거래량

거래량이란?

거래량은 특정 증권에 대해 거래되는 주식 또는 계약의 총량입니다. 거래일 동안 거래되는 모든 유형의 증권에 대해 측정할 수 있습니다.

거래량 또는 거래량은 주식, 채권, 옵션 계약, 선물 계약 및 모든 유형의 상품에 대해 측정됩니다.

거래량 이해

거래량은 특정 기간 동안 특정 증권에 대해 거래된 총 주식 또는 계약 수를 측정합니다. 여기에는 거래 중에 구매자와 판매자 간에 거래된 총 주식 수가 포함됩니다. 증권이 활발하게 거래되면 거래량이 많고 증권이 덜 거래되면 거래량이 적습니다.

거래량은 시장의 개장과 마감, 그리고 한 주의 시작과 마지막 요일 근처에서 가장 높은 경향이 있습니다.

거래량의 작동 원리

각 시장 거래소는 거래량을 추적하고 거래량 데이터를 제공합니다. 거래량은 현재 거래일 전체에 한 시간에 한 번씩 보고됩니다. 이러한 시간당 보고된 거래량은 추정치입니다. 장말에 보고된 거래량도 추정치입니다. 최종 실제 수치는 다음날 보고됩니다.

투자자는 또한 거래량이 많을수록 가격이 더 자주 변하는 경향이 있기 때문에 거래량의 대리인으로 유가 증권의 틱 거래량 또는 계약 가격의 변동 횟수를 따를 수 있습니다.

거래량은 투자자에게 시장의 활동과 유동성에 대해 알려줍니다. 특정 유가 증권에 대한 거래량이 많을수록 유동성 이 높아지고 주문이 실행되며 구매자와 판매자를 연결하는 시장이 활성화됩니다. 투자자들이 주식시장 의 방향에 대해 주저할 때 선물 거래량이 증가하는 경향이 있어 특정 증권에 대한 옵션과 선물이 더 활발하게 거래되는 경우가 많습니다. 전반적인 거래량은 시장 개장 및 마감 시간과 월요일과 금요일에 더 높은 경향이 있습니다. 점심 시간과 휴일 전에 더 낮아지는 경향이 있습니다.

특별 고려 사항

최근에 고주파 거래자와 인덱스 펀드는 미국 시장의 거래량 통계에 주요 기여자가 되었습니다. 2017년 JP모건 연구에 따르면 고주파 알고리즘 거래를 활용하는 ETF 및 양적 투자 계정과 같은 수동적 투자자가 전체 거래량의 60%를 차지한 반면 "기본 재량 거래자"(또는 주식에 영향을 미치는 기본 요소를 평가하는 거래자) 투자 전) 전체 수치의 10%에 불과했습니다.

거래자와 거래량

거래자는 기술적 분석에서 다양한 거래 요소를 사용합니다. 거래량은 시장 거래를 고려할 때 거래자가 분석하는 가장 간단한 기술적 요인 중 하나입니다. 가격 변동이 큰 거래량은 특정 거래 촉매를 나타낼 수 있으므로 큰 가격 상승 또는 하락 중 거래량은 종종 거래자에게 중요합니다. 가격의 방향성 변화와 관련된 대량 거래도 유가 증권의 가치에 대한 지지를 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

거래량 수준은 거래자가 거래를 위해 지정된 시간을 결정하는 데 도움이 될 수도 있습니다. 거래자는 거래 타이밍을 결정할 때 단기 및 장기 기간 동안 유가 증권의 평균 일일 거래량을 따릅니다. 거래자는 거래량을 포함하는 여러 기술 분석 지표를 사용할 수도 있습니다. 증권거래위원회 (SEC)는 거래자의 증권 판매를 규제합니다 . 규칙 144 에 따라 판매자는 판매되는 동일한 클래스의 발행 주식의 1%를 초과하는 증권 판매를 할 수 없습니다.

거래량 예시

시장이 두 명의 거래자, 즉 거래자 1과 거래자 2로 구성되어 있다고 가정합니다. 첫 번째 거래자는 주식 ABC 500주를 구매하고 XYZ 250주를 판매합니다. 다른 거래자는 그 500주를 매도하고 첫 거래자에게 XYZ 주식 250주를 매수합니다. 시장의 총 거래량은 750(ABC 500주 + XYZ 250주)입니다. 이는 거래량을 이중으로 계산하지 않기 때문입니다. 거래자 1이 거래자 2로부터 ABC 주식 500주를 구매할 때 500주만 계산됩니다. 마찬가지로 XYZ의 250주만 거래량 집계에 기록됩니다.

##하이라이트

• 거래량은 일정 기간 동안 시장의 활동과 유동성을 측정한 것입니다.

• 거래량은 특정일의 거래시간 동안 증권의 매수자와 매도자가 교환한 주식 또는 계약의 총수를 말합니다.

• 높은 거래량은 낮은 거래량보다 더 많은 유동성과 더 나은 주문 실행을 의미하기 때문에 더 긍정적인 것으로 간주됩니다.