Социальный индекс MSCI KLD 400

Что такое социальный индекс MSCI KLD 400?

Социальный индекс MSCI KLD 400 — это взвешенный по рыночной капитализации фондовый индекс, ориентированный на компании, которые придерживаются высоких экологических, социальных и управленческих стандартов (ESG).

Основанный в 1990 году, он ранее был известен как Социальный индекс Domini 400 и был назван в честь Эми Домини, одной из основательниц KLD Research & Analytics, которая помогает управлять индексом.

Как работает социальный индекс MSCI KLD 400

Социальный индекс MSCI KLD 400 представляет 400 публичных компаний, которые поддерживают высокие рейтинги ESG. Таким образом, индекс является частью более широкой совокупности инструментов и инвестиционных продуктов, предназначенных для инвесторов, которые обеспокоены социальным и экологическим воздействием активов, которыми они владеют.

В соответствии с этой философией потенциальные кандидаты на участие в MSCI KLD 400 Social Index, вероятно, будут иметь образцовые записи по таким вопросам, как обращение с сотрудниками, безопасность их продукции, экологическая устойчивость их цепочек поставок и их практика корпоративного управления . Примеры предприятий, которые исключены из рассмотрения, включают компании, занимающиеся алкоголем, табаком, азартными играми и оружейными технологиями.

Индекс намеренно ориентирован на акции компаний с большой капитализацией, требуя, чтобы кандидаты базировались в США и были зарегистрированы либо на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE),. либо на бирже Nasdaq. Компании, которые не смогут поддерживать требуемые рейтинги ESG, будут заменены другими компаниями, получившими более высокие оценки на основе постоянной проверки, которая проводится в апреле каждого года.

Реальный пример социального индекса MSCI KLD 400

По состоянию на 1 декабря 2020 года социальный индекс MSCI KLD 400 в основном инвестировался в крупные американские технологические компании, такие как Microsoft (MSFT), Meta, ранее Facebook (META) и Alphabet (GOOG). Крупнейший индивидуальный холдинг принадлежал Microsoft, на долю которого приходилось более 9% от общей суммы.

Выдающееся положение Microsoft в социальном индексе MSCI Kld 400 относительно неудивительно, учитывая высокие рейтинги ESG, которые она поддерживает в последние годы. Согласно исследованию MSCI, Microsoft считается лидером по вопросам ESG в американском технологическом секторе, поддерживая рейтинг «AAA» с 2016 года — самый высокий рейтинг, доступный MSCI. Компания особенно хорошо показала себя в вопросах корпоративного управления, устойчивого развития технологий, вопросов конфиденциальности и отсутствия коррупции.

В целом, социальный индекс MSCI KLD 400 с 30 октября 2010 года вернул примерно 13% в годовом исчислении . Для сравнения, индекс MSCU USA, который используется в качестве эталона для целей оценки эффективности, также вернул 13% по сравнению с предыдущим периодом. тот же срок.

Особенности

• Социальный индекс MSCI KLD 400 — это фондовый индекс, ориентированный на компании с репутацией в области социальной и экологической ответственности.

• Доходность социального индекса MSCI KLD 400 исторически была аналогична доходности американских фондовых индексов средней и большой капитализации.

• Его кандидаты выбираются из числа крупных и известных корпораций со штаб-квартирой в США.