Relación de volatilidad

¿Qué es el índice de volatilidad?

El índice de volatilidad es una medida técnica utilizada para identificar patrones de precios y rupturas. En el análisis técnico,. utiliza el rango real para comprender cómo se mueve el precio de un valor en el día actual en comparación con su volatilidad pasada.

Hay varias versiones diferentes de índices de volatilidad, siendo las más comunes las adaptaciones del rango verdadero promedio (ATR).

Comprender los índices de volatilidad

El índice de volatilidad es una medida que ayuda a los inversores a seguir la volatilidad del precio de una acción. Es uno de los pocos indicadores técnicos centrados en la volatilidad. En general, la desviación estándar suele ser una de las medidas más comunes utilizadas para seguir la volatilidad. La desviación estándar constituye la base de varios canales técnicos, incluidas las Bandas de Bollinger.

Los analistas técnicos utilizan de manera integral canales envolventes de muchas variedades diferentes para identificar rangos de precios y patrones de volatilidad que ayudan a generar señales comerciales. La volatilidad histórica también es otra línea de tendencia común que se puede usar para seguir la volatilidad.

El índice de volatilidad se desarrolló para contribuir al análisis de la volatilidad de los precios. En toda la industria, los cálculos de la volatilidad y el índice de volatilidad pueden variar. Para el análisis técnico, Jack Schwager es conocido por introducir el concepto de índice de volatilidad en su libro Technical Analysis.

Cálculo del índice de volatilidad

La metodología de Schwager para calcular el índice de volatilidad se basa en el concepto de rango real que fue desarrollado e introducido por Welles Wilder pero tiene varias iteraciones. Schwager calcula el índice de volatilidad a partir de lo siguiente:

$<codificación de anotación="aplicación/x-tex">\begin &\text = \frac { \text }{ \text } \ &\textbf \ &\text = \text{Relación de volatilidad} \ &\text = \text \ &\text = \text{Máx.} - \text{Mín.} \ &\text{Máx. } = \text{Máximo de hoy, Cierre de ayer} \ &\text = \text{Mínimo de hoy, Cierre de ayer} \ & \text = \text{Rango verdadero promedio del último período de N días} \ \end$

Otras iteraciones del índice de volatilidad pueden incluir lo siguiente:

$\begin &\text = \frac { \mid \text \mid }{ \text } \ &\textbf \ &amp ;\texto{| TTR |} = \text \ &\text = \text - \text, \text - \text, \ text - \text \ &\text = \text{Máximo de hoy} \ &\text = \text{Mínimo de hoy} \ &\text = \text \ \end$

$\begin &\text = \frac { \mid \text \mid }{ \text } \ &\textbf \ &\text = \text{Promedio móvil exponencial del rango verdadero} \ &\text{del período de N días pasado} \ \end$

Señales de relación de volatilidad

Los inversores y comerciantes tendrán sus propios mecanismos para seguir y detectar patrones a partir del índice de volatilidad. Esta relación generalmente se representa como una sola línea en un gráfico técnico, ya sea como una superposición o en su propia ventana de visualización.

Un índice de volatilidad más alto indicará una volatilidad sustancial de los precios en el día de negociación actual. En general, la volatilidad puede ser una señal de perturbaciones o acontecimientos que afecten al precio del valor. Por lo tanto, la alta volatilidad puede generar una nueva tendencia en el precio del valor, ya sea en una dirección positiva o negativa. Los comerciantes siguen la volatilidad y el índice de volatilidad junto con otros patrones comerciales para ayudar a confirmar una señal comercial para la inversión.

Reflejos

La versión más común de un índice de volatilidad toma la proporción del rango verdadero del día de un activo a su rango verdadero promedio.
Los comerciantes técnicos emplean el rango real, o la diferencia entre los precios altos y bajos en un día determinado, para revelar qué tan volátil es una acción.
El índice de volatilidad mide los cambios relativos en los movimientos de precios de un activo para identificar oportunidades comerciales.