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Hypothèse actuarielle

Hypothèse actuarielle

Qu'est-ce qu'une hypothèse actuarielle ?

Une hypothèse actuarielle est une estimation d'une entrée variable incertaine dans un modèle financier, normalement aux fins du calcul des primes ou des prestations. Les hypothèses actuarielles impliquent des modèles mathématiques et statistiques conçus pour évaluer le risque et les probabilités d'un événement particulier. Les hypothèses actuarielles ont de vastes applications, notamment dans le secteur financier, l'économie, la programmation informatique et le secteur des assurances.

Une hypoth√®se actuarielle peut inclure la pr√©diction de la dur√©e de vie d'une personne compte tenu de son √Ęge, de son sexe et de son √©tat de sant√©. Les actuaires utilisent de grands tableaux de donn√©es statistiques qui corr√®lent la variable incertaine √† une vari√©t√© de variables pr√©dictives cl√©s. Compte tenu des valeurs des variables pr√©dictives, une hypoth√®se actuarielle solide peut √™tre formul√©e pour la variable ou l'√©v√©nement incertain.

Comprendre les hypothèses actuarielles

Une hypothèse actuarielle est une estimation d'une valeur inconnue qui est déterminée selon les méthodes de la science actuarielle. Le processus implique l'utilisation d'outils statistiques pour déterminer la corrélation entre les valeurs connues et les résultats possibles pour la valeur inconnue. La science actuarielle est utile pour prédire les paiements potentiels des polices d'assurance-vie et des régimes de retraite.

Une hypothèse actuarielle peut inclure l'analyse des éléments suivants :

  • Les taux de mortalit√©

  • Taux de cotisation retraite

  • Survie

  • Taux d'invalidit√©

  • Taux de morbidit√©,. qui est la probabilit√© qu'une maladie survienne dans une population

  • Probabilit√© d'une catastrophe ou d'un √©v√©nement m√©t√©orologique

Les hypothèses actuarielles sont importantes car elles aident les entreprises à élaborer des plans d'urgence pour l'avenir en fonction des résultats possibles. Les hypothèses actuarielles permettent également un transfert équitable des risques dans de nombreuses situations.

Par exemple, lors de la souscription de polices d'assurance-vie, il est important de comprendre la probabilit√© que l'assur√© d√©c√®de pendant la dur√©e de la police. Compte tenu d'une hypoth√®se actuarielle pr√©cise pour cette probabilit√©, une prime √©quitable pour une telle police peut √™tre calcul√©e. Sans la capacit√© de calculer avec pr√©cision ces probabilit√©s, peu d'entreprises seraient dispos√©es √† fournir une assurance. S'ils proposaient une assurance, celle-ci devrait √™tre plus co√Ľteuse pour laisser de la place aux pertes impr√©vues.

L'√©tablissement d'hypoth√®ses est un √©l√©ment essentiel des services actuariels dans tous les domaines de pratique, d'autant plus que l'utilisation d'hypoth√®ses actuarielles continue d'augmenter √† l' √®re Sarbanes-Oxley,. qui a √©t√© mise en Ňďuvre pour r√©duire la fraude comptable. L' Association nationale des commissaires aux assurances (NAIC) - un organisme de surveillance de la r√©glementation des consommateurs - a promulgu√© la r√®gle d'audit mod√®le, qui exige, entre autres, un audit ind√©pendant des dossiers financiers. Les mesures actuarielles font souvent partie des √©tats financiers et font partie int√©grante des pratiques de gestion des risques d'une organisation.

Types d'hypothèses actuarielles

L'une des hypoth√®ses actuarielles les plus courantes formul√©es par les compagnies d'assurance est la projection de l'esp√©rance de vie d'une personne qui demande une assurance-vie. Lorsqu'une personne fait une demande d'assurance-vie, un actuaire de la compagnie d'assurance tient compte de l'√Ęge, de la taille, du poids, du sexe, de la consommation de tabac et de certains points de donn√©es relatifs √† ses ant√©c√©dents m√©dicaux. L'objectif de ce type d'hypoth√®se actuarielle est d'√©tablir une esp√©rance de vie √† des fins de souscription.

Bien que les hypothèses actuarielles soient généralement utilisées pour l'analyse de la mortalité avec l'assurance-vie, les mêmes méthodologies sont également appliquées à d'autres types d'assurance, y compris l'assurance responsabilité civile et l'assurance des biens.

En finance, les actuaires fournissent des hypothèses actuarielles pour les régimes de retraite. Les calculs peuvent inclure la probabilité de retour sur investissement et les exigences de paiement afin qu'une entreprise puisse planifier et comptabiliser les besoins de financement. Des hypothèses actuarielles sont également utilisées pour déterminer le niveau de risque avec des investissements spécifiques. Les actuaires qui travaillent pour les banques d'investissement utilisent des probabilités statistiques pour aider à prévoir les marchés financiers dans le but de réduire le risque dans un portefeuille d'investissement.

Points forts

  • Les hypoth√®ses actuarielles ont de vastes applications, y compris dans l'industrie financi√®re, l'√©conomie, la programmation informatique et l'industrie de l'assurance.

  • Les hypoth√®ses actuarielles impliquent des mod√®les math√©matiques et statistiques con√ßus pour √©valuer le risque et les probabilit√©s d'un √©v√©nement particulier.

  • Les compagnies d'assurance utilisent des hypoth√®ses actuarielles lorsqu'elles calculent la projection de l'esp√©rance de vie d'une personne qui demande une assurance-vie.

  • Une hypoth√®se actuarielle est une estimation ou une pr√©vision d'une variable ou d'un √©v√©nement incertain normalement aux fins du calcul des primes ou des prestations d'assurance.