Hareketli Ortalama (MA)

Hareketli Ortalama Nedir?

menkul kıymetlerin , genellikle hisse senetlerinin veya emtiaların alınıp alınmayacağını belirlemek için kullanılan teknik bir göstergedir ve belirli bir zaman diliminde en son fiyatı ortalama fiyatla karşılaştırır. Hareketli ortalama, günlük fiyat hareketlerini yumuşatır ve geçmiş fiyatlar için bir referans eğilimi yaratır.

En yaygın üç tür basit, üstel ve ağırlıklıdır.

Basit Hareketli Ortalama

Basit hareketli ortalama (SMA), her gün belirli sayıda gün boyunca ortalama fiyatı yeniden hesaplayan üçünün en temelidir. Yeni işlem günü başladığında, eski veri setindeki son fiyat en son fiyatla değiştirilir ve bu nedenle işlem günleri geçtikçe ortalama "hareketli" olarak kabul edilir.

Üstel Hareketli Ortalama

Üstel hareketli ortalama (EMA), en son fiyatlara daha fazla önem verir. Belirli bir günün SMA'sı, EMA'nın ilk veri noktası olarak kullanılır. EMA'nın formülü, hareketli ortalamadaki belirli gün sayısını temel alan bir ağırlık çarpanı veya yumuşatma sabiti kullanır.

Ağırlıklı Hareketli Ortalama

Ağırlıklı hareketli ortalama, üstel hareketli ortalama gibi, belirli bir zaman dilimindeki önceki veriler yerine en son fiyatlara öncelik verir, ancak en son fiyatlara ağırlık verir. Bu, ağırlıklı hareketli ortalamayı, tüm fiyatlara eşit ağırlık veren basit hareketli ortalamadan daha doğru hale getirme eğilimindedir.

Hareketli Ortalamanın Anlamı Nedir?

Her üç ortalama da, en son işlemin fiyatının hareketli ortalamanın altında mı yoksa üstünde mi geçtiğini gösterir ve alım veya satım sinyali verebilir. Hareketli ortalamalar, kısa ve uzun vadeli trendler hakkında analiz sağlar ve oynaklığı yumuşatır. Bir ticaret stratejisi olarak, hareketli ortalama genellikle kısa vadeli işlemlerde hisse senedi fiyatlarındaki yukarı ve aşağı dalgalanmalardan yararlanmak için kullanılır. Fiyatlar ve hareketli ortalamaları, gün içi ticaretin kapanışına veya en yüksek ve en düşük seviyelerine dayanabilir.

Hareketli Ortalamada En Sık Kullanılan Günler Nelerdir?

Hareketli ortalamanın hesaplanmasında kullanılan en yaygın günler 50 ve 200'dür, ancak analizin ihtiyacına bağlı olarak 10, 20, 30, 40 veya 100 gün görmek olağandışı değildir. Daha kısa süreler (10 ve 20 gün), hareketli ortalamayı fiyat değişikliklerine daha duyarlı hale getirirken, daha uzun süreler (100 ve 200 gün) doğrulama yanlılığı olarak kullanılabilir (yani, satın alma veya satma stratejisinin doğru olduğunu teyit etmek için).

Hareketli Ortalama Diğer Teknik Göstergelerle Nasıl Karşılaştırılır?

bir hisse senedinin veya emtianın aşırı alınıp satılmadığını belirlemede Bollinger bantları veya göreli güç endeksi gibi diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılabilir .

Hareketli Ortalamanın Sınırlamaları Nelerdir?

Geçmiş fiyatlandırma verilerini kullanan herhangi bir gösterge gibi, hareketli ortalama da gecikmeli bir göstergedir ve gelecekteki eğilimleri tahmin edemez. Günlük, keskin yukarı ve aşağı fiyat değişiklikleri, kısa vadeli bir ticaret stratejisinin uygulanmasını zorlaştırabilir.

Hareketli Ortalama Yakınsama/Iraksaklık Nedir?

Hareketli ortalama yakınsama/uzaklaşma (MACD), hareketli ortalamanın belirli zaman periyotlarına, tipik olarak EMA'da 9, 12 ve 26 gün (veya periyotlar) temel alır. 12 günlük EMA, 26 günlük EMA'dan çıkarılır ve bu MACD, trend ve momentumu gösterebilir. MACD, bu durumda 12 ve 26 günlük EMA'lar için 9 günlük EMA olan sinyal hattıyla da karşılaştırılabilir. MACD'nin sinyal çizgisinin üzerinden geçmesi ve üzerinde hareket etmesi yükseliş geçişini gösterirken, MACD sinyal çizgisinin altından geçişi ve altında hareket etmesi düşüş eğilimini gösterir.

Basit Hareketli Ortalama Nasıl Hesaplanır

Hareketli ortalama en iyi grafik olarak gösterildiğinden, hesaplamanın ve görselleştirmenin en iyi yolu bir elektronik tablo oluşturmaktır. Basit hareketli ortalama için, dönem içindeki her bir günün kapanış fiyatını birlikte toplayın, ardından sonucu dönem içindeki toplam gün sayısına bölün. Bu örnekte 10, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar hesaplanacaktır.

