Investor's wiki

Vakuutusmatemaattinen oletus

Vakuutusmatemaattinen oletus

Mikä on vakuutusmatemaattinen oletus?

Vakuutusmatemaattinen oletus on arvio rahoitusmalliin sisältyvästä epävarmasta muuttuvasta syötteestä, yleensä vakuutusmaksujen tai etuuksien laskemista varten. Vakuutusmatemaattiset oletukset sisältävät matemaattisia ja tilastollisia malleja, jotka on suunniteltu arvioimaan tietyn tapahtuman riskejä ja todennäköisyyksiä. Vakuutusmatemaattisilla olettamuksilla on laajoja sovelluksia, mukaan lukien rahoitusala, taloustiede, tietokoneohjelmointi ja vakuutusala.

Vakuutusmatemaattiseen oletukseen voi kuulua henkilön eliniän ennustaminen hänen ikänsä, sukupuolensa ja terveydentilansa perusteella. Aktuaarit käyttävät suuria tilastotietotaulukoita, jotka korreloivat epävarman muuttujan useisiin keskeisiin ennustemuuttujiin. Kun otetaan huomioon ennustemuuttujien arvot, epävarmalle muuttujalle tai tapahtumalle voidaan tehdä järkevä vakuutusmatemaattinen oletus.

Vakuutusmatemaattisten oletusten ymmärtäminen

Vakuutusmatemaattinen oletus on arvio tuntemattomasta arvosta, joka määritetään vakuutusmatemaattisten menetelmien perusteella. Prosessi sisältää tilastollisten työkalujen käyttämisen tunnettujen arvojen korrelaation määrittämiseksi tuntemattoman arvon mahdollisiin tuloksiin. Vakuutusmatemaattisista tieteistä on apua henkivakuutusten ja eläkejärjestelyjen mahdollisten maksujen ennustamisessa.

Vakuutusmatemaattinen oletus voi sisältää analyysin seuraavista:

  • Kuolleisuusluvut

  • Eläkemaksuprosentit

  • Selviytymisalus

  • Työkyvyttömyysaste

  • Sairastuvuusaste,. mikä on todennäköisyys, että tauti esiintyy väestössä

  • Sääkatastrofin tai -tapahtuman todennäköisyys

Vakuutusmatemaattiset oletukset ovat tärkeitä, koska ne auttavat yrityksiä laatimaan tulevaisuuden varasuunnitelmia mahdollisten tulosten perusteella. Vakuutusmatemaattiset oletukset mahdollistavat myös riskin oikeudenmukaisen siirron monissa tilanteissa.

Esimerkiksi henkivakuutuksia tehtäessä on tärkeää ymmärtää todennäköisyys, että vakuutettu voi kuolla vakuutuskauden aikana. Tarkka vakuutusmatemaattinen oletus tälle todennäköisyydelle voidaan laskea kohtuullinen palkkio tällaisesta vakuutuksesta. Ilman kykyä laskea näitä todennäköisyyksiä tarkasti, harvat yritykset olisivat halukkaita tarjoamaan vakuutuksia. Jos he tarjoavat vakuutuksia, sen pitäisi olla kalliimpaa, jotta odottamattomille tappioille jää tilaa.

Oletusten asettaminen on olennainen osa vakuutusmatemaattisia palveluita kaikilla toiminta-alueilla – varsinkin kun vakuutusmatemaattisten oletusten käyttö lisääntyy edelleen Sarbanes-Oxleyn aikakaudella – mikä otettiin käyttöön kirjanpitopetosten vähentämiseksi. National Association of Insurance Commissioners (NAIC) – kuluttajavalvontaviranomainen – julkaisi Model Audit Rule -säännön, joka edellyttää muun muassa riippumatonta tilinpäätösten tarkastusta. Vakuutusmatemaattiset mittaukset ovat usein osa tilinpäätöstä ja olennainen osa organisaation riskienhallintakäytäntöjä.

Vakuutusmatemaattisten oletusten tyypit

Yksi vakuutusyhtiöiden yleisimmistä vakuutusmatemaattisista oletuksista on henkivakuutusta hakevan henkilön elinajanodote. Kun joku hakee henkivakuutusta, vakuutusmatemaatika ottaa huomioon ehdotetun vakuutetun iän, pituuden, painon, sukupuolen, tupakankäytön ja tietyt hänen sairaushistoriaansa liittyvät tietopisteet. Tämän tyyppisen vakuutusmatemaattisen oletuksen tavoitteena on määrittää elinajanodote vakuutusta varten.

Vaikka vakuutusmatemaattisia oletuksia käytetään tyypillisesti henkivakuutuksen kuolleisuusanalyysissä, samoja menetelmiä sovelletaan myös muihin vakuutustyyppeihin, mukaan lukien vastuu- ja omaisuusvakuutukset.

Rahoituksen alalla aktuaarit tekevät eläkejärjestelyihin liittyviä vakuutusmatemaattisia oletuksia. Laskelmat voivat sisältää sijoituksen tuoton todennäköisyyden ja maksuvaatimukset, jotta yritys voi suunnitella ja ottaa huomioon rahoitustarpeet. Vakuutusmatemaattisia oletuksia käytetään myös tiettyjen sijoitusten riskitason määrittämiseen. Investointipankeissa työskentelevät aktuaarit käyttävät tilastollisia todennäköisyyksiä auttaakseen ennustamaan rahoitusmarkkinoita tavoitteenaan vähentää sijoitussalkun riskiä.

##Kohokohdat

  • Vakuutusmatemaattisilla olettamuksilla on laaja käyttökohde, mukaan lukien rahoitusala, taloustiede, tietokoneohjelmointi ja vakuutusala.

  • Vakuutusmatemaattiset oletukset sisältävät matemaattisia ja tilastollisia malleja, jotka on suunniteltu arvioimaan tietyn tapahtuman riskejä ja todennäköisyyksiä.

  • Vakuutusyhtiöt käyttävät vakuutusmatemaattisia oletuksia laskeessaan henkivakuutushakijan elinajanodotearviota.

  • Vakuutusmatemaattinen oletus on arvio tai ennuste epävarmasta muuttujasta tai tapahtumasta, jota tavallisesti käytetään vakuutusmaksujen tai -etuuksien laskennassa.