क्रमिक सहसंबंध

एक सीरियल सहसंबंध क्या है?

सीरियल सहसंबंध एक समय श्रृंखला में होता है जब एक चर और खुद का एक पिछड़ा संस्करण (उदाहरण के लिए समय टी और टी -1 पर एक चर) समय की अवधि में एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध होने के लिए मनाया जाता है। जब एक चर का स्तर उसके भविष्य के स्तर को प्रभावित करता है, तो दोहराए जाने वाले पैटर्न अक्सर सीरियल सहसंबंध दिखाते हैं। वित्त में, इस सहसंबंध का उपयोग तकनीकी विश्लेषकों द्वारा यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किसी सुरक्षा की पिछली कीमत भविष्य की कीमत की कितनी अच्छी भविष्यवाणी करती है।

ऑटोसहसंबंध या लैग्ड सहसंबंध की सांख्यिकीय अवधारणाओं के समान है ।

सीरियल सहसंबंध समझाया गया

विशिष्ट अवधियों में एक ही चर के अवलोकनों के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए आंकड़ों में सीरियल सहसंबंध का उपयोग किया जाता है। यदि एक चर के सीरियल सहसंबंध को शून्य के रूप में मापा जाता है, तो कोई सहसंबंध नहीं होता है, और प्रत्येक अवलोकन एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। इसके विपरीत, यदि एक चर का सीरियल सहसंबंध एक की ओर झुकता है, तो अवलोकन क्रमिक रूप से सहसंबद्ध होते हैं, और भविष्य के अवलोकन पिछले मूल्यों से प्रभावित होते हैं। अनिवार्य रूप से, एक चर जो क्रमिक रूप से सहसंबद्ध होता है उसका एक पैटर्न होता है और वह यादृच्छिक नहीं होता है।

त्रुटि शर्तें तब होती हैं जब कोई मॉडल पूरी तरह से सटीक नहीं होता है और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के दौरान अलग-अलग परिणाम होते हैं। जब विभिन्न (आमतौर पर आसन्न) अवधियों (या क्रॉस-सेक्शन टिप्पणियों) से त्रुटि शब्द सहसंबद्ध होते हैं, तो त्रुटि शब्द क्रमिक रूप से सहसंबद्ध होता है। सीरियल सहसंबंध समय-श्रृंखला अध्ययनों में तब होता है जब किसी निश्चित अवधि से जुड़ी त्रुटियां भविष्य की अवधि में होती हैं। उदाहरण के लिए, स्टॉक लाभांश की वृद्धि की भविष्यवाणी करते समय, एक वर्ष में एक overestimate बाद के वर्षों में overestimate हो जाएगा।

सीरियल सहसंबंध नकली ट्रेडिंग मॉडल को अधिक सटीक बना सकता है, जिससे निवेशक को कम जोखिम वाली निवेश रणनीति विकसित करने में मदद मिलती है।

तकनीकी विश्लेषण सीरियल सहसंबंध के उपायों का उपयोग करता है। विश्लेषण पूरी तरह से किसी कंपनी के मूल सिद्धांतों के बजाय स्टॉक के मूल्य आंदोलन और संबद्ध मात्रा पर आधारित है। तकनीकी विश्लेषण के प्रैक्टिशनर, यदि वे सीरियल सहसंबंध का सही ढंग से उपयोग करते हैं, तो लाभदायक पैटर्न या सुरक्षा या प्रतिभूतियों के समूह और स्पॉट निवेश के अवसरों की पहचान और सत्यापन करें।

सीरियल सहसंबंध की अवधारणा

सीरियल सहसंबंध मूल रूप से इंजीनियरिंग में यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता था कि एक सिग्नल, जैसे कि कंप्यूटर सिग्नल या रेडियो तरंग, समय के साथ स्वयं की तुलना में कैसे भिन्न होता है। यह अवधारणा आर्थिक हलकों में लोकप्रियता में बढ़ी क्योंकि अर्थशास्त्रियों और अर्थमिति के चिकित्सकों ने समय के साथ आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए उपाय का इस्तेमाल किया।

लगभग सभी बड़े वित्तीय संस्थानों में अब मात्रात्मक विश्लेषक हैं, जिन्हें क्वांट के रूप में जाना जाता है, कर्मचारियों पर। ये वित्तीय व्यापार विश्लेषक शेयर बाजार का विश्लेषण और भविष्यवाणी करने के लिए तकनीकी विश्लेषण और अन्य सांख्यिकीय अनुमानों का उपयोग करते हैं। ये मॉडलर पूर्वानुमान और रणनीति की संभावित लाभप्रदता में सुधार के लिए सहसंबंधों की संरचना की पहचान करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा, सहसंबंध संरचना की पहचान करने से मॉडल के आधार पर किसी भी नकली समय श्रृंखला के यथार्थवाद में सुधार होता है। सटीक सिमुलेशन निवेश रणनीतियों के जोखिम को कम करते हैं।

इन वित्तीय संस्थानों में से कई की सफलता के लिए क्वांट अभिन्न हैं क्योंकि वे बाजार मॉडल प्रदान करते हैं जो संस्थान तब अपनी निवेश रणनीति के आधार के रूप में उपयोग करता है।

सीरियल सहसंबंध मूल रूप से सिग्नल प्रोसेसिंग और सिस्टम इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि समय के साथ सिग्नल कैसे बदलता है। 1980 के दशक में, अर्थशास्त्री और गणितज्ञ स्टॉक की कीमतों की भविष्यवाणी करने के लिए अवधारणा को लागू करने के लिए वॉल स्ट्रीट पहुंचे।

इन क्वांटों के बीच सीरियल सहसंबंध डर्बिन-वाटसन (डीडब्ल्यू) परीक्षण का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है । सहसंबंध या तो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। सकारात्मक सीरियल सहसंबंध प्रदर्शित करने वाले स्टॉक मूल्य में सकारात्मक पैटर्न होता है। एक सुरक्षा जिसका नकारात्मक क्रमिक सहसंबंध होता है, समय के साथ स्वयं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

हाइलाइट्स

• एक चर जो क्रमिक रूप से सहसंबद्ध है, यह दर्शाता है कि यह यादृच्छिक नहीं हो सकता है।

• सीरियल सहसंबंध किसी दिए गए चर और विभिन्न समय अंतराल पर स्वयं के एक पिछड़े संस्करण के बीच का संबंध है।

• तकनीकी विश्लेषक सुरक्षा या प्रतिभूतियों के समूह के लाभदायक पैटर्न को मान्य करते हैं और निवेश के अवसरों से जुड़े जोखिम का निर्धारण करते हैं।

• यह अपने पिछले मूल्यों को देखते हुए एक चर के वर्तमान मूल्य के बीच संबंध को मापता है।