Hareketli Ortalama Hesaplama ve Grafik Örneği

Adım 1: Bir hisse senedinin (veya daha uzun sürelerin) 200 günlük hareketli ortalamasını grafiklendirmek için geniş bir veri yelpazesi toplamak idealdir. En son fiyattan en az 13 ay geriye giden kapanış fiyatları alın. Bu verileri bir elektronik tabloya kopyalayın. Bu örnekte, bir hisse senedinin fiyatları iki yılı kapsıyor ve 500'den fazla satırı dolduruyor. (Bkz. Grafik 1.)

Adım 2: Ortalamaları hesaplayın. Bu örnekte, ortalama ortalamalar 10, 50 ve 200 gün için hesaplanmıştır. (Bkz. Grafik 2, 3 ve 4.)

Adım 3: Tüm verileri bir grafiğe aktarın. X ekseni boyunca veriler, kapanış fiyatı ile y ekseninden başlar ve 10, 50 ve 200 gün için başlangıç çizgileri, karşılık gelen günlerde ortalamaları hesapladıkları için kademelidir. (Bkz. Grafik 5.)

Hareketli Ortalama Nasıl Yorumlanır

Hareketli ortalamanın üstünde veya altında olan son fiyatlar, al veya sat sinyallerini gösterir. Hareketli ortalamanın altındaki son işlemler, satın almayı önerir. Tersine, ortalamanın üzerindeki son fiyatlar satmayı önerir.

Aşağıdaki grafikte 10, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar için çizgilerin altında kalan kapanış fiyatları alım sinyali veriyor. Tersine, 10, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerindeki kapanış fiyatları satış sinyallerine işaret ediyor.

##Öne çıkanlar

Üstel hareketli ortalamalar (EMA), son günlerde bir hisse senedinin fiyatına daha fazla önem veren ve onu yeni bilgilere daha duyarlı bir gösterge haline getiren ağırlıklı bir ortalamadır.
Hareketli ortalama (MA), teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir hisse senedi göstergesidir.
Basit hareketli ortalama (SMA), belirli bir fiyat kümesinin geçmişteki belirli gün sayısı üzerinden aritmetik ortalamasını alan bir hesaplamadır; örneğin, önceki 15, 30, 100 veya 200 gün içinde.
Bir hisse senedinin hareketli ortalamasını hesaplamanın nedeni, sürekli güncellenen bir ortalama fiyat oluşturarak belirli bir süre boyunca fiyat verilerini düzeltmeye yardımcı olmaktır.

##SSS

Hareketli Ortalama Neyi Gösterir?

Hareketli ortalama, zaman içinde bir veri serisindeki ortalama değişikliği yakalayan bir istatistiktir. Finansta, hareketli ortalamalar genellikle teknik analistler tarafından belirli menkul kıymetler için fiyat eğilimlerini takip etmek için kullanılır. Hareketli bir ortalamada yukarı yönlü bir eğilim, bir menkul kıymetin fiyatında veya momentumunda bir yükseliş anlamına gelebilirken, aşağı yönlü bir eğilim düşüş işareti olarak görülecektir. Bugün, basit ölçülerden, verimli bir şekilde hesaplamak için bir bilgisayar programı gerektiren karmaşık formüllere kadar, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli hareketli ortalamalar var.

Hareketli Ortalamalar Ne İçin Kullanılır?

Hareketli ortalamalar, menkul kıymetlerin ve endekslerin fiyat hareket modellerini anlamaya ve bunlardan kâr elde etmeye çalışan bir yatırım dalı olan teknik analizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel olarak, teknik analistler, bir menkul kıymetin fiyatında ani bir aşağı ani hareket olması gibi, bir menkul kıymet için momentumda bir değişiklik olup olmadığını tespit etmek için hareketli ortalamaları kullanır. Diğer zamanlarda, bir değişikliğin sürmekte olabileceğine dair şüphelerini doğrulamak için hareketli ortalamaları kullanacaklardır. Örneğin, bir şirketin hisse fiyatı 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa, bu bir yükseliş sinyali olarak alınabilir.

Hareketli Ortalamalara Bazı Örnekler Nelerdir?

Yatırımda kullanılmak üzere birçok farklı hareketli ortalama türü geliştirilmiştir. Örneğin, üstel hareketli ortalama (EMA), daha yakın tarihli işlem günlerine daha fazla ağırlık veren bir hareketli ortalama türüdür. Bu tür hareketli ortalama, uzun vadeli geçmiş verilerin daha az alakalı olabileceği kısa vadeli tüccarlar için daha faydalı olabilir. Basit bir hareketli ortalama ise, ilgili fiyatların her birine eşit ağırlık verilirken bir dizi fiyatın ortalaması alınarak hesaplanır.