엔벨로프 채널

엔벨로프 채널이란 무엇입니까?

엔벨로프 채널은 이동 평균과 이동 평균 위와 아래에서 미리 결정된 거리에 의해 생성된 가격 막대 주변의 위쪽 및 아래쪽 밴드를 나타냅니다. 거리는 이동 평균보다 높거나 낮은 백분율 변수(즉, 2%, 5% 또는 10%) 또는 표준 편차의 수(즉, 볼린저 밴드 와 유사한 1, 2, 3)를 통해 계산할 수 있습니다. ).

기존 가격 채널과 달리 표준 편차 기반 엔벨로프 채널은 시간이 지남에 따라 대역을 넓히거나 좁히는 방식으로 증권의 변동성 에 대응하여 변경됩니다.

엔벨로프 채널 이해하기

엔벨로프 채널은 보안 가격을 둘러싸는 상위 및 하위 대역을 형성하기 위해 함께 작동하는 한 다양한 기술을 사용하여 생성할 수 있습니다.

예를 들어, 거래자는 20일 단순 이동 평균 과 5% 거리를 사용하여 주어진 보안에 대한 봉투 채널을 생성할 수 있습니다. 다른 예로는 지수 이동 평균 을 사용하여 생성된 변동성 기반 봉투인 볼린저 밴드 또는 켈트너 채널 이 있습니다.

많은 거래자들은 가격이 상위 대역에 도달하면 매도 신호 에 반응 하고 가격이 엔벨로프 채널의 하위 대역에 도달하면 구매 신호에 반응합니다. 종종 거래자는 주어진 보안 또는 시장에 적합한 것을 찾기 위해 다양한 이동 평균 및 거리 설정을 실험해야 합니다. 그들은 또한 신호가 더 큰 신뢰성과 수익성을 생성할 수 있기 때문에 보다 극단적인 상황에서 엔벨로프 채널에서 발생하는 브레이크아웃 및 파손에 주의해야 합니다.

다른 기술 지표 또는 차트 패턴 은 반전을 확인하고 잘못된 매수 또는 매도 신호의 빈도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.

봉투 채널 예

차팅 서비스는 다양한 방식으로 엔벨로프 채널을 정의하고 계산합니다. 예를 들어, Worden의 TC2000 엔벨로프 채널은 이동 평균과 이동 평균 위와 아래의 백분율 거리를 활용합니다 .

이 표시기는 2017년 10월과 2018년 8월 사이의 가격 변동의 대부분을 포함하는 상단 및 하단 밴드를 그리는 이 Apple 예에서 20일 단순 이동 평균 및 6% 거리로 설정됩니다.

2017년 11월에 랠리가 최고 대역 밖에서 급등하여 소폭 하락하기 전에 매도 신호를 보낸 후 3개월 거래 범위가 이어집니다. 2월로의 하락은 일주일 동안 하단 밴드를 절단하여 딥 바이어가 너무 일찍 진입하면 채찍톱 손실을 유발합니다. 3월로의 반등은 상단 밴드에서 반전되지만 주가는 월 중순에 급격히 하락하기 전에 약간 높은 고점을 게시합니다.

4월과 5월의 매수 신호는 건전한 수익을 내고 현충일까지의 랠리는 상위 밴드를 벗어나서 점진적인 통합 패턴을 생성합니다. 마지막으로, 8월의 새로운 고점 급등은 또 다른 잘못된 매도 신호를 발행하여 트레이더에게 지표 설정을 재검토하도록 지시합니다.

##하이라이트

• 표준편차 기반 엔벨로프 채널은 기존 가격 채널과 달리 시간이 지남에 따라 밴드를 넓히거나 좁히는 방식으로 유가 증권의 변동성에 대응하여 변경됩니다.

• 엔벨로프 채널은 보안 가격을 둘러싸는 상위 및 하위 밴드를 형성하기 위해 함께 작동하는 한 다양한 기술을 사용하여 생성할 수 있습니다.

• 이동평균보다 높거나 낮은 백분율 변수를 통해 거리를 계산할 수 있습니다.

• 엔벨로프 채널은 이동평균선과 이동평균선 위와 아래에서 미리 정해진 거리에 의해 생성된 가격 막대 주변의 상하 밴드를 말합니다.