켈트너 채널

Keltner 채널이란 무엇입니까?

Keltner 채널은 자산 가격의 양쪽에 배치되며 추세 방향을 결정하는 데 도움이 될 수 있는 변동성 기반 밴드입니다.

Keltner 채널은 ATR(Average-True Range) 또는 변동성을 사용하며 상단 및 하단 장벽 위 또는 아래에서 휴식이 지속됨을 나타 냅니다.

Keltner 채널 이해하기

Keltner 채널은 1960년대에 Chester Keltner에 의해 처음 소개되었습니다. 원래 공식은 단순 이동 평균 (SMA)과 고저가 범위를 사용하여 밴드를 계산했습니다. 1980년대에 ATR( Average True Range )을 사용하는 새로운 공식이 도입되었습니다. ATR 방법은 오늘날 일반적으로 사용됩니다.

3개의 개별 라인으로 구성된 변동성 기반 기술 지표 입니다. 중간 선은 가격의 지수 이동 평균 (EMA)입니다. 추가 행은 EMA 위와 아래에 배치됩니다. 상단 밴드는 일반적으로 EMA 위의 ATR의 2배로 설정되고 하단 밴드는 일반적으로 EMA 아래의 ATR의 2배로 설정됩니다. 밴드는 변동성(ATR로 측정)이 확장 및 축소됨에 따라 확장 및 축소됩니다.

대부분의 가격 조치는 상위 및 하위 밴드(채널) 내에 포함되므로 채널 외부의 움직임은 추세 변화 또는 추세 가속을 나타낼 수 있습니다. 위, 아래 또는 옆과 같은 채널의 방향도 자산 의 추세 방향을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Keltner 채널 방법

Keltner 채널은 여러 용도로 사용되며 사용 방법은 주로 거래자가 사용하는 설정에 따라 다릅니다. EMA가 길수록 지표에서 더 많은 지연 이 발생 하므로 채널이 가격 변화에 빠르게 반응하지 않습니다. 더 짧은 EMA는 밴드가 가격 변화에 빠르게 반응한다는 것을 의미하지만 진정한 추세 방향을 식별하기 어렵게 만듭니다.

대역을 생성하기 위한 ATR의 더 큰 승수는 더 큰 채널을 의미합니다. 가격은 밴드에 덜 자주 영향을 미칩니다. 더 작은 승수는 밴드가 더 가까워지고 가격이 밴드에 더 자주 도달하거나 초과할 것임을 의미합니다.

거래자는 다음과 같은 잠재적 용도를 염두에 두고 원하는 방식으로 Keltner 채널을 설정할 수 있습니다.

• 채널의 각도는 추세 방향을 식별하는 데 도움이 됩니다. 상승 채널은 가격이 상승했음을 의미하고 하락 또는 횡보 채널은 각각 가격이 하락 또는 횡보했음을 나타냅니다.

• 상단 밴드 위의 가격 움직임은 가격 강도를 나타냅니다. 이것은 특히 채널이 위쪽으로 기울어진 경우 상승 추세 가 진행 중임을 나타내는 또 다른 표시입니다.

• 하단 밴드 아래로 하락하면 가격이 약세를 나타냅니다. 이것은 특히 채널이 아래쪽으로 기울어져 있는 경우 하락 추세 의 증거입니다.

• 가격이 지속적으로 상단 밴드에 도달했지만 하단 밴드에 도달하지 않은 경우 가격이 마침내 하단 밴드에 도달했을 때 상승 추세가 모멘텀을 잃고 있다는 신호일 수 있습니다.

• 가격이 지속적으로 하단 밴드에 도달하지만 상단 밴드에는 도달하지 않는 경우 가격이 마침내 상단 밴드에 도달하면 하락세가 거의 끝나가고 있다는 신호일 수 있습니다.

• 가격은 상단 밴드와 하단 밴드 사이에서 진동할 수도 있습니다. 이러한 경우 트레이더는 밴드를 지지와 저항으로 사용할 수 있습니다. 가격이 하단 밴드에 도달할 때 매수한 다음 다시 상승하기 시작하고 상단 밴드에 도달한 후 가격이 다시 하락하기 시작한 후 매도 또는 공매도 를 모색할 수 있습니다.

• 횡보 후 가격이 채널 위 또는 아래에서 돌파하고 채널이 같은 각도로 움직이기 시작하면 해당 돌파 방향으로 새로운 추세가 진행 중임을 나타낼 수 있습니다.

켈트너 채널 계산

$\begin &\text{Keltner 채널 중간 라인} = EMA\ &\text{켈트너 채널 상위 대역} = EMA + 2$ATR\ &\text{켈트너 채널 하위 대역} = EMA - 2ATR\ &\textbf{여기서:}\ &EMA = \text{지수 이동 평균(일반적으로 20개 기간 이상)}\ &ATR = \text{Average True Range(일반적으로 10개 또는 20개 기간 이상)} \end

1. 지난 20개 기간 또는 원하는 기간 수를 기반으로 자산에 대한 EMA를 계산합니다.

