Konvoluttkanal

Hva er en konvoluttkanal?

Konvoluttkanal refererer til øvre og nedre bånd rundt prisstenger, generert av et glidende gjennomsnitt og en forhåndsbestemt avstand over og under det glidende gjennomsnittet. Avstanden kan beregnes gjennom en prosentvariabel høyere og lavere enn det glidende gjennomsnittet (dvs. 2 %, 5 % eller 10 %), eller antall standardavvik (dvs. 1, 2, 3, lik Bollinger Bands ).

I motsetning til tradisjonelle priskanaler, endres standardavviksbaserte konvoluttkanaler over tid som svar på et verdipapirs volatilitet ved å utvide eller innsnevre båndene.

Forstå konvoluttkanaler

Konvoluttkanaler kan lages ved hjelp av en rekke teknikker, så lenge de jobber sammen for å danne øvre og nedre bånd som omgir verdipapirets pris.

For eksempel kan en trader bruke et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og 5 % avstand for å generere en konvoluttkanal for et gitt verdipapir. Andre eksempler kan inkludere Bollinger Bands eller Keltner Channels,. som er volatilitetsbaserte konvolutter laget ved bruk av eksponentielle glidende gjennomsnitt.

Mange tradere reagerer på et salgssignal når prisen når det øvre båndet og et kjøpssignal når prisen når det nedre båndet til en konvoluttkanal. Ofte må tradere eksperimentere med forskjellige glidende gjennomsnitt og avstandsinnstillinger for å finne hva som fungerer for et gitt verdipapir eller marked. De bør også se etter utbrudd og sammenbrudd fra konvoluttkanaler i mer ekstreme omstendigheter fordi disse signalene kan generere større pålitelighet og lønnsomhet.

Andre tekniske indikatorer eller diagrammønstre kan være nyttige for å bekrefte reverseringer, redusere frekvensen av falske kjøps- eller salgssignaler.

Eksempel på konvoluttkanal

Karttjenester definerer og beregner konvoluttkanalen på forskjellige måter. For eksempel bruker Wordens TC2000-konvoluttkanal et glidende gjennomsnitt og prosentvis avstand over og under det glidende gjennomsnittet .

Indikatoren er satt til et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og 6 % avstand i dette Apple-eksemplet, og tegner øvre og nedre bånd som inneholder det store flertallet av prisbevegelser mellom oktober 2017 og august 2018.

Et rally øker utenfor toppbåndet i november 2017, og utløser et salgssignal som går foran en mindre nedgang, etterfulgt av en tremåneders handelsperiode. En nedgang inn i februar skjærer gjennom bunnbåndet i en uke, og utløser tap av piskesag dersom dip-kjøpere går inn for tidlig. Sprattet inn i mars reverserer på toppbåndet, men aksjen viser en litt høyere høyde før den snur kraftig ned i midten av måneden.

Kjøpssignaler for april og mai gir sunn fortjeneste mens samlingen til Memorial Day stopper utenfor toppbandet, og genererer et progressivt konsolideringsmønster. Til slutt gir oppgangen i august til et nytt høydepunkt enda et falskt salgssignal, som ber tradere om å revurdere indikatorinnstillingene.

##Høydepunkter

• I motsetning til tradisjonelle priskanaler, endres standardavviksbaserte konvoluttkanaler over tid som svar på et verdipapirs volatilitet ved å utvide eller innsnevre båndene.

• Konvoluttkanaler kan lages ved hjelp av en rekke teknikker, så lenge de jobber sammen for å danne øvre og nedre bånd som omgir verdipapirets pris.

– Avstanden kan beregnes gjennom en prosentvariabel høyere og lavere enn det glidende gjennomsnittet.

• Konvoluttkanal refererer til de øvre og nedre båndene rundt prisstenger, generert av et glidende gjennomsnitt og en forhåndsbestemt avstand over og under det glidende gjennomsnittet.