Feil Term
Hva er en feilterm?
Et feilledd er en restvariabel produsert av en statistisk eller matematisk modell, som opprettes når modellen ikke fullt ut representerer det faktiske forholdet mellom de uavhengige variablene og de avhengige variablene. Som et resultat av dette ufullstendige forholdet, er feilleddet mengden som ligningen kan avvike med under empirisk analyse.
Feilbegrepet er også kjent som residual-, forstyrrelses- eller restledd, og er på forskjellige måter representert i modeller med bokstavene e, ε eller u.
Forstå et feilbegrep
et feilledd representerer feilmarginen i en statistisk modell; det refererer til summen av avvikene innenfor regresjonslinjen,. som gir en forklaring på forskjellen mellom den teoretiske verdien av modellen og de faktiske observerte resultatene. Regresjonslinjen brukes som et analysepunkt når man forsøker å bestemme korrelasjonen mellom én uavhengig variabel og én avhengig variabel.
Bruk av feilterm i en formel
Et feilbegrep betyr i hovedsak at modellen ikke er helt nøyaktig og resulterer i forskjellige resultater under virkelige applikasjoner. Anta for eksempel at det er en multippel lineær regresjonsfunksjon som har følgende form:
Når den faktiske Y avviker fra den forventede eller predikerte Y i modellen under en empirisk test, er feilleddet ikke lik 0, noe som betyr at det er andre faktorer som påvirker Y.
Hva forteller feilvilkårene oss?
Innenfor en lineær regresjonsmodell som sporer en aksjes pris over tid, er feilbegrepet forskjellen mellom forventet pris på et bestemt tidspunkt og prisen som faktisk ble observert. I tilfeller der prisen er nøyaktig det som var forventet på et bestemt tidspunkt, vil prisen falle på trendlinjen og feilbegrepet vil være null.
Punkter som ikke faller direkte på trendlinjen viser det faktum at den avhengige variabelen, i dette tilfellet prisen, påvirkes av mer enn bare den uavhengige variabelen, som representerer tidens gang. Feilbegrepet står for enhver påvirkning som utøves på prisvariabelen, for eksempel endringer i markedssentiment.
De to datapunktene med størst avstand fra trendlinjen skal være lik avstand fra trendlinjen, og representerer den største feilmarginen.
Hvis en modell er heteroskedastisk,. et vanlig problem med å tolke statistiske modeller riktig, refererer den til en tilstand der variansen til feilleddet i en regresjonsmodell varierer mye.
Lineær regresjon, feilterm og lageranalyse
Lineær regresjon er en form for analyse som relaterer seg til nåværende trender som oppleves av et bestemt verdipapir eller indeks ved å gi et forhold mellom en avhengig og uavhengige variabler, for eksempel prisen på et verdipapir og tidens gang, noe som resulterer i en trendlinje som kan brukes som en prediktiv modell.
En lineær regresjon viser mindre forsinkelse enn den som oppleves med et bevegelig gjennomsnitt , da linjen er tilpasset datapunktene i stedet for basert på gjennomsnittene i dataene. Dette gjør at linjen kan endres raskere og mer dramatisk enn en linje basert på numerisk gjennomsnitt av de tilgjengelige datapunktene.
Forskjellen mellom feilvilkår og rester
Selv om feilterm og residual ofte brukes synonymt, er det en viktig formell forskjell. Et feilbegrep er generelt ikke observerbart og en rest er observerbar og kalkulerbar, noe som gjør det mye lettere å kvantifisere og visualisere. I realiteten, mens et feilbegrep representerer måten observerte data skiller seg fra den faktiske populasjonen,. representerer en residual måten observerte data skiller seg på fra utvalgspopulasjonsdata.
##Høydepunkter
Heteroskedastisk refererer til en tilstand der variansen til restleddet, eller feilleddet, i en regresjonsmodell varierer mye.
Feilbegrepet er en restvariabel som står for mangel på perfekt passform.
Et feilledd dukker opp i en statistisk modell, som en regresjonsmodell, for å indikere usikkerheten i modellen.
