Renko diagram

Hva er et Renko-diagram?

Et Renko-diagram er en type diagram, utviklet av japanerne, som er bygget ved hjelp av prisbevegelse i stedet for både pris og standardiserte tidsintervaller, slik de fleste diagrammer er. Det antas å være oppkalt etter det japanske ordet for murstein, "renga", siden diagrammet ser ut som en serie med murstein. En ny kloss blir opprettet når prisen flytter et spesifisert prisbeløp, og hver blokk er plassert i en 45-graders vinkel (opp eller ned) i forhold til forrige kloss. En opp murstein er vanligvis farget hvit eller grønn, mens en ned murstein er typisk farget svart eller rød.

Hva forteller et Renko-diagram deg?

Renko-diagrammer er designet for å filtrere ut mindre prisbevegelser for å gjøre det lettere for tradere å fokusere på viktige trender. Selv om dette gjør trender mye lettere å få øye på, er ulempen at noe prisinformasjon går tapt på grunn av enkel mursteinskonstruksjon av Renko-diagrammer.

Det første trinnet i å bygge et Renko-diagram er å velge en boksstørrelse som representerer størrelsen på prisbevegelsen. For eksempel kan en aksje ha en boksstørrelse på 0,25 dollar, eller en valuta kan ha en boksstørrelse på 50 pips. Et Renko-diagram blir deretter konstruert ved å plassere en kloss i neste kolonne når prisen har overgått toppen eller bunnen av den forrige klossen med boksstørrelsen.

For aksjeeksemplet, anta at en aksje handles til $10 og har en boksstørrelse på $0,25. Hvis prisen beveger seg opp til $10,25, vil en ny kloss bli trukket. Den klossen vil først bli trukket når prisen stenger på $10,25 eller høyere. Hvis prisen bare når $10,24, vil en ny kloss ikke bli trukket. Når en kloss er tegnet, blir den ikke slettet. Hvis prisen stiger til $10,50 eller høyere (og stenger der), vil en annen kloss bli trukket.

Renko-klossene er ikke tegnet ved siden av hverandre. Derfor, hvis aksjen faller tilbake til $10,25, tegnes ikke en nedkloss ved siden av den forrige opp-boksen. Prisen må falle til $10 for at en nedkloss skal vises under den tidligere opp-klossen.

Mens en fast boksstørrelse er vanlig, brukes ATR også. ATR er et mål på volatilitet, og derfor svinger den over tid. Renko-diagrammer basert på ATR vil bruke den fluktuerende ATR-verdien som boksstørrelsen.

Renko-diagrammer viser en tidsakse, men tidsintervallene er ikke faste. En murstein kan ta måneder å danne, mens flere murstein kan dannes i løpet av en dag. Dette varierer fra lysestake eller stolpediagram der et nytt stearinlys/stolpe dannes med bestemte tidsintervaller.

Å øke eller redusere boksstørrelsen vil påvirke "glattheten" til diagrammet. Å redusere boksstørrelsen vil skape flere svingninger,. men vil også fremheve mulige prisreverseringer tidligere. En større boksstørrelse vil redusere antall svingninger og støy, men vil være tregere for å signalisere en prisreversering.

Renko-diagrammer er effektive for å identifisere støtte- og motstandsnivåer siden det er mye mindre støy enn et lysestakediagram. Når en sterk trend dannes, kan Renko-handlere være i stand til å ri den trenden i lang tid før enda en murstein i motsatt retning dannes.

Handelssignaler genereres vanligvis når retningen på trenden endres og klossene veksler mellom farger. For eksempel kan en trader selge eiendelen når en rød boks vises etter en rekke klatrende hvite bokser. Tilsvarende, hvis den generelle trenden er opp (mange hvite/grønne bokser), kan en trader gå inn i en lang posisjon når en hvit murstein oppstår etter en eller to røde bokser (en tilbaketrekking ).