2. 지난 20개 기간 또는 원하는 기간 수를 기준으로 자산의 ATR을 계산합니다.

3. ATR에 2(또는 원하는 승수)를 곱한 다음 해당 숫자를 EMA 값에 추가하여 상위 밴드 값을 얻습니다.

4. ATR에 2(또는 원하는 승수)를 곱한 다음 EMA에서 해당 숫자를 빼서 더 낮은 대역 값을 얻습니다.

5. 각 기간이 끝난 후 모든 단계를 반복합니다.

켈트너 채널 대 볼린저 밴드

이 두 지표는 매우 유사합니다. Keltner 채널은 ATR을 사용하여 상위 및 하위 밴드를 계산하는 반면 볼린저 밴드 는 표준 편차 를 대신 사용합니다.

지표의 해석은 유사하지만 계산이 다르기 때문에 두 지표가 약간 다른 정보 또는 거래 신호를 제공할 수 있습니다.

이 지표는 가격이 상승세 를 위해 더 높은 고점과 더 높은 저점을 만들 거나 하락세 를 위해 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 만드는 강한 추세 시장 에서 가장 유용합니다.

Keltner 채널 제한 사항

Keltner 채널의 유용성은 사용된 설정에 따라 크게 달라집니다. 거래자는 먼저 지표를 어떻게 사용할지 결정한 다음 해당 목적을 달성하는 데 도움이 되도록 설정해야 합니다. 위에서 언급한 Keltner 채널의 일부 사용은 밴드가 너무 좁거나 너무 멀리 떨어져 있으면 작동하지 않습니다.

가격 행동 분석, 장기 거래의 경우 기본 및 기타 기술 지표 와 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다 .

밴드는 또한 지지 또는 저항 역할을 하지 않을 수 있으며 예측 능력이 전혀 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 이것은 선택한 설정 때문일 수 있지만 가격이 두 ATR을 움직이거나 밴드 중 하나에 도달하면 거래 기회나 중요한 일이 발생할 것이라는 증거도 없습니다.

자주 묻는 질문

Keltner 채널은 무엇에 사용됩니까?

Keltner 채널은 가격이 상단 및 하단 밴드 내에서 움직일 때 스윙 동작에서 거래 기회를 식별하는 데 사용됩니다.

체스터 켈트너는 누구였습니까?

Keltner 채널은 원래 시장 기술자인 Chester Keltner가 1960년 저서 **How to Make Money in Commodities에서 개발했습니다. Keltner는 1998년 89세의 나이로 사망했습니다.

켈트너 채널과 볼린저 밴드의 차이점은 무엇입니까?

두 기술 지표는 비슷합니다. 그러나 Keltner 채널은 평균 실제 범위(ATR)를 사용하는 반면 볼린저 밴드는 표준 편차를 사용합니다.

Keltner 채널 또는 볼린저 밴드가 더 나은 측정 기준입니까?

두 측정항목 모두 유용하지만 서로 다른 신호를 생성하는 데 사용됩니다. Bollinger Bands®와 마찬가지로 Keltner 채널 신호는 가격 조치가 채널 밴드 위 또는 아래로 떨어질 때 생성됩니다. 그러나 여기에서 가격 조치가 상단 및 하단 장벽 위 또는 아래를 돌파함에 따라 중앙값 또는 반대 장벽으로 되돌리는 것보다 지속이 선호됩니다.

Keltner 채널 전략이란 무엇입니까?

가격 조치가 밴드를 초과하면 거래자는 롱 포지션을 시작하는 동시에 숏 포지션을 청산하는 것을 고려해야 합니다. 가격 조치가 밴드 아래로 떨어지면 거래자는 롱 포지션이나 매수 포지션에서 나가면서 숏 포지션을 시작하는 것을 고려해야 합니다.

하이라이트

• Keltner 채널의 각도도 추세 방향을 식별하는 데 도움이 됩니다. 가격은 또한 상단 및 하단 Keltner 채널 밴드 사이에서 진동할 수 있으며, 이는 저항 및 지지 수준으로 해석될 수 있습니다.

• Keltner 채널의 지수 이동 평균(EMA)은 일반적으로 20주기이지만 원하는 경우 조정할 수 있습니다.

• Keltner 채널은 자산 가격의 양쪽에 위치하며 추세 방향을 결정하는 데 도움이 될 수 있는 변동성 기반 밴드입니다.

• Keltner 채널 상단 밴드에 도달하는 가격은 강세이며 하단 밴드에 도달하면 약세입니다.

• 승수는 개인 취향에 따라 조정할 수도 있지만 상단 및 하단 밴드는 일반적으로 EMA 위 및 아래의 평균 실제 범위(ATR)의 2배로 설정됩니다.