График Ренко

Что такое график Ренко?

График Ренко — это тип графика, разработанный японцами, который строится с использованием движения цены, а не как цены **, так и ** стандартизированных временных интервалов, как большинство графиков. Считается, что он назван в честь японского слова «кирпичи» «ренга», поскольку диаграмма выглядит как ряд кирпичей. Новый блок создается, когда цена перемещается на заданную величину, и каждый блок располагается под углом 45 градусов (вверх или вниз) к предыдущему блоку. Верхний кирпич обычно окрашен в белый или зеленый цвет, а нижний — в черный или красный.

Что говорит вам график Ренко?

Графики ренко предназначены для фильтрации незначительных ценовых движений, чтобы трейдерам было проще сосредоточиться на важных трендах. Хотя это значительно упрощает обнаружение тенденций,. недостатком является то, что некоторая ценовая информация теряется из-за простой кирпичной конструкции графиков Ренко.

Первым шагом в построении графика Ренко является выбор размера поля, отражающего величину движения цены. Например, размер коробки акции может быть 0,25 доллара, а размер коробки валюты может быть 50 пипсов. Затем строится диаграмма Ренко путем размещения кирпича в следующем столбце после того, как цена превзойдет верх или низ предыдущего кирпича на величину размера коробки.

Для примера с акцией предположим, что акция торгуется по 10 долларов и имеет размер коробки 0,25 доллара. Если цена поднимется до 10,25 доллара, будет вытащен новый кирпич. Этот кирпич будет извлечен только после того, как цена закроется на уровне 10,25 доллара или выше. Если цена достигнет $10,24, новый кирпич не будет вытащен. После того, как кирпич нарисован, он не удаляется. Если цена поднимется до 10,50 долларов или выше (и закроется на этом уровне), будет извлечен еще один кирпич.

Кирпичи Ренко не рисуются рядом друг с другом. Следовательно, если акции падают до 10,25 доллара, нижняя часть не рисуется рядом с предшествующей верхней ячейкой. Цена должна упасть до 10 долларов, чтобы нижний кирпич оказался ниже предшествующего верхнего кирпича.

Хотя обычно используется фиксированный размер блока, также используется ATR. ATR — это показатель волатильности, поэтому он колеблется во времени. Графики ренко, основанные на ATR, будут использовать колеблющееся значение ATR в качестве размера поля.

Графики Ренко показывают ось времени, но временные интервалы не фиксированы. На формирование одного кирпича могут уйти месяцы, в то время как несколько кирпичей могут сформироваться в течение дня. Это отличается от свечных или гистограмм, где новая свеча/бар формируется через определенные промежутки времени.

Увеличение или уменьшение размера окна повлияет на «гладкость» графика. Уменьшение размера поля создаст больше колебаний,. но также позволит раньше выявить возможные развороты цены. Больший размер окна уменьшит количество колебаний и шума, но будет медленнее сигнализировать о развороте цены.

Графики ренко эффективны для определения уровней поддержки и сопротивления, поскольку на них гораздо меньше шума, чем на графике свечей. Когда формируется сильный тренд, ренко-трейдеры могут долгое время двигаться по этому тренду, прежде чем сформируется хотя бы один кирпич в противоположном направлении.

Торговые сигналы обычно генерируются, когда направление тренда меняется, а кирпичи меняют цвет. Например, трейдер может продать актив, когда после серии восходящих белых прямоугольников появляется красный прямоугольник. Точно так же, если общий тренд восходящий (много белых/зеленых прямоугольников), трейдер может открыть длинную позицию, когда белый кирпич появляется после одного или двух красных прямоугольников ( откат ).

Пример использования графиков Ренко

На графике показан сильный восходящий тренд акции с размером коробки 2 доллара. Коробки рисуются на основе цен закрытия, поэтому максимумы и минимумы, а также движения меньше 2 долларов игнорируются. Происходит короткий откат, отмеченный красной рамкой, но затем снова появляются зеленые рамки. Учитывая сильный восходящий тренд, это можно использовать как возможность для входа в длинную позицию. Рассмотрим выход, когда образуется еще один красный (нижний) прямоугольник.

После восходящего тренда формируется сильный нисходящий тренд. Аналогичная тактика может быть использована для входа в короткую позицию. Дождитесь отката, отмеченного зеленым прямоугольником (вверх). Когда сформируется красный (нижний) кирпич, откройте короткую позицию, так как цена может снова пойти вниз в соответствии с долгосрочным нисходящим трендом. Выйдите, когда появится кирпич.

Это примерные рекомендации. Некоторые трейдеры могут захотеть увидеть два или более кирпича в определенном направлении, прежде чем принять решение о входе или выходе.

Разница между графиками ренко и графиками хейкин аши

Графики Heikin Ashi, также разработанные в Японии, могут иметь вид, аналогичный графикам Renko, поскольку оба показывают устойчивые периоды восходящих или нисходящих полей, которые подчеркивают тренд. В то время как на графиках ренко используется фиксированное количество ячеек, на графиках хейкин аши используется среднее значение открытия, максимума, минимума и закрытия за текущий и предыдущий период времени. Следовательно, размер каждой коробки или свечи отличается и отражает среднюю цену. Графики Heikin Ashi полезны для выделения трендов так же, как и графики Renko.

Ограничения использования графиков Ренко

Графики ренко не отображают столько деталей, как свечи или гистограммы,. поскольку они не зависят от времени. Акция, которая колеблется в течение длительного периода времени, может быть представлена одной рамкой, которая не передает всего, что происходило в течение этого времени. Это может быть выгодно для некоторых трейдеров, но не для других.

Максимумы и минимумы также игнорируются, используются только цены закрытия. Это упускает из виду много данных о ценах, поскольку высокие и низкие цены могут сильно отличаться от цен закрытия. Использование только цен закрытия уменьшит количество шума, но это также означает, что цена может значительно упасть до того, как сформируется новый ящик (ящики) и предупредит трейдера. К тому времени может быть слишком поздно, чтобы выйти с управляемой потерей. Таким образом, при использовании графиков Ренко трейдеры часто используют ордера стоп-лосс по фиксированным ценам и не будут полагаться исключительно на сигналы Ренко.

Так как этот тип диаграммы был разработан, чтобы следовать общему ценовому тренду актива, часто могут быть ложные сигналы, когда цвет кирпичей меняется слишком рано, создавая эффект зигзага . Вот почему важно использовать графики Ренко в сочетании с другими формами технического анализа.

Особенности

• На графиках ренко обычно используются только цены закрытия,. основанные на выбранном временном интервале графика. Например, при использовании недельного таймфрейма для построения кирпичиков будут использоваться цены закрытия недели.

• Графики Ренко имеют временную ось, но временная шкала не фиксирована. Некоторым кирпичам может потребоваться больше времени для формирования, чем другим, в зависимости от того, сколько времени потребуется цене, чтобы переместиться на требуемый размер коробки.

• Цена кирпича может быть любой, например, 0,10 доллара, 0,50 доллара, 5 долларов и так далее. Это называется размером коробки. Размер поля также может быть основан на среднем истинном диапазоне (ATR).

• Графики Ренко отфильтровывают шум и помогают трейдерам более четко видеть тренд, поскольку отфильтровываются все движения, которые меньше размера ячейки.

• Диаграммы Ренко состоят из блоков, расположенных под углом 45 градусов друг к другу. Последовательные кирпичи не встречаются рядом друг с другом.