Fejlperiode
Hvad er et fejludtryk?
Et fejlled er en restvariabel produceret af en statistisk eller matematisk model, som skabes, når modellen ikke fuldt ud repræsenterer det faktiske forhold mellem de uafhængige variable og de afhængige variable. Som et resultat af dette ufuldstændige forhold er fejlleddet den mængde, hvormed ligningen kan afvige under empirisk analyse.
Fejlleddet er også kendt som residual-, forstyrrelses- eller restleddet og er forskelligt repræsenteret i modeller med bogstaverne e, ε eller u.
Forståelse af en fejlterm
Et fejlled repræsenterer fejlmarginen inden for en statistisk model; det refererer til summen af afvigelserne inden for regressionslinjen,. som giver en forklaring på forskellen mellem modellens teoretiske værdi og de faktisk observerede resultater. Regressionslinjen bruges som et analysepunkt, når man forsøger at bestemme sammenhængen mellem en uafhængig variabel og en afhængig variabel.
Brug af fejlterm i en formel
Et fejludtryk betyder i bund og grund, at modellen ikke er fuldstændig nøjagtig og resulterer i forskellige resultater under anvendelser i den virkelige verden. Antag for eksempel, at der er en multipel lineær regressionsfunktion,. der har følgende form:
Y=α X</ span>+βρ +ϵ hvor:α,β =Konstante parametreX, ρ= Uafhængige variable >< span class="mord">ϵ=Fejlterm</s pan>
Når det faktiske Y afviger fra det forventede eller forudsagte Y i modellen under en empirisk test, så er fejlleddet ikke lig med 0, hvilket betyder, at der er andre faktorer, der påvirker Y.
Hvad fortæller fejlvilkårene os?
Inden for en lineær regressionsmodel, der sporer en akties pris over tid, er fejltermen forskellen mellem den forventede pris på et bestemt tidspunkt og den kurs, der faktisk blev observeret. I tilfælde, hvor prisen er præcis, hvad der var forventet på et bestemt tidspunkt, vil prisen falde på trendlinjen, og fejltermen vil være nul.
Punkter, der ikke falder direkte på trendlinjen, viser det faktum, at den afhængige variabel, i dette tilfælde prisen, er påvirket af mere end blot den uafhængige variabel, der repræsenterer tidens gang. Fejlbegrebet står for enhver indflydelse, der udøves på prisvariablen, såsom ændringer i markedsstemningen.
De to datapunkter med den største afstand fra trendlinjen skal være ens afstand fra trendlinjen, hvilket repræsenterer den største fejlmargin.
Hvis en model er heteroskedastisk,. et almindeligt problem med at fortolke statistiske modeller korrekt, henviser den til en tilstand, hvor variansen af fejlleddet i en regressionsmodel varierer meget.
Lineær regression, fejlterm og lageranalyse
Lineær regression er en form for analyse, der relaterer til aktuelle tendenser, der opleves af et bestemt værdipapir eller indeks, ved at give en sammenhæng mellem en afhængig og uafhængig variable, såsom prisen på et værdipapir og tidens gang, hvilket resulterer i en trendlinje, der kan bruges som en prædiktiv model.
En lineær regression udviser mindre forsinkelse end den, der opleves med et glidende gennemsnit,. da linjen passer til datapunkterne i stedet for baseret på gennemsnittet i dataene. Dette gør det muligt for linjen at ændre sig hurtigere og mere dramatisk end en linje baseret på numerisk gennemsnit af de tilgængelige datapunkter.
Forskellen mellem fejlvilkår og rester
Selvom fejlterm og residual ofte bruges synonymt, er der en vigtig formel forskel. En fejlterm er generelt ikke observerbar, og en rest er observerbar og beregnelig, hvilket gør det meget nemmere at kvantificere og visualisere. Mens et fejludtryk repræsenterer den måde, hvorpå observerede data adskiller sig fra den faktiske population,. repræsenterer en residual måden, hvorpå observerede data adskiller sig fra stikprøvepopulationsdata.
Højdepunkter
Heteroskedastic refererer til en tilstand, hvor variansen af restleddet, eller fejlleddet, i en regressionsmodel varierer meget.
Fejlleddet er en restvariabel, der tegner sig for manglende perfekt pasform.
Et fejlled optræder i en statistisk model, ligesom en regressionsmodel, for at angive usikkerheden i modellen.
