Канал конверта

Что такое канал конверта?

Канал конверта относится к верхней и нижней полосам вокруг ценовых баров, генерируемых скользящей средней и заранее определенным расстоянием выше и ниже скользящей средней. Расстояние можно рассчитать с помощью процентной переменной выше и ниже скользящей средней (т. е. 2%, 5% или 10%), или числа стандартных отклонений (т. е. 1, 2, 3, аналогично полосам Боллинджера ). ).

В отличие от традиционных ценовых каналов, каналы конверта на основе стандартного отклонения изменяются со временем в ответ на волатильность ценной бумаги, расширяя или сужая полосы.

Понимание каналов конверта

Каналы конверта могут быть созданы с использованием различных методов, пока они работают вместе, чтобы сформировать верхнюю и нижнюю полосы, окружающие цену ценной бумаги.

Например, трейдер может использовать 20-дневную простую скользящую среднюю и 5%-ное расстояние, чтобы создать канал конверта для данной ценной бумаги. Другие примеры могут включать полосы Боллинджера или каналы Кельтнера,. которые представляют собой конверты на основе волатильности, созданные с использованием экспоненциальных скользящих средних.

Многие трейдеры реагируют на сигнал продажи, когда цена достигает верхней полосы, и на сигнал покупки, когда цена достигает нижней полосы канала конверта. Часто трейдерам приходится экспериментировать с различными настройками скользящей средней и расстояния, чтобы найти то, что работает для данной ценной бумаги или рынка. Им также следует следить за прорывами и пробоями каналов конверта в более экстремальных обстоятельствах, потому что эти сигналы могут обеспечить большую надежность и прибыльность.

Другие технические индикаторы или графические модели могут быть полезны для подтверждения разворотов, снижения частоты ложных сигналов на покупку или продажу.

Пример канала конверта

Графические сервисы определяют и рассчитывают огибающую канала по-разному. Например, канал конверта Worden TC2000 использует скользящее среднее и процентное расстояние выше и ниже скользящего среднего .

В этом примере с Apple индикатор настроен на 20-дневную простую скользящую среднюю и расстояние 6%, рисуя верхнюю и нижнюю полосы, которые содержат подавляющее большинство ценовых движений в период с октября 2017 года по август 2018 года.

Ралли за пределами верхней полосы в ноябре 2017 года подает сигнал к продаже, который предшествует незначительному снижению, за которым следует трехмесячный торговый диапазон. Снижение в феврале прорезает нижнюю полосу на неделю, вызывая разворотные убытки, если покупатели на падении входят в рынок слишком рано. Отскок в марте развернулся на верхней полосе, но акции достигли немного более высокого максимума, прежде чем резко понизиться в середине месяца.

Апрельские и майские сигналы к покупкам приносят здоровую прибыль, в то время как ралли в День поминовения останавливается за пределами верхней полосы, создавая затяжную модель консолидации. Наконец, августовский скачок к новому максимуму подает еще один ложный сигнал на продажу, заставляя трейдеров пересмотреть настройки индикатора.

Особенности

• В отличие от традиционных ценовых каналов, каналы конверта на основе стандартного отклонения изменяются со временем в ответ на волатильность ценной бумаги, расширяя или сужая полосы.

• Каналы конверта могут быть созданы с использованием различных методов, пока они работают вместе, чтобы сформировать верхнюю и нижнюю полосы, окружающие цену ценной бумаги.

• Расстояние может быть рассчитано через процентную переменную выше и ниже скользящего среднего.

• Канал конверта относится к верхней и нижней полосам вокруг ценовых баров, генерируемых скользящей средней и заранее определенным расстоянием выше и ниже скользящей средней.