Podwójna wykładnicza średnia krocząca (DEMA)

Co to jest podwójna wykładnicza średnia krocząca (DEMA)?

Podwójna wykładnicza średnia krocząca (DEMA) to wskaźnik techniczny, który został opracowany w celu zmniejszenia opóźnień w wynikach generowanych przez tradycyjną średnią ruchomą. Traderzy techniczni używają go do zmniejszenia ilości „ szumu ”, który może zniekształcać ruchy na wykresie cenowym.

Jak każda średnia ruchoma,. DEMA służy do wskazywania trendu cen akcji lub innych aktywów. Śledząc swoją cenę w czasie, trader może zauważyć trend wzrostowy, gdy cena porusza się powyżej średniej, lub trend spadkowy, gdy cena porusza się poniżej średniej. Gdy cena przekroczy średnią, może to sygnalizować trwałą zmianę trendu.

Jak sama nazwa wskazuje, DEMA wykorzystuje dwie wykładnicze średnie kroczące (EMA) w celu wyeliminowania opóźnień na wykresach.

Ta odmiana średniej ruchomej została wprowadzona przez Patricka Mulloya w artykule z 1994 r. „Smoothing Data With Faster Moving Averages” w magazynie Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Wzór na podwójną wykładniczą średnią kroczącą to:

$\begin &DEMA=2\times EMA_N\ -\ EMA\textEMA_N\ &\textbf\ &amp ;N=\text{Okres ważności} \end$

Jak obliczyć podwójną wykładniczą średnią kroczącą

Do tego obliczenia są tylko cztery kroki:

1. Wybierz dowolny okres ważności, na przykład pięć okresów, 15 okresów lub 100 okresów.

2. Oblicz EMA dla tego okresu. To jest EMA(n).

3. Zastosuj EMA z tym samym okresem ważności do EMA(n). Daje to wygładzoną EMA.

4. Pomnóż dwa razy EMA(n) i odejmij wygładzoną EMA.

Co mówi ci podwójna wykładnicza średnia krocząca?

Chociaż wskaźnik jest nazywany podwójną wykładniczą średnią kroczącą, równanie nie opiera się na wykorzystaniu podwójnego wykładniczego współczynnika wygładzania. Zamiast tego równanie podwaja EMA, ale następnie niweluje opóźnienie, odejmując wygładzoną EMA.

Ze względu na złożoność równania obliczenia DEMA wymagają więcej danych niż obliczenia prostej wykładniczej średniej ruchomej (EMA). Jednak arkusze kalkulacyjne i oprogramowanie do tworzenia wykresów technicznych mogą łatwo obliczyć DEMA.

DEMA jest używana najczęściej przez daytraderów i swing traderów. Inwestorzy długoterminowi mogą być w lepszej sytuacji, korzystając ze standardowej średniej ruchomej.

Kto używa DEMA i dlaczego

DEMA reagują szybciej niż tradycyjne średnie kroczące, więc ich użytkownicy częściej są daytraderami lub swing traderami. Inwestorzy długoterminowi, którzy handlują rzadziej, mogą uznać, że tradycyjna średnia krocząca jest dla nich lepsza.

DEMA służą przede wszystkim do wykrycia trendu wzrostowego lub spadkowego ceny i analizy jego siły. Handlowcy obserwują, czy cena wzrośnie powyżej lub poniżej DEMA. Niektórzy używają wielu DEMA z różnymi okresami ważności, obserwując, czy DEMA się przecinają.

Jak każda średnia ruchoma, DEMA może być również używana do wskazywania wsparcia lub oporu ceny. Oznacza to, że może pomóc zidentyfikować punkt cenowy, w którym trend się zatrzyma, a nawet odwróci.

Jak czytać DEMA

Czytanie DEMA jest proste. Gdy cena aktywa jest powyżej DEMA, a DEMA rośnie, pomaga to potwierdzić trend wzrostowy ceny. Kiedy cena jest poniżej DEMA, a DEMA spada, pomaga to potwierdzić trend spadkowy.

Jak wspomniano powyżej, niektórzy inwestorzy wyświetlają dwa lub więcej DEMA z różnymi okresami wstecz na jednym wykresie. Sygnały handlowe mogą być generowane, gdy te linie się przecinają.

Na przykład, trader może kupić, jeśli 20-okresowa DEMA przekroczy 50-okresową DEMA, lub sprzedać, gdy 20-okresowa przekroczy z powrotem poniżej 50-okresowej.

DEMA może być mniej wiarygodna, gdy zostanie użyta do wskazania potencjalnych punktów wsparcia i oporu. Trader przeglądający DEMA lub jakąkolwiek średnią kroczącą, aby wskazać potencjalne punkty wsparcia lub oporu, powinien upewnić się, że w przeszłości pełnił on tę funkcję. Jeśli nie, prawdopodobnie nie nastąpi to w przyszłości.

