المتوسط المتحرك (MA)

ما هو المتوسط المتحرك؟

المتوسط المتحرك هو مؤشر فني يستخدم لتحديد شراء أو بيع الأوراق المالية ، عادة الأسهم أو السلع ، ويقارن أحدث سعر بمتوسط السعر خلال إطار زمني محدد. يسهّل المتوسط المتحرك حركات الأسعار اليومية ويخلق اتجاهًا مرجعيًا للأسعار التاريخية.

الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا هي بسيطة وأسية ومُرجحة.

المتوسط المتحرك البسيط

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو الأكثر أساسية بين الثلاثة ، حيث يعيد حساب متوسط السعر يوميًا على مدى عدد محدد من الأيام. مع بدء يوم التداول الجديد ، يتم استبدال آخر سعر في مجموعة البيانات القديمة بالأحدث ، وبالتالي يعتبر المتوسط "متحركًا" مع مرور أيام التداول.

المتوسط المتحرك الأسي

يضع المتوسط المتحرك الأسي (EMA) مزيدًا من التركيز على أحدث الأسعار. يتم استخدام SMA ليوم معين كأول نقطة بيانات لـ EMA. تستخدم صيغة الموفينج افيرج الأسي مُضاعِف الترجيح ، أو ثابت التجانس ، الذي يعتمد على عدد الأيام المحدد في المتوسط المتحرك.

المتوسط المتحرك الموزون

المتوسط المتحرك المرجح ، مثل المتوسط المتحرك الأسي ، يعطي الأولوية لأحدث الأسعار بدلاً من البيانات السابقة على مدى فترة زمنية محددة ، لكنه يعين ترجيحًا لأحدث الأسعار. يميل ذلك إلى جعل المتوسط المتحرك المرجح أكثر دقة من المتوسط المتحرك البسيط ، والذي يضع ترجيحًا متساويًا لجميع الأسعار.

ما معنى المتوسط المتحرك؟

تشير جميع المتوسطات الثلاثة إلى ما إذا كان سعر التداول الأخير يتخطى أدنى أو أعلى من المتوسط المتحرك ويمكن أن يشير إلى الشراء أو البيع. توفر المتوسطات المتحركة تحليلاً للاتجاهات قصيرة وطويلة المدى وتعمل على تخفيف التقلبات. كإستراتيجية تداول ، غالبًا ما يتم استخدام المتوسط المتحرك في الصفقات قصيرة الأجل للاستفادة من التقلبات الصعودية والهبوطية في أسعار الأسهم. يمكن أن تعتمد الأسعار ومتوسطاتها المتحركة على الإغلاق أو أعلى وأدنى مستوى للتداول اليومي.

ما هي أكثر الأيام استخدامًا في المتوسط المتحرك؟

الأيام الأكثر شيوعًا المستخدمة في حساب المتوسط المتحرك هي 50 و 200 ، على الرغم من أنه ليس من غير المعتاد رؤية 10 أو 20 أو 30 أو 40 أو 100 يوم ، حسب الحاجة إلى التحليل. الفترات الأقصر (10 و 20 يومًا) تجعل المتوسط المتحرك أكثر حساسية لتغيرات الأسعار ، بينما يمكن استخدام الفترات الأطول (100 و 200 يومًا) كتحيز تأكيد (أي لتأكيد أن استراتيجية الشراء أو البيع كانت صحيحة).

كيف يقارن المتوسط المتحرك مع المؤشرات الفنية الأخرى؟

يعد المتوسط المتحرك جزءًا من التحليل الكمي ، ويمكن استخدامه بالاقتران مع المؤشرات الفنية الأخرى مثل نطاقات بولينجر أو مؤشر القوة النسبية في تحديد ما إذا كان السهم أو السلعة في ذروة الشراء أو ذروة البيع.

ما هي حدود المتوسط المتحرك؟

تمامًا مثل أي مؤشر يستخدم بيانات التسعير التاريخية ، فإن المتوسط المتحرك هو مؤشر متأخر ، ولا يمكنه التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. يمكن أن تؤدي التغيرات الحادة في الأسعار صعودًا وهبوطًا يوميًا إلى صعوبة تنفيذ إستراتيجية تداول قصيرة الأجل.

ما هو تقارب / تباعد المتوسط المتحرك؟

يعتمد متوسط التقارب / الاختلاف المتحرك (MACD) على فترات زمنية محددة من المتوسط المتحرك ، عادةً 9 و 12 و 26 يومًا (أو فترات) في المتوسط المتحرك الأسي. يتم طرح EMA لمدة 12 يومًا من المتوسط المتحرك لـ26 يومًا ، ويمكن أن يوضح MACD الاتجاه والزخم. يمكن أيضًا مقارنة MACD بخط الإشارة ، والذي ، في هذه الحالة لـ 12 و 26 يومًا ، EMA هو 9 أيام. يشير تقاطع MACD فوق خط الإشارة والتحرك فوقه إلى تقاطع صعودي ، بينما يعبر MACD أسفل خط الإشارة ويتحرك أسفله تقاطع هبوطي.

