Актуарное предположение

Что такое актуарное предположение?

Актуарное допущение — это оценка неопределенной переменной, вводимой в финансовую модель, обычно для целей расчета премий или вознаграждений. Актуарные предположения включают математические и статистические модели, предназначенные для оценки риска и вероятности конкретного события. Актуарные допущения имеют широкое применение, в том числе в финансовой отрасли, экономике, компьютерном программировании и страховой отрасли.

Актуарное предположение может включать прогнозирование продолжительности жизни человека с учетом его возраста, пола и состояния здоровья. Актуарии используют большие таблицы статистических данных, которые связывают неопределенную переменную с множеством ключевых прогностических переменных. Учитывая значения прогностических переменных, можно сделать надежное актуарное предположение для неопределенной переменной или события.

Понимание актуарных предположений

Актуарное предположение — это оценка неизвестного значения, которая определяется на основе методов актуарной науки. Процесс включает использование статистических инструментов для определения корреляции известных значений с возможными результатами для неизвестного значения. Актуарная наука помогает прогнозировать потенциальные выплаты по полисам страхования жизни и пенсионным планам.

Актуарное допущение может включать анализ следующего:

• Показатели смертности

• Ставки пенсионных отчислений

• Выживание

• Показатели инвалидности

• Показатели заболеваемости,. то есть вероятность того, что заболевание возникнет в популяции.

• Вероятность погодной катастрофы или события

Актуарные допущения важны, потому что они помогают компаниям разрабатывать планы на случай непредвиденных обстоятельств на будущее на основе возможных результатов. Актуарные допущения также допускают справедливую передачу риска во многих ситуациях.

Например, при заключении полисов страхования жизни важно понимать вероятность того, что застрахованный может умереть в течение периода действия полиса. Учитывая точное актуарное предположение для этой вероятности, можно рассчитать справедливую премию по такому полису. Не имея возможности точно рассчитать эти вероятности, немногие компании были бы готовы предоставить страховку. Если бы они действительно предлагали страховку, она должна была бы быть дороже, чтобы оставить место для непредвиденных убытков.

Установление допущений является важной частью актуарных услуг во всех областях практики, особенно с учетом того, что использование актуарных допущений продолжает расти в эпоху Сарбейнса-Оксли,. что было реализовано для сокращения мошенничества в бухгалтерском учете. Национальная ассоциация уполномоченных по страхованию (NAIC) – организация, контролирующая интересы потребителей, – обнародовала Типовое правило аудита, которое требует, среди прочего, независимого аудита финансовой отчетности. Актуарные измерения часто являются частью финансовой отчетности и являются неотъемлемой частью практики управления рисками организации.

Типы актуарных предположений

Одним из наиболее распространенных актуарных предположений, сделанных страховыми компаниями, является прогноз ожидаемой продолжительности жизни человека, ищущего страхование жизни. Когда кто-то подает заявку на страхование жизни, актуарий страховой компании учитывает возраст, рост, вес, пол предполагаемого застрахованного, употребление табака и определенные данные, относящиеся к его истории здоровья. Цель такого актуарного предположения состоит в том, чтобы установить ожидаемую продолжительность жизни для целей андеррайтинга.

Хотя актуарные допущения обычно используются для анализа смертности при страховании жизни, те же методологии применяются и к другим видам страхования, включая страхование гражданской ответственности и страхование имущества.

В финансах актуарии делают актуарные предположения для пенсионных планов. Расчеты могут включать вероятность возврата инвестиций и требования к выплатам, чтобы компания могла планировать и учитывать потребности в финансировании. Актуарные допущения также используются для определения уровня риска конкретных инвестиций. Актуарии, работающие в инвестиционных банках, используют статистические вероятности, чтобы прогнозировать финансовые рынки с целью снижения риска в инвестиционном портфеле.

Особенности

• Актуарные предположения имеют широкое применение, в том числе в финансовой отрасли, экономике, компьютерном программировании и страховой отрасли.

• Актуарные допущения включают математические и статистические модели, предназначенные для оценки риска и вероятности конкретного события.

• Страховые компании используют актуарные предположения при расчете ожидаемой продолжительности жизни лица, ищущего страхование жизни.

• Актуарное допущение – это оценка или прогноз неопределенной переменной или события, обычно используемые для целей расчета страховых премий или выплат.