Eksempel på hvordan du bruker Renko-diagrammer

Diagrammet viser en sterk opptrend i en aksje med en boksstørrelse på $2. Bokser er trukket basert på sluttkurs, så høyder og nedturer, samt trekk mindre enn $2, ignoreres. Det er en kort tilbaketrekking, markert med en rød boks, men så dukker de grønne boksene opp igjen. Gitt den sterke opptrenden, kan dette brukes som en mulighet til å gå inn lenge. Vurder en utgang når en annen rød (ned) boks dannes.

Etter opptrenden dannes det en sterk nedtrend. En lignende taktikk kan brukes til å legge inn kort. Vent på en tilbaketrekking markert med den grønne (opp) boksen. Når en rød (ned) murstein dannes, legg inn en kort posisjon, da prisen kan være på vei lavere igjen i tråd med den langsiktige nedtrenden. Avslutt når opp murstein oppstår.

Dette er eksempler på retningslinjer. Noen tradere ønsker kanskje å se to eller flere klosser i en bestemt retning før de bestemmer seg for å gå inn eller ut.

Forskjellen mellom Renko Charts og Heikin Ashi Charts

Heikin Ashi-diagrammer, også utviklet i Japan, kan ha et lignende utseende som Renko-diagrammer ved at begge viser vedvarende perioder med opp- eller ned-bokser som fremhever trenden. Mens Renko-diagrammer bruker et fast boksbeløp, tar Heikin Ashi-diagrammer et gjennomsnitt av åpne, høye, lave og lukkede for gjeldende og tidligere tidsperiode. Derfor er størrelsen på hver boks eller lys en annen størrelse og gjenspeiler gjennomsnittsprisen. Heikin Ashi-diagrammer er nyttige for å fremheve trender på samme måte som Renko-diagrammer.

Begrensninger ved bruk av Renko-diagrammer

Renko-diagrammer viser ikke så mange detaljer som lysestake eller stolpediagram på grunn av deres manglende avhengighet av tid. En aksje som har variert i lang tid kan være representert med en enkelt boks, som ikke formidler alt som skjedde i løpet av den tiden. Dette kan være gunstig for noen tradere, men ikke for andre.

Høyder og nedturer blir også ignorert, kun sluttkurser brukes. Dette utelater mye prisdata siden høye og lave priser kan variere mye fra sluttkurs. Bruken av kun sluttpriser vil redusere mengden støy, men det betyr også at prisen kan bryte betydelig før en ny boks(er) dannes og varsler forhandleren. Da kan det være for sent å komme seg ut med et overkommelig tap. Derfor, når de bruker Renko-diagrammer, bruker tradere ofte fortsatt stop-loss-ordrer til faste priser, og vil ikke stole utelukkende på Renko-signaler.

Siden denne typen diagram ble designet for å følge den generelle pristrenden til en eiendel, kan det ofte være falske signaler der fargen på klossene endres for tidlig, noe som gir en whipsaw- effekt. Dette er grunnen til at det er viktig å bruke Renko-diagrammer i forbindelse med andre former for teknisk analyse.

Høydepunkter

• Renko-diagrammer bruker vanligvis bare sluttkurs basert på den valgte tidsrammen for diagrammet. For eksempel, hvis du bruker en ukentlig tidsramme, vil ukentlige sluttkurser bli brukt til å konstruere klossene.

– Renko-kart har en tidsakse, men tidsskalaen er ikke fast. Noen klosser kan ta lengre tid å danne enn andre, avhengig av hvor lang tid det tar å flytte den nødvendige boksstørrelsen.

• En murstein kan ha en hvilken som helst prisstørrelse, for eksempel $0,10, $0,50, $5, og så videre. Dette kalles boksstørrelsen. Boksstørrelsen kan også være basert på Average True Range (ATR).

– Renko-diagrammer filtrerer bort støy og hjelper tradere til å tydeligere se trenden, siden alle bevegelser som er mindre enn boksstørrelsen filtreres bort.

• Renko-diagrammer er sammensatt av klosser som er laget i 45-graders vinkler i forhold til hverandre. Påfølgende murstein forekommer ikke ved siden av hverandre.