15 Zeiträume oder 100 Zeiträume.

2. Berechnen Sie den EMA für diesen Zeitraum. Dies ist EMA(n).

3. Wenden Sie einen EMA mit demselben Lookback-Zeitraum auf EMA(n) an. Dies erzeugt einen geglätteten EMA.

4. Multiplizieren Sie den EMA(n) zweimal und subtrahieren Sie den geglätteten EMA.

Was sagt Ihnen der doppelt exponentielle gleitende Durchschnitt?

Obwohl der Indikator als doppelt exponentieller gleitender Durchschnitt bezeichnet wird, beruht die Gleichung nicht auf der Verwendung eines doppelt exponentiellen Glättungsfaktors. Stattdessen verdoppelt die Gleichung den EMA, hebt dann aber die Verzögerung auf, indem ein geglätteter EMA subtrahiert wird.

Aufgrund der Komplexität der Gleichung erfordern DEMA-Berechnungen mehr Daten als direkte Berechnungen des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA). Tabellenkalkulationen und technische Diagrammsoftware können DEMAs jedoch leicht berechnen.

Der DEMA wird am häufigsten von Daytradern und Swingtradern verwendet. Langfristige Anleger sind möglicherweise besser dran, wenn sie einen standardmäßigen gleitenden Durchschnitt verwenden.

Wer verwendet DEMAs und warum

DEMAs reagieren schneller als traditionelle gleitende Durchschnitte, daher sind ihre Benutzer eher Daytrader oder Swingtrader. Langfristige Anleger, die weniger häufig handeln, werden möglicherweise feststellen, dass ein traditioneller gleitender Durchschnitt für sie besser funktioniert.

DEMAs werden hauptsächlich verwendet, um einen Aufwärts- oder Abwärtstrend im Preis zu erkennen und seine Stärke zu analysieren. Trader warten darauf, ob sich ein Preis über oder unter dem DEMA bewegt. Einige verwenden mehrere DEMAs mit unterschiedlichen Lookback-Perioden und achten darauf, dass sich die DEMAs kreuzen.

Wie jeder gleitende Durchschnitt kann auch ein DEMA verwendet werden, um Preisunterstützung oder -widerstand anzuzeigen. Das heißt, es kann helfen, den Preispunkt zu identifizieren, an dem ein Trend anhält oder sich sogar umkehrt.

So lesen Sie die DEMA

Das Lesen der DEMA ist unkompliziert. Wenn der Preis eines Vermögenswerts über dem DEMA liegt und der DEMA steigt, hilft dies, einen Aufwärtstrend im Preis zu bestätigen. Wenn der Preis unter dem DEMA liegt und der DEMA fällt, hilft dies, einen Abwärtstrend zu bestätigen.

Wie oben erwähnt, zeigen einige Trader zwei oder mehr DEMAs mit unterschiedlichen Rückschauperioden auf einem einzigen Chart an. Handelssignale könnten generiert werden, wenn diese Linien sich kreuzen.

Beispielsweise kann ein Trader kaufen, wenn ein 20-Perioden-DEMA einen 50-Perioden-DEMA überschreitet, oder verkaufen, wenn der 20-Perioden-DEMA wieder unter den 50er-Perioden kreuzt.

Der DEMA ist möglicherweise weniger zuverlässig, wenn er verwendet wird, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandspunkte anzuzeigen. Ein Händler, der einen DEMA oder einen anderen gleitenden Durchschnitt betrachtet, um potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandspunkte zu ermitteln, sollte sicherstellen, dass er diese Funktion in der Vergangenheit erfüllt hat. Wenn nicht, wird es wahrscheinlich nicht in der Zukunft.

Double Exponential Moving Average (DEMA) und Triple Exponential Moving Average (TEMA)

Wie der Name schon sagt, enthält der doppelte EMA den EMA eines EMA. Der dreifache EMA (TEMA) hat eine noch komplexere Berechnung, die einen EMA eines EMA eines EMA beinhaltet.

Das Ziel ist immer noch, die Verzögerung zu reduzieren, und der dreifache EMA hat sogar noch weniger Verzögerung als der doppelte EMA.

Ein DEMA oder ein gleitender Durchschnitt ist wahrscheinlich zuverlässiger, wenn ein längerer Zeitraum für die Verfolgung ausgewählt wird. Die Zeit verringert die Auswirkungen von „Rauschen“ auf den Märkten.

