Konvolutkanal
Hvad er en konvolutkanal?
Envelope-kanal refererer til øvre og nedre bånd omkring prisstænger, genereret af et glidende gennemsnit og en forudbestemt afstand over og under det glidende gennemsnit. Afstanden kan beregnes gennem en procentvariabel højere og lavere end det glidende gennemsnit (dvs. 2 %, 5 % eller 10 %) eller antallet af standardafvigelser (dvs. 1, 2, 3, svarende til Bollinger Bands ).
I modsætning til traditionelle priskanaler ændrer standardafvigelsesbaserede konvolutkanaler sig over tid som reaktion på et værdipapirs volatilitet ved at udvide eller indsnævre båndene.
Forstå envelope-kanaler
Envelope-kanaler kan oprettes ved hjælp af en række forskellige teknikker, så længe de arbejder sammen for at danne øvre og nedre bånd, der omgiver værdipapirets pris.
For eksempel kan en erhvervsdrivende bruge et 20-dages simpelt glidende gennemsnit og 5 % afstand til at generere en konvolutkanal for et givet værdipapir. Andre eksempler kan omfatte Bollinger Bands eller Keltner Channels,. som er volatilitetsbaserede konvolutter, der er oprettet ved hjælp af eksponentielle glidende gennemsnit.
Mange handlende reagerer på et salgssignal , når prisen når det øvre bånd og et købssignal,. når prisen når det nedre bånd af en konvolutkanal. Ofte er handlende nødt til at eksperimentere med forskellige glidende gennemsnit og afstandsindstillinger for at finde, hvad der fungerer for et givet værdipapir eller marked. De bør også holde øje med udbrud og nedbrud fra envelope-kanaler under mere ekstreme omstændigheder, fordi disse signaler kan generere større pålidelighed og rentabilitet.
Andre tekniske indikatorer eller diagrammønstre kan være nyttige til at bekræfte tilbageførsler, sænke hyppigheden af falske købs- eller salgssignaler.
Konvolutkanaleksempel
Korttjenester definerer og beregner kuvertkanalen på forskellige måder. For eksempel bruger Wordens TC2000-konvolutkanal et glidende gennemsnit og en procentvis afstand over og under det glidende gennemsnit .
Indikatoren er sat til et 20-dages simpelt glidende gennemsnit og 6 % afstand i dette Apple-eksempel, og tegner øvre og nedre bånd, der indeholder langt størstedelen af prisbevægelser mellem oktober 2017 og august 2018.
Et rally stiger uden for topbåndet i november 2017, hvilket udløser et salgssignal, der går forud for et mindre fald, efterfulgt af et handelsinterval på tre måneder. Et fald i februar skærer gennem bundbåndet i en uge, hvilket udløser tab af piskesav, hvis dip-købere går ind for tidligt. Opspringet ind i marts vender tilbage i det øverste bånd, men aktien posterer en lidt højere højde, før den vender kraftigt ned midt på måneden.
Købssignaler fra april og maj giver sunde overskud, mens rallyet til Memorial Day går i stå uden for det øverste bånd og genererer et længere konsolideringsmønster. Endelig udsender stigningen i august til et nyt højdepunkt endnu et falsk salgssignal, der fortæller handlende om at revurdere indikatorindstillingerne.
Højdepunkter
I modsætning til traditionelle priskanaler ændrer standardafvigelsesbaserede konvolutkanaler sig over tid som reaktion på et værdipapirs volatilitet ved at udvide eller indsnævre båndene.
Envelope-kanaler kan oprettes ved hjælp af en række forskellige teknikker, så længe de arbejder sammen for at danne øvre og nedre bånd, der omgiver værdipapirets pris.
Afstanden kan beregnes gennem en procentvariabel højere og lavere end det glidende gennemsnit.
Envelope-kanal refererer til de øvre og nedre bånd omkring prisstænger, genereret af et glidende gennemsnit og en forudbestemt afstand over og under det glidende gennemsnit.
