Renko diagram

Hvad er et Renko-diagram?

Et Renko-diagram er en type diagram udviklet af japanerne, som er bygget ved hjælp af prisbevægelse frem for både prisog standardiserede tidsintervaller, som de fleste diagrammer er. Det menes at være opkaldt efter det japanske ord for mursten, "renga", da diagrammet ligner en række mursten. En ny klods oprettes, når prisen flytter et bestemt prisbeløb, og hver klods er placeret i en 45-graders vinkel (op eller ned) i forhold til den tidligere klods. En opklods er typisk farvet hvid eller grøn, mens en dunsten typisk er farvet sort eller rød.

Hvad fortæller et Renko-diagram dig?

Renko-diagrammer er designet til at filtrere mindre prisbevægelser fra for at gøre det lettere for handlende at fokusere på vigtige tendenser. Selvom dette gør tendenser meget nemmere at få øje på, er ulempen, at nogle prisoplysninger går tabt på grund af den simple murstenskonstruktion af Renko-diagrammer.

Det første trin i opbygningen af et Renko-diagram er at vælge en kassestørrelse, der repræsenterer størrelsen af prisbevægelser. For eksempel kan en aktie have en kassestørrelse på 0,25 $, eller en valuta kan have en kassestørrelse på 50 pip. Et Renko-diagram konstrueres derefter ved at placere en klods i den næste kolonne, når prisen har overgået toppen eller bunden af den forrige klods med kassestørrelsen.

For aktieeksemplet, antag, at en aktie handles til $10 og har en kassestørrelse på $0,25. Hvis prisen bevæger sig op til $10,25, vil der blive trukket en ny klods. Den klods vil først blive trukket, når prisen lukker på $10,25 eller højere. Hvis prisen kun når $10,24, vil en ny klods ikke blive trukket. Når først en klods er tegnet, slettes den ikke. Hvis prisen stiger til $10,50 eller højere (og lukker der), vil der blive trukket en anden klods.

Renko mursten er ikke tegnet ved siden af hinanden. Derfor, hvis aktien falder tilbage til $10,25, tegnes en nedadgående klods ikke ved siden af den foregående op-boks. Prisen skal falde til $10, for at en nedad klods vises under den tidligere opadgående klods.

Mens en fast kassestørrelse er almindelig, bruges ATR også. ATR er et mål for volatilitet, og derfor svinger den over tid. Renko-diagrammer baseret på ATR vil bruge den fluktuerende ATR-værdi som boksstørrelsen.

Renko-diagrammer viser en tidsakse, men tidsintervallerne er ikke faste. En mursten kan tage måneder at danne, mens flere mursten kan dannes inden for en dag. Dette varierer fra lysestage eller søjlediagrammer, hvor et nyt lys/bjælke dannes med bestemte tidsintervaller.

Forøgelse eller formindskelse af boksens størrelse vil påvirke diagrammets "jævnhed". Reduktion af kassestørrelsen vil skabe flere udsving,. men vil også fremhæve mulige prisvendinger tidligere. En større boksstørrelse vil reducere antallet af svingninger og støj, men vil være langsommere til at signalere en prisvending.

Renko-diagrammer er effektive til at identificere støtte- og modstandsniveauer, da der er meget mindre støj end et lysestagediagram. Når en stærk trend dannes, kan Renko-handlere muligvis køre på den trend i lang tid, før selv en mursten i den modsatte retning dannes.

Handelssignaler genereres typisk, når trendens retning ændres, og klodserne skifter farver. For eksempel kan en erhvervsdrivende sælge aktivet, når en rød boks vises efter en række klatrende hvide kasser. Tilsvarende, hvis den overordnede tendens er opad (masser af hvide/grønne kasser), kan en erhvervsdrivende gå ind i en lang position, når en hvid mursten opstår efter en eller to røde kasser (en tilbagetrækning ).