Podwójna wykładnicza średnia krocząca (DEMA) i potrójna wykładnicza średnia krocząca (TEMA)

Jak sugerują nazwy, podwójna EMA obejmuje EMA EMA. Potrójna EMA ( TEMA) ma jeszcze bardziej złożoną kalkulację, obejmującą EMA z EMA lub EMA.

Celem jest nadal zmniejszenie opóźnień, a potrójna EMA ma jeszcze mniejsze opóźnienie niż podwójna EMA.

DEMA lub jakakolwiek średnia ruchoma będzie prawdopodobnie bardziej wiarygodna, jeśli do śledzenia zostanie wybrany dłuższy okres czasu. Czas niweluje skutki „hałasu” na rynkach.

Ograniczenia podwójnej wykładniczej średniej kroczącej

Średnie kroczące mogą zapewnić niewielki lub żaden wgląd w czasy, gdy cena aktywów jest niestabilna lub ograniczona do zakresu. W takich momentach nie można zidentyfikować żadnego wiarygodnego trendu. Cena będzie często krzyżować się w tę i z powrotem na DEMA.

Ponadto mocną stroną DEMA jest jego zdolność do zmniejszania opóźnień, ale w niektórych okolicznościach może to być jego słabość.

Zmniejszone opóźnienie pozwala inwestorowi szybciej wyjść, zmniejszając straty. Jednak zmniejszone opóźnienie może również zachęcać do overtradingu poprzez dostarczanie zbyt wielu sygnałów. Wskaźnik może powiedzieć przedsiębiorcy, aby sprzedał, gdy cena wykona niewielki ruch, a tym samym straci większą szansę, jeśli trend się utrzyma.

DEMA najlepiej jest stosować w połączeniu z innymi formami analizy, takimi jak analiza price action i analiza fundamentalna.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Średnia ruchoma śledzi średnią cenę składnika aktywów przez pewien okres czasu, aby wykryć punkt, w którym ustanawia nowy trend, poruszający się powyżej lub poniżej swojej średniej ceny.

• DEMA rozwiązuje tę wadę, zmniejszając czas opóźnienia we wskaźniku.

• Podwójna wykładnicza średnia krocząca (DEMA) to odmiana wskaźnika technicznego, który służy do identyfikacji potencjalnego trendu wzrostowego lub spadkowego w cenie akcji lub innych aktywów.

• Dlatego DEMA ma silniejszy filtr „szumu” nieistotnych działań rynkowych, które mogą zniekształcać wyniki na wykresach.

• Niektórzy handlowcy widzą wadę w standardowej średniej ruchomej: ma ona opóźnienie, które zwiększa się wraz z długością wykresu.

##FAQ

Jaka jest różnica między prostą średnią kroczącą a DEMA?

Podwójna wykładnicza średnia krocząca może być najlepiej opisana jako „wygładzona” prosta średnia krocząca. Podwójna wykładnicza średnia krocząca ma na celu skrócenie czasu opóźnienia do stałego poziomu. Ogólnie rzecz biorąc, daje inwestorowi wcześniejsze ostrzeżenie o zmianie kierunku ceny aktywów.

Jaka jest najdokładniejsza średnia krocząca?

Dokładność średniej ruchomej zależy w dużej mierze od długości śledzonego okresu. Najczęściej używane okresy średnich ruchomych to 50-dniowe, 100-dniowe i 200-dniowe średnie kroczące. Historycznie rzecz biorąc, im dłuższy termin, tym dokładniejszy wskaźnik. Dzieje się tak, ponieważ codzienny „hałas” rynków z czasem zmniejsza się. Potrzeba czasu, by trend się wyklarował.

Co to jest MACD DEMA?

Konwergencja /rozbieżność średniej ruchomej (MACD) to wskaźnik, który ma na celu zwiększenie wglądu w średnią ruchomą poprzez określenie względnego tempa ruchu cen. MACD jest obliczany przez odjęcie 26-okresowej EMA od 12-okresowej EMA.Wynik może pomóc traderowi określić, czy trend cenowy wydaje się zyskiwać, czy tracić na sile.Niektórzy traderzy używają MACD w połączeniu z DEMA zamiast z standardowa średnia ruchoma.

Jak wykorzystać podwójną wykładniczą średnią kroczącą?

Podwójna wykładnicza średnia ruchoma, podobnie jak każda średnia ruchoma, ma na celu wywołanie sygnału kupna lub sprzedaży w oparciu o ruchy cen danego aktywa w czasie. Sygnał jest wyzwalany przez utrzymującą się zmianę w górę lub w dół ceny aktywa.