Seri korelasyon

Seri Korelasyon Nedir?

, bir değişken ve kendisinin gecikmeli bir versiyonunun (örneğin, T ve T-1 zamanlarındaki bir değişken) zaman periyotları boyunca birbiriyle ilişkili olduğu gözlemlendiğinde, bir zaman serisinde seri korelasyon meydana gelir . Bir değişkenin seviyesi gelecekteki seviyesini etkilediğinde, yinelenen modeller genellikle seri korelasyon gösterir. Finansta, bu korelasyon teknik analistler tarafından bir menkul kıymetin geçmiş fiyatının gelecekteki fiyatı ne kadar iyi tahmin ettiğini belirlemek için kullanılır.

otokorelasyon veya gecikmeli korelasyon istatistiksel kavramlarına benzer .

Seri Korelasyon Açıklaması

Seri korelasyon, istatistikte, aynı değişkenin belirli dönemlerdeki gözlemleri arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılır. Bir değişkenin seri korelasyonu sıfır olarak ölçülürse korelasyon yoktur ve gözlemlerin her biri birbirinden bağımsızdır. Tersine, bir değişkenin seri korelasyonu bire doğru eğilirse, gözlemler seri olarak ilişkilidir ve gelecekteki gözlemler geçmiş değerlerden etkilenir. Esasen, seri olarak ilişkilendirilen bir değişkenin bir modeli vardır ve rastgele değildir.

Hata terimleri,. bir model tamamen doğru olmadığında ortaya çıkar ve gerçek dünya uygulamaları sırasında farklı sonuçlara neden olur. Farklı (genellikle bitişik) dönemlerden (veya enine kesit gözlemlerinden) gelen hata terimleri ilişkilendirildiğinde, hata terimi seri olarak ilişkilendirilir. Seri korelasyon, belirli bir dönemle ilişkili hataların gelecek dönemlere taşındığı zaman serisi çalışmalarında ortaya çıkar. Örneğin, hisse senedi temettülerinin büyümesini tahmin ederken, bir yıldaki fazla tahmin, sonraki yıllarda fazla tahminlere yol açacaktır.

Seri korelasyon, simüle edilmiş ticaret modellerini daha doğru hale getirebilir ve bu da yatırımcının daha az riskli bir yatırım stratejisi geliştirmesine yardımcı olur.

Teknik analiz,. bir menkul kıymetin modelini analiz ederken seri korelasyon ölçülerini kullanır. Analiz, bir şirketin temellerinden ziyade tamamen bir hisse senedinin fiyat hareketine ve ilgili hacmine dayanmaktadır. Teknik analiz uygulayıcıları, seri korelasyonu doğru kullanırlarsa, kârlı kalıpları veya bir menkul kıymet veya menkul kıymetler grubunu tanımlar ve doğrular ve yatırım fırsatlarını tespit eder.

Seri Korelasyon Kavramı

Seri korelasyon başlangıçta mühendislikte bir bilgisayar sinyali veya radyo dalgası gibi bir sinyalin zaman içinde kendisine kıyasla nasıl değiştiğini belirlemek için kullanıldı. Ekonomistler ve ekonometri uygulayıcıları bu ölçüyü zaman içinde ekonomik verileri analiz etmek için kullandıklarından, kavram ekonomik çevrelerde popülerlik kazandı.

Hemen hemen tüm büyük finans kurumlarının kadrosunda artık nicel olarak bilinen nicel analistler var. Bu finansal ticaret analistleri, borsayı analiz etmek ve tahmin etmek için teknik analiz ve diğer istatistiksel çıkarımları kullanır. Bu modelleyiciler, tahminleri ve bir stratejinin potansiyel karlılığını iyileştirmek için bağıntıların yapısını belirlemeye çalışır. Ek olarak, korelasyon yapısının belirlenmesi, modele dayalı herhangi bir simüle edilmiş zaman serisinin gerçekçiliğini geliştirir. Doğru simülasyonlar, yatırım stratejileri riskini azaltır.

Miktarlar, kurumun daha sonra yatırım stratejisinin temeli olarak kullandığı piyasa modelleri sağladıkları için bu finansal kurumların çoğunun başarısının ayrılmaz bir parçasıdır.

Seri bağıntı, başlangıçta sinyal işleme ve sistem mühendisliğinde bir sinyalin zaman içinde kendisiyle nasıl değiştiğini belirlemek için kullanılmıştır. 1980'lerde, ekonomistler ve matematikçiler, hisse senedi fiyatlarını tahmin etmek için kavramı uygulamak için Wall Street'e koştular.

Bu nicelikler arasındaki seri korelasyon, Durbin-Watson (DW) testi kullanılarak belirlenir. Korelasyon pozitif veya negatif olabilir. Pozitif seri korelasyon gösteren bir hisse senedi fiyatının pozitif bir paterni vardır. Negatif bir seri korelasyona sahip bir menkul kıymetin zaman içinde kendisi üzerinde olumsuz bir etkisi vardır.

Öne Çıkanlar

• Seri bağıntılı bir değişken, rastgele olmayabileceğini gösterir.

• Seri korelasyon, belirli bir değişken ile çeşitli zaman aralıklarında kendisinin gecikmeli bir versiyonu arasındaki ilişkidir.

• Teknik analistler, bir menkul kıymetin veya menkul kıymetler grubunun karlı modellerini doğrular ve yatırım fırsatlarıyla ilişkili riski belirler.

• Bir değişkenin geçmiş değerleri verilen mevcut değeri arasındaki ilişkiyi ölçer.