كيفية حساب المتوسط المتحرك البسيط

نظرًا لأن المتوسط المتحرك يتم توضيحه بشكل بياني أفضل ، فإن أفضل طريقة لحسابه وتصوره هي عن طريق إنشاء جدول بيانات. بالنسبة إلى المتوسط المتحرك البسيط ، أضف سعر الإغلاق لكل يوم في الفترة معًا ، ثم اقسم النتيجة على إجمالي عدد أيام الفترة. في هذا المثال ، سيتم حساب المتوسطات المتحركة لمدة 10 و 50 و 200 يوم.

مثال على حساب المتوسط المتحرك والرسوم البيانية

** الخطوة 1: ** لرسم المتوسط المتحرك للسهم على مدار 200 يوم (أو حتى فترات أطول) ، يعد جمع مجموعة واسعة من البيانات أمرًا مثاليًا. احصل على أسعار إغلاق تعود إلى ما لا يقل عن 13 شهرًا من أحدث سعر. انسخ تلك البيانات إلى جدول بيانات. في هذا المثال ، تغطي أسعار السهم عامين ، ويملأ أكثر من 500 صف. (انظر الرسم البياني 1.)

** الخطوة الثانية: ** احسب المعدلات. في هذا المثال ، يتم حساب المتوسطات لمدة 10 و 50 و 200 يومًا. (انظر الرسوم البيانية 2 و 3 و 4.)

** الخطوة 3: ** إخراج جميع البيانات على رسم بياني. تبدأ البيانات على طول المحور السيني من المحور الصادي مع سعر الإغلاق وخطوط البداية للأيام 10 و 50 و 200 يومًا لأنها تحسب المتوسطات في الأيام المقابلة لها. (انظر الرسم البياني 5.)

كيفية تفسير المتوسط المتحرك

تشير أحدث الأسعار التي تكون أعلى أو أقل من المتوسط المتحرك إلى إشارات شراء أو بيع. تشير أحدث التداولات التي تقل عن المتوسط المتحرك إلى الشراء. على العكس من ذلك ، تشير أحدث الأسعار فوق المتوسط إلى البيع.

في الرسم البياني أدناه ، تشير أسعار الإغلاق أسفل خطوط المتوسطات المتحركة 10 و 50 و 200 يوم إلى إشارات الشراء. بالمقابل ، تشير أسعار الإغلاق فوق المتوسطات المتحركة 10 و 50 و 200 يوم إلى إشارات البيع.

يسلط الضوء

• المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) هي متوسط مرجح يعطي أهمية أكبر لسعر السهم في الأيام الأخيرة ، مما يجعله مؤشرًا أكثر استجابة للمعلومات الجديدة.

• المتوسط المتحرك (MA) هو مؤشر سهم يستخدم بشكل شائع في التحليل الفني.

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو عملية حسابية تأخذ المتوسط الحسابي لمجموعة معينة من الأسعار على مدى عدد محدد من الأيام في الماضي ؛ على سبيل المثال ، خلال الـ 15 أو 30 أو 100 أو 200 يومًا السابقة.

• السبب في حساب المتوسط المتحرك للسهم هو المساعدة في تسهيل بيانات السعر خلال فترة زمنية محددة عن طريق إنشاء متوسط سعر يتم تحديثه باستمرار.

التعليمات

ما الذي يشير إليه المتوسط المتحرك؟

المتوسط المتحرك عبارة عن إحصائية تلتقط متوسط التغيير في سلسلة البيانات بمرور الوقت. في مجال التمويل ، غالبًا ما يستخدم المحللون الفنيون المتوسطات المتحركة لتتبع اتجاهات الأسعار لأوراق مالية معينة. قد يشير الاتجاه الصعودي في المتوسط المتحرك إلى ارتفاع في سعر أو زخم الورقة المالية ، بينما يُنظر إلى الاتجاه الهبوطي على أنه علامة على الانخفاض. اليوم ، هناك مجموعة متنوعة من المتوسطات المتحركة للاختيار من بينها ، بدءًا من المقاييس البسيطة إلى الصيغ المعقدة التي تتطلب برنامج كمبيوتر لحسابها بكفاءة.

ما هي استخدامات المتوسطات المتحركة؟

تستخدم المتوسطات المتحركة على نطاق واسع في التحليل الفني ، وهو فرع من فروع الاستثمار الذي يسعى إلى فهم أنماط حركة الأسعار للأوراق المالية والمؤشرات والربح منها. بشكل عام ، سيستخدم المحللون الفنيون المتوسطات المتحركة لاكتشاف ما إذا كان هناك تغيير في الزخم للأوراق المالