Moyenne Mobile Multiple Guppy (GMMA)

Qu'est-ce que la moyenne mobile multiple de Guppy (GMMA) ?

Le Guppy Multiple Moving Average (GMMA) est un indicateur technique qui vise à anticiper une éventuelle cassure du prix d'un actif. Le terme tire son nom de Daryl Guppy, un chroniqueur financier australien et auteur de livres qui a développé le concept dans son livre, "Trading Tactics".

Le GMMA utilise la moyenne mobile exponentielle (EMA) pour saisir la différence entre le prix et la valeur d'une action. Une convergence de ces facteurs est associée à un changement de tendance significatif. Guppy soutient que le GMMA n'est pas un indicateur retardé mais un avertissement préalable d'un changement en cours de prix et de valeur.

Formule et calcul de la moyenne mobile multiple de Guppy (GMMA)

La formule de l'indicateur Guppy utilise des moyennes mobiles exponentielles (EMA). Il existe un groupe de MA à court terme et un groupe de MA à long terme, tous deux contenant six MA, pour un total de 12. Cependant, on peut insérer leur nombre préféré de périodes, N, dans le calcul pour trouver chacun des Valeurs MA.

$\begin &EMA = \left[\text - EMA_\right]*M+EMA_{ précédent}\ &\textbf\ &SMA = \frac{\text N \text{ cours de clôture}}\ \ \ &\textbf{où :}\ &EMA = \text\ &EMA_ = \text{moyenne mobile exponentielle de la période précédente }\ &\text{(Le } SMA \text EMA_{précédent} \text{ pour le premier calcul)}\ &\text M = \frac{2}{ N+1}\ &SMA = \text\ &N = \text{nombre de périodes}\ \end$< /span>

Calcul du GMMA

Répétez les étapes ci-dessous pour chacune des MA requises. Modifiez la valeur N pour calculer l'EMA souhaitée. Par exemple, utilisez trois pour calculer la moyenne sur trois périodes et utilisez 60 pour calculer l'EMA sur 60 périodes.

1. Calculez le SMA pour N.

2. Calculez le multiplicateur en utilisant la même valeur N.

de clôture le plus récent , le multiplicateur et le SMA pour calculer l'EMA. Le SMA est placé à la place du jour précédent de l'EMA dans le calcul. Une fois que l'EMA a été calculée, la SMA n'est plus nécessaire puisque le calcul de l'EMA peut être utilisé dans le spot du jour précédent de l'EMA pour le prochain calcul.

1. Répétez le processus pour la valeur N suivante, jusqu'à ce que vous ayez la lecture EMA pour les 12 MA.

Que vous dit le GMMA ?

Le degré de séparation entre les MA à court et à long terme peut être utilisé comme indicateur de la force de la tendance . S'il y a une grande séparation, alors la tendance dominante est forte. Une séparation étroite, ou des lignes qui s'entrecroisent, en revanche, indique une tendance à l'affaiblissement ou une période de consolidation.

Le croisement des AM à court et à long terme représente des inversions de tendance. Si le court terme passe au-dessus des MA à long terme, alors un retournement haussier s'est produit. Inversement, si les MA à court terme passent en dessous de celles à plus long terme, un renversement baissier se produit.

Pendant ce temps, lorsque les deux groupes d'AM se déplacent horizontalement, ou se déplacent principalement latéralement et fortement entrelacés, cela signifie que l'actif n'a pas de tendance de prix et peut donc ne pas être un bon candidat pour les transactions de tendance. Cependant, ces périodes peuvent être bonnes pour le trading de range.

Le GMMA peut être utilisé pour identifier les changements de tendances ou évaluer la force de la tendance actuelle et il est préférable de l'utiliser en conjonction avec d'autres indicateurs techniques.

L'indicateur peut également être utilisé pour les signaux commerciaux. Lorsque le groupe à court terme passe au-dessus du groupe à long terme des MA, achetez. Lorsque le groupe à court terme passe en dessous du groupe à plus long terme, vendez. Ces signaux doivent être évités lorsque le prix et les MA évoluent latéralement. Après une période de consolidation, surveillez un croisement et une séparation. Lorsque les lignes commencent à se séparer, cela signifie souvent qu'une cassure de la consolidation s'est produite et qu'une nouvelle tendance pourrait être en cours.

Au cours d'une forte tendance haussière, lorsque les MA à court terme reviennent vers les MA à plus long terme (mais ne se croisent pas) puis commencent à revenir à la hausse, c'est une autre opportunité d'entrer dans des transactions longues dans le sens de la tendance. Le même concept s'applique aux tendances à la baisse pour entrer dans des positions courtes.

La moyenne mobile multiple de Guppy (GMMA) par rapport à une moyenne mobile exponentielle (EMA)

Le GMMA est composé de 12 EMA, c'est donc essentiellement la même chose qu'un EMA. Le Guppy est une collection d'EMA qui, selon le créateur, a aidé à isoler les transactions, à repérer les opportunités et à avertir des inversions de prix.

Les multiples lignes du Guppy aident certains traders à mieux voir la force ou la faiblesse d'une tendance que s'ils n'utilisaient qu'un ou deux EMA.

Limites du GMMA

La principale limitation du Guppy, et des EMA qui le composent, est qu'il s'agit d'un indicateur retardé. Chaque EMA représente le prix moyen du passé. Il ne prédit pas l'avenir.

Attendre que les moyennes se croisent peut parfois signifier une entrée ou une sortie bien trop tardive, car le prix a déjà évolué de manière agressive. Toutes les MA sont également sujettes aux whipsaws. C'est lorsqu'il y a un croisement, entraînant potentiellement une transaction, mais le prix n'évolue pas comme prévu, puis les moyennes se croisent à nouveau, ce qui entraîne une perte.

Les commerçants doivent utiliser le GMMA en conjonction avec d'autres indicateurs techniques pour maximiser leurs chances de succès. Par exemple, les traders peuvent examiner l' indice de force relative (RSI) pour confirmer si une tendance devient très lourde et prête à s'inverser, ou examiner divers modèles de graphiques pour déterminer d'autres points d'entrée ou de sortie après un croisement GMMA.

Points forts

• La moyenne mobile multiple Guppy (GMMA) est un indicateur technique qui identifie les tendances changeantes, les cassures et les opportunités de trading du prix d'un actif en combinant deux groupes de moyennes mobiles (MA) avec des périodes différentes.

• Lorsque le groupe de moyennes à court terme se déplace au-dessus du groupe à plus long terme, cela indique qu'une tendance à la hausse des prix de l'actif pourrait émerger.

• Le GMMA se compose d'un groupe de MA à court terme et d'un groupe de MA à long terme, tous deux contenant six MA, pour un total de 12, et est superposé sur le tableau des prix d'un actif.

• Les MA à court terme sont généralement fixées à 3, 5, 8, 10, 12 et 15 périodes. Les MA à plus long terme sont généralement fixées à 30, 35, 40, 45, 50 et 60.

• Inversement, lorsque le groupe à court terme tombe en dessous du groupe à plus long terme des MA, une tendance à la baisse des prix de l'actif pourrait commencer.