Umschlagkanal

Was ist ein Umschlagkanal?

Envelope Channel bezieht sich auf obere und untere Bänder um Preisbalken herum, die durch einen gleitenden Durchschnitt und einen vordefinierten Abstand über und unter dem gleitenden Durchschnitt erzeugt werden. Der Abstand kann durch eine prozentuale Variable berechnet werden, die höher und niedriger als der gleitende Durchschnitt (dh 2 %, 5 % oder 10 %) ist, oder die Anzahl der Standardabweichungen (dh 1, 2, 3, ähnlich wie bei den Bollinger-Bändern ). ).

Im Gegensatz zu herkömmlichen Preiskanälen ändern sich Hüllkurvenkanäle, die auf der Standardabweichung basieren, im Laufe der Zeit als Reaktion auf die Volatilität eines Wertpapiers, indem sie die Bänder erweitern oder verengen.

Hüllkurvenkanäle verstehen

Hüllkurvenkanäle können mit einer Vielzahl von Techniken erstellt werden, solange sie zusammenarbeiten, um obere und untere Bänder zu bilden, die den Preis des Wertpapiers umgeben.

Beispielsweise kann ein Händler einen einfachen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt und eine Distanz von 5 % verwenden, um einen Hüllkurvenkanal für ein bestimmtes Wertpapier zu generieren. Weitere Beispiele könnten Bollinger-Bänder oder Keltner-Kanäle sein,. bei denen es sich um volatilitätsbasierte Hüllkurven handelt, die unter Verwendung exponentieller gleitender Durchschnitte erstellt werden.

Viele Händler reagieren auf ein Verkaufssignal , wenn der Preis das obere Band erreicht, und auf ein Kaufsignal,. wenn der Preis das untere Band eines Hüllkurvenkanals erreicht. Häufig müssen Trader mit unterschiedlichen gleitenden Durchschnitts- und Distanzeinstellungen experimentieren, um herauszufinden, was für ein bestimmtes Wertpapier oder einen bestimmten Markt funktioniert. Sie sollten auch unter extremeren Umständen auf Ausbrüche und Zusammenbrüche von Hüllkurvenkanälen achten, da diese Signale eine größere Zuverlässigkeit und Rentabilität erzeugen können.

Andere technische Indikatoren oder Chartmuster können hilfreich sein, um Umkehrungen zu bestätigen und die Häufigkeit falscher Kauf- oder Verkaufssignale zu verringern.

Envelope Channel Beispiel

Charting-Dienste definieren und berechnen den Hüllkurvenkanal auf unterschiedliche Weise. Beispielsweise verwendet der TC2000-Hüllkurvenkanal von Worden einen gleitenden Durchschnitt und einen prozentualen Abstand über und unter dem gleitenden Durchschnitt

Der Indikator ist in diesem Apple-Beispiel auf einen einfachen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt und eine Distanz von 6 % eingestellt, wobei obere und untere Bänder gezeichnet werden, die den Großteil der Preisbewegungen zwischen Oktober 2017 und August 2018 enthalten.

Eine Rally steigt im November 2017 außerhalb des oberen Bandes und löst ein Verkaufssignal aus, das einem leichten Rückgang vorausgeht, gefolgt von einer dreimonatigen Handelsspanne. Ein Rückgang bis in den Februar hinein durchschneidet das untere Band für eine Woche und löst Whipsaw-Verluste aus, wenn Dip-Käufer zu früh einsteigen. Der Aufschwung in den März hinein kehrt sich am oberen Band um, aber die Aktie verzeichnet ein etwas höheres Hoch, bevor sie Mitte des Monats deutlich nach unten dreht.

Die Kaufsignale im April und Mai bringen gesunde Gewinne, während die Rally zum Memorial Day außerhalb des oberen Bandes ins Stocken gerät und ein anhaltendes Konsolidierungsmuster erzeugt. Schließlich gibt der Anstieg im August auf ein neues Hoch ein weiteres falsches Verkaufssignal aus und fordert die Händler auf, die Indikatoreinstellungen erneut zu überprüfen.

Höhepunkte

• Im Gegensatz zu herkömmlichen Preiskanälen ändern sich Hüllkurvenkanäle, die auf der Standardabweichung basieren, im Laufe der Zeit als Reaktion auf die Volatilität eines Wertpapiers, indem sie die Bänder erweitern oder verengen.

• Hüllkurvenkanäle können mit einer Vielzahl von Techniken erstellt werden, solange sie zusammenarbeiten, um obere und untere Bänder zu bilden, die den Kurs des Wertpapiers umgeben.

• Die Entfernung kann durch eine prozentuale Variable berechnet werden, die höher und niedriger als der gleitende Durchschnitt ist.

• Hüllkurvenkanal bezieht sich auf die oberen und unteren Bänder um Preisbalken herum, die durch einen gleitenden Durchschnitt und einen vordefinierten Abstand über und unter dem gleitenden Durchschnitt erzeugt werden.