Hata Terimi

Hata Terimi Nedir?

Hata terimi, model, bağımsız değişkenler ve bağımlı değişkenler arasındaki gerçek ilişkiyi tam olarak temsil etmediğinde oluşturulan, istatistiksel veya matematiksel bir model tarafından üretilen artık bir değişkendir. Bu eksik ilişkinin bir sonucu olarak, hata terimi, ampirik analiz sırasında denklemin değişebileceği miktardır.

Hata terimi aynı zamanda kalıntı, bozulma veya kalan terim olarak da bilinir ve modellerde e, ε veya u harfleriyle çeşitli şekillerde temsil edilir.

Hata Terimini Anlama

bir hata terimi, istatistiksel bir model içindeki hata payını temsil eder; modelin teorik değeri ile gözlemlenen gerçek sonuçlar arasındaki fark için bir açıklama sağlayan regresyon doğrusu içindeki sapmaların toplamını ifade eder . Regresyon çizgisi, bir bağımsız değişken ile bir bağımlı değişken arasındaki korelasyonu belirlemeye çalışırken bir analiz noktası olarak kullanılır.

Formülde Hata Terimi Kullanımı

Bir hata terimi, esasen, modelin tamamen doğru olmadığı ve gerçek dünya uygulamaları sırasında farklı sonuçlara yol açtığı anlamına gelir. Örneğin, aşağıdaki formu alan bir çoklu doğrusal regresyon işlevi olduğunu varsayalım:

$\begin{hizalanmış} &Y = \alpha X + \beta \rho + \epsilon \ &\textbf \ &\alpha, \beta = \text \ &X, \rho = \text{Bağımsız değişkenler} \ &\epsilon = \text \ \ end$

Gerçek Y, deneysel bir test sırasında modelde beklenen veya tahmin edilen Y'den farklı olduğunda, hata terimi 0'a eşit olmaz, bu da Y'yi etkileyen başka faktörlerin olduğu anlamına gelir.

Hata Terimleri Bize Ne Anlatıyor?

Bir hisse senedinin zaman içindeki fiyatını izleyen doğrusal bir regresyon modelinde, hata terimi, belirli bir zamanda beklenen fiyat ile gerçekte gözlemlenen fiyat arasındaki farktır. Fiyatın belirli bir zamanda tam olarak tahmin edildiği gibi olduğu durumlarda, fiyat trend çizgisine düşecek ve hata terimi sıfır olacaktır.

Doğrudan trend çizgisine düşmeyen noktalar, bağımlı değişkenin, bu durumda fiyatın, zamanın geçişini temsil eden bağımsız değişkenden daha fazla etkilendiğini gösterir. Hata terimi, piyasa duyarlılığındaki değişiklikler gibi fiyat değişkeni üzerinde uygulanan herhangi bir etkiyi ifade eder .

Eğilim çizgisinden en büyük uzaklığa sahip iki veri noktası, en büyük hata payını temsil eden eğilim çizgisinden eşit uzaklıkta olmalıdır.

Bir model, istatistiksel modellerin doğru yorumlanmasında yaygın bir sorun olan heteroskedastik ise, bu,. bir regresyon modelindeki hata teriminin varyansının büyük ölçüde değiştiği bir durumu ifade eder .

Lineer Regresyon, Hata Terimi ve Stok Analizi

Doğrusal regresyon, bir menkul kıymetin fiyatı ve zamanın geçişi gibi bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında bir ilişki sağlayarak belirli bir menkul kıymetin veya endeksin yaşadığı mevcut trendlerle ilgili bir analiz şeklidir ve bu, tahmin modeli olarak kullanılabilir .

, çizgi veri içindeki ortalamalara dayanmak yerine veri noktalarına uygun olduğundan, hareketli bir ortalama ile yaşanandan daha az gecikme sergiler . Bu, hattın, mevcut veri noktalarının sayısal ortalamasına dayalı bir hattan daha hızlı ve çarpıcı biçimde değişmesine olanak tanır.

Hata Terimleri ile Kalıntılar Arasındaki Fark

Hata terimi ve kalıntı genellikle eşanlamlı olarak kullanılsa da, önemli bir biçimsel fark vardır. Bir hata terimi genellikle gözlemlenebilir değildir ve bir kalıntı gözlemlenebilir ve hesaplanabilirdir, bu da nicelleştirmeyi ve görselleştirmeyi çok daha kolay hale getirir. Gerçekte, bir hata terimi, gözlemlenen verilerin gerçek popülasyondan farklı olma şeklini temsil ederken,. artık, gözlemlenen verilerin örnek popülasyon verilerinden farklı olma şeklini temsil eder.

##Öne çıkanlar

• Heteroskedastik, bir regresyon modelindeki artık terimin veya hata teriminin varyansının büyük ölçüde değiştiği bir durumu ifade eder.

• Hata terimi, mükemmel uyum iyiliği eksikliğini açıklayan artık bir değişkendir.

• Modeldeki belirsizliği belirtmek için istatistiksel bir modelde, regresyon modeli gibi bir hata terimi görünür.