Einschränkungen des doppelt exponentiellen gleitenden Durchschnitts

Gleitende Durchschnitte können in Zeiten, in denen der Preis eines Vermögenswerts schwankend oder spannengebunden ist, wenig oder gar keinen Einblick geben. Zu solchen Zeiten lässt sich kein verlässlicher Trend erkennen. Der Preis kreuzt häufig über die DEMA hin und her.

Darüber hinaus ist die Stärke des DEMA seine Fähigkeit, Verzögerungen zu reduzieren, aber das kann unter bestimmten Umständen seine Schwäche sein.

Die reduzierte Verzögerung bringt den Trader schneller heraus und reduziert Verluste. Eine reduzierte Verzögerung kann jedoch auch ein Überhandeln fördern , indem zu viele Signale bereitgestellt werden. Der Indikator kann einem Händler sagen, dass er verkaufen soll, wenn der Preis eine kleine Bewegung macht, wodurch eine größere Gelegenheit verpasst wird, wenn sich der Trend fortsetzt.

Der DEMA wird am besten in Verbindung mit anderen Analyseformen wie Preisaktionsanalyse und Fundamentalanalyse verwendet.

Höhepunkte

• Ein gleitender Durchschnitt verfolgt den Durchschnittspreis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum, um den Punkt zu erkennen, an dem er einen neuen Trend festlegt und sich über oder unter seinen Durchschnittspreis bewegt.

• Die DEMA behebt diesen Fehler und reduziert die Verzögerungszeit im Indikator.

• Der Double Exponential Moving Average (DEMA) ist eine Variation eines technischen Indikators, der verwendet wird, um einen potenziellen Aufwärts- oder Abwärtstrend im Preis einer Aktie oder eines anderen Vermögenswerts zu identifizieren.

• Die DEMA hat daher einen stärkeren Filter für das "Rauschen" irrelevanter Marktbewegungen, die die Diagrammergebnisse verzerren können.

• Einige Händler sehen einen Fehler im standardmäßigen gleitenden Durchschnitt: Er hat eine Verzögerungszeit, die mit der Länge des aufgezeichneten Zeitraums zunimmt.

FAQ

Was ist der Unterschied zwischen einem einfachen gleitenden Durchschnitt und DEMA?

Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt lässt sich am besten als „geglätteter“ einfacher gleitender Durchschnitt beschreiben. Ein standardmäßiger gleitender Durchschnitt zeigt eine Verzögerungszeit an, die mit der aufgezeichneten Zeit zunimmt. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt versucht, diese Verzögerungszeit auf ein konsistentes Niveau zu verkürzen. Insgesamt gibt er dem Händler eine frühere Warnung vor einer Richtungsänderung des Preises eines Vermögenswerts.

Was ist der genaueste gleitende Durchschnitt?

Die Genauigkeit eines gleitenden Durchschnitts hängt zum großen Teil von der Länge des verfolgten Zeitraums ab. Die am häufigsten verwendeten gleitenden Durchschnittsperioden sind gleitende 50-Tage-, 100-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte. Historisch gesehen gilt: Je länger die Laufzeit, desto genauer der Indikator. Dies liegt daran, dass das tägliche „Rauschen“ der Märkte mit der Zeit an Wirkung verliert. Es braucht Zeit, bis sich ein Trend verdeutlicht.

Was ist MACD DEMA?

Die Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts (MACD) ist ein Indikator, der versucht, dem gleitenden Durchschnitt einen besseren Einblick zu verleihen, indem er die relative Dynamik der Preisbewegung bestimmt. Der MACD wird berechnet, indem der 26-Perioden-EMA von dem 12-Perioden-EMA subtrahiert wird. Das Ergebnis kann einem Trader dabei helfen festzustellen, ob ein Preistrend an Stärke zu gewinnen oder zu verlieren scheint. Einige Trader verwenden MACD in Kombination mit dem DEMA und nicht mit a normaler gleitender Durchschnitt.

Wie verwendet man einen doppelt exponentiellen gleitenden Durchschnitt?

Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt ist wie jeder gleitende Durchschnitt darauf ausgelegt, ein Kauf- oder Verkaufssignal basierend auf den Preisbewegungen eines bestimmten Vermögenswerts im Laufe der Zeit auszulösen. Das Signal wird durch eine anhaltende Veränderung des Preises des Vermögenswertes nach oben oder unten ausgelöst.