MSCI KLD 400 Sozialindex
Was ist der MSCI KLD 400 Social Index?
Der MSCI KLD 400 Social Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Aktienindex, der sich auf Unternehmen konzentriert, die hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) einhalten.
Es wurde 1990 gegründet, war früher als Domini 400 Social Index bekannt und wurde nach Amy Domini benannt, einer der Gründer von KLD Research & Analytics, die bei der Verwaltung des Index hilft.
So funktioniert der MSCI KLD 400 Social Index
Der MSCI KLD 400 Social Index repräsentiert 400 börsennotierte Unternehmen mit hohen ESG-Ratings. Als solcher ist der Index Teil eines breiteren Universums von Instrumenten und Anlageprodukten, die für Anleger entwickelt wurden, denen die sozialen und ökologischen Auswirkungen der von ihnen gehaltenen Vermögenswerte wichtig sind.
Im Einklang mit dieser Philosophie werden potenzielle Kandidaten für den MSCI KLD 400 Social Index wahrscheinlich vorbildliche Leistungen in Bezug auf Themen wie den Umgang mit Mitarbeitern, die Sicherheit ihrer Produkte, die ökologische Nachhaltigkeit ihrer Lieferketten und ihre Unternehmensführungspraktiken vorweisen können. Beispiele für Unternehmen, die von der Berücksichtigung ausgeschlossen sind, sind Unternehmen, die mit Alkohol, Tabak, Glücksspiel und Waffentechnologie handeln.
Der Index konzentriert sich bewusst auf Aktien mit hoher Marktkapitalisierung, sodass Kandidaten in den USA ansässig und entweder an der New York Stock Exchange (NYSE) oder der Nasdaq-Börse notiert sein müssen. Unternehmen, die die erforderlichen ESG-Ratings nicht aufrechterhalten können, werden auf der Grundlage einer laufenden Überprüfung, die jedes Jahr im April stattfindet, durch andere Unternehmen ersetzt, die günstiger abschneiden.
Reales Beispiel des MSCI KLD 400 Social Index
Zum 1. Dezember 2020 war der MSCI KLD 400 Social Index hauptsächlich in große amerikanische Technologieunternehmen wie Microsoft (MSFT), Meta, ehemals Facebook, (META) und Alphabet (GOOG) investiert. Die größte Einzelbeteiligung war Microsoft mit über 9 % der Gesamtbeteiligung.
Die herausragende Stellung von Microsoft im MSCI Kld 400 Social Index ist angesichts der hohen ESG-Ratings, die das Unternehmen in den letzten Jahren beibehalten hat, relativ wenig überraschend. Laut einer Untersuchung von MSCI gilt Microsoft im amerikanischen Technologiesektor als führend in ESG-Fragen, da Microsoft seit 2016 ein „AAA“-Rating erhält – die höchste verfügbare Bewertung von MSCI. Besonders gut schnitt das Unternehmen in den Bereichen Corporate Governance, nachhaltige Technologieentwicklung, Datenschutzfragen und Korruptionsfreiheit ab.
Insgesamt hat der MSCI KLD 400 Social Index seit dem 30. Oktober 2010 auf Jahresbasis eine Rendite von rund 13 % erzielt. Zum Vergleich: Der MSCU USA Index, der als Benchmark für Zwecke der Leistungsbewertung verwendet wird, erzielte ebenfalls eine Rendite von 13 % über dem gleichen Zeitraum.
Höhepunkte
Der MSCI KLD 400 Social Index ist ein Aktienindex, der sich auf Unternehmen konzentriert, die für ihre soziale und ökologische Verantwortung bekannt sind.
Die Renditen des MSCI KLD 400 Social Index waren in der Vergangenheit ähnlich denen von Mid- und Large-Cap-Aktienindizes in den USA.
Seine Kandidaten werden aus großen und prominenten Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten ausgewählt.