Eksempel på, hvordan man bruger Renko-diagrammer

Diagrammet viser en stærk optrend i en aktie med en kassestørrelse på $2. Bokser tegnes baseret på lukkekurser, så op- og nedture, samt bevægelser mindre end $2, ignoreres. Der er en kort tilbagetrækning, markeret med en rød boks, men så kommer de grønne felter frem igen. I betragtning af den stærke optrend kunne dette bruges som en mulighed for at gå ind i lange. Overvej en udgang, når en anden rød (ned) boks dannes.

Efter optrenden dannes en stærk nedtrend. En lignende taktik kunne bruges til at indtaste short. Vent på en tilbagetrækning markeret af den grønne (op) boks. Når der dannes en rød (ned) klods, skal du indtaste en kort position, da prisen kan være på vej ned igen i overensstemmelse med den langsigtede nedadgående tendens. Afslut, når der opstår mursten.

Disse er eksempler på retningslinjer. Nogle handlende ønsker måske at se to eller flere klodser i en bestemt retning, før de beslutter sig for at gå ind eller ud.

Forskellen mellem Renko Charts og Heikin Ashi Charts

Heikin Ashi-diagrammer, også udviklet i Japan, kan have et lignende udseende som Renko-diagrammer, idet begge viser vedvarende perioder med op- eller ned-bokse, der fremhæver tendensen. Mens Renko-diagrammer bruger et fast kassebeløb, tager Heikin Ashi-diagrammer et gennemsnit af den åbne, høje, lave og lukkede for den aktuelle og tidligere tidsperiode. Derfor er størrelsen på hver æske eller lys en anden størrelse og afspejler gennemsnitsprisen. Heikin Ashi-diagrammer er nyttige til at fremhæve trends på samme måde som Renko-diagrammer.

Begrænsninger ved brug af Renko-diagrammer

Renko-diagrammer viser ikke så mange detaljer som lysestage eller søjlediagrammer, da de ikke er afhængige af tid. En aktie, der har været i en lang periode, kan være repræsenteret med en enkelt boks, som ikke formidler alt, hvad der foregik i løbet af den tid . Dette kan være fordelagtigt for nogle handlende, men ikke for andre.

Op- og nedture ignoreres også, kun lukkekurser bruges. Dette udelader en masse prisdata, da høje og lave priser kan variere meget fra lukkepriser. Brugen af kun lukkepriser vil reducere mængden af støj, men det betyder også, at prisen kan gå betydeligt i stykker, før en ny boks(er) dannes og advarer den erhvervsdrivende. Inden da kan det være for sent at komme ud med et overskueligt tab. Derfor, når de bruger Renko-diagrammer, bruger handlende ofte stadig stop-loss-ordrer til faste priser og vil ikke udelukkende stole på Renko-signaler.

Da denne type diagram er designet til at følge den generelle pristendens for et aktiv, kan der ofte være falske signaler, hvor farven på klodserne ændrer sig for tidligt, hvilket giver en piskesaveffekt. Det er derfor, det er vigtigt at bruge Renko-diagrammer i forbindelse med andre former for teknisk analyse.

##Højdepunkter

• Renko diagrammer bruger typisk kun lukkepriser baseret på den valgte tidsramme. For eksempel, hvis du bruger en ugentlig tidsramme, vil de ugentlige lukkepriser blive brugt til at konstruere klodserne.

• Renko-kort har en tidsakse, men tidsskalaen er ikke fast. Nogle klodser kan tage længere tid at danne end andre, afhængigt af hvor lang tid det tager prisen at flytte den nødvendige kassestørrelse.

• En klods kan have en hvilken som helst prisstørrelse, såsom $0,10, $0,50, $5, og så videre. Dette kaldes kassestørrelsen. Boksens størrelse kan også baseres på det gennemsnitlige sande område (ATR).

• Renko-diagrammer filtrerer støj fra og hjælper handlende med at se tendensen tydeligere, da alle bevægelser, der er mindre end kassestørrelsen, filtreres fra.

• Renko-diagrammer er sammensat af klodser, der er skabt i 45-graders vinkler i forhold til hinanden. Konsekutive mursten forekommer ikke ved siden af hinanden.