Canale busta
Che cos'è un canale busta?
Il canale dell'inviluppo si riferisce alle bande superiori e inferiori attorno alle barre dei prezzi, generate da una media mobile e da una distanza predeterminata sopra e sotto la media mobile. La distanza può essere calcolata attraverso una variabile percentuale superiore e inferiore alla media mobile (es. 2%, 5% o 10%,), o il numero di deviazioni standard (es. 1, 2, 3, simile a Bollinger Bands ).
A differenza dei tradizionali canali di prezzo, i canali di inviluppo basati sulla deviazione standard cambiano nel tempo in risposta alla volatilità di un titolo allargando o restringendo le bande.
Capire i canali di busta
I canali dell'inviluppo possono essere creati utilizzando una varietà di tecniche, purché lavorino insieme per formare bande superiori e inferiori che circondano il prezzo del titolo.
Ad esempio, un trader può utilizzare una media mobile semplice di 20 giorni e una distanza del 5% per generare un canale di inviluppo per un determinato titolo. Altri esempi potrebbero includere le bande di Bollinger oi canali di Keltner,. che sono inviluppi basati sulla volatilità creati utilizzando medie mobili esponenziali.
Molti trader reagiscono a un segnale di vendita quando il prezzo raggiunge la banda superiore e un segnale di acquisto quando il prezzo raggiunge la banda inferiore di un canale di inviluppo. Spesso i trader devono sperimentare diverse impostazioni di media mobile e distanza per trovare ciò che funziona per un determinato titolo o mercato. Dovrebbero anche prestare attenzione ai breakout e ai guasti dai canali dell'inviluppo in circostanze più estreme perché quei segnali possono generare maggiore affidabilità e redditività .
Altri indicatori tecnici o schemi grafici possono essere utili per confermare le inversioni, riducendo la frequenza dei falsi segnali di acquisto o vendita.
Esempio di canale di busta
I servizi di creazione di grafici definiscono e calcolano il canale dell'inviluppo in diversi modi. Ad esempio, il canale dell'inviluppo TC2000 di Worden utilizza una media mobile e una distanza percentuale sopra e sotto la media mobile .
L'indicatore è impostato su una media mobile semplice di 20 giorni e una distanza del 6% in questo esempio Apple, disegnando bande superiori e inferiori che contengono la stragrande maggioranza del movimento dei prezzi tra ottobre 2017 e agosto 2018.
Un'impennata al di fuori della fascia superiore a novembre 2017, innescando un segnale di vendita che precede un lieve calo, seguito da un trading range di tre mesi. Un calo a febbraio taglia la fascia inferiore per una settimana, innescando perdite a colpi di frusta se gli acquirenti in calo entrano troppo presto. Il rimbalzo a marzo si inverte nella fascia più alta, ma il titolo registra un massimo leggermente più alto prima di girare bruscamente verso il basso a metà mese.
I segnali di acquisto di aprile e maggio producono profitti sani mentre il rally del Memorial Day si blocca al di fuori della fascia superiore, generando un modello di consolidamento prolungato. Infine, l'impennata di agosto verso un nuovo massimo emette un altro falso segnale di vendita, dicendo ai trader di riesaminare le impostazioni degli indicatori.
Mette in risalto
A differenza dei tradizionali canali di prezzo, i canali di inviluppo basati sulla deviazione standard cambiano nel tempo in risposta alla volatilità di un titolo allargando o restringendo le bande.
I canali dell'inviluppo possono essere creati utilizzando una varietà di tecniche, purché lavorino insieme per formare bande superiori e inferiori che circondano il prezzo del titolo.
La distanza può essere calcolata attraverso una percentuale variabile superiore e inferiore alla media mobile.
Il canale dell'inviluppo si riferisce alle bande superiore e inferiore attorno alle barre dei prezzi, generate da una media mobile e da una distanza predeterminata sopra e sotto la media mobile.
