Indeks społeczny MSCI KLD 400
Co to jest indeks społeczny MSCI KLD 400?
MSCI KLD 400 Social Index to indeks giełdowy ważony kapitalizacją rynkową, skupiający się na spółkach, które utrzymują wysokie standardy środowiskowe, społeczne i zarządzania (ESG).
Założony w 1990 roku był wcześniej znany jako indeks społeczny Domini 400 i został nazwany na cześć Amy Domini, jednej z założycielek KLD Research & Analytics, która pomaga administrować indeksem.
Jak działa indeks społeczny MSCI KLD 400
Indeks społeczny MSCI KLD 400 reprezentuje 400 spółek giełdowych, które utrzymują wysokie oceny ESG. Jako taki, indeks stanowi część szerszego wachlarza narzędzi i produktów inwestycyjnych przeznaczonych dla inwestorów, którzy są zaniepokojeni społecznym i środowiskowym wpływem posiadanych aktywów.
Zgodnie z tą filozofią, potencjalni kandydaci do indeksu społecznego MSCI KLD 400 prawdopodobnie będą mieli wzorowe wyniki w kwestiach takich jak traktowanie pracowników, bezpieczeństwo ich produktów, zrównoważony rozwój środowiskowy ich łańcuchów dostaw oraz praktyki w zakresie ładu korporacyjnego. Przykładami firm, które nie są brane pod uwagę, są firmy zajmujące się alkoholem, tytoniem, hazardem i bronią.
Indeks celowo koncentruje się na akcjach o dużej kapitalizacji, co wymaga, aby kandydaci mieli siedzibę w Stanach Zjednoczonych i byli notowani na giełdzie nowojorskiej (NYSE) lub giełdzie Nasdaq. Firmy, które nie utrzymają wymaganych ocen ESG, zostaną zastąpione innymi firmami, które uzyskują lepsze wyniki, na podstawie ciągłego przeglądu, który ma miejsce w kwietniu każdego roku.
Przykład ze świata rzeczywistego indeksu społecznego MSCI KLD 400
Od 1 grudnia 2020 r. indeks społeczny MSCI KLD 400 był inwestowany głównie w duże amerykańskie firmy technologiczne, takie jak Microsoft (MSFT), Meta, dawniej Facebook (META) i Alphabet (GOOG). Największy indywidualny holding znajdował się w Microsoft, stanowiąc ponad 9% całości.
Pozycja Microsoftu w indeksie społecznym MSCI Kld 400 nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę utrzymujące się w ostatnich latach wysokie oceny ESG. Według badań MSCI, Microsoft jest uważany za lidera w kwestiach ESG wśród amerykańskiego sektora technologicznego, utrzymując od 2016 r. ocenę „AAA” – najwyższą ocenę dostępną w MSCI. Spółka szczególnie dobrze radziła sobie w kwestiach ładu korporacyjnego, zrównoważonego rozwoju technologii, kwestii prywatności oraz braku korupcji.
Ogólnie rzecz biorąc, indeks społeczny MSCI KLD 400 zwrócił około 13% w ujęciu rocznym od 30 października 2010 r. Dla porównania, indeks MSCU USA, który jest używany jako punkt odniesienia do celów oceny wyników, również zwrócił 13% w stosunku do w tych samych ramach czasowych.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
MSCI KLD 400 Social Index to indeks giełdowy skupiający się na spółkach cieszących się reputacją w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.
Zwroty indeksu społecznego MSCI KLD 400 historycznie były podobne do stóp indeksów giełdowych amerykańskich spółek o średniej i dużej kapitalizacji.
Jej kandydaci wybierani są spośród dużych i znaczących korporacji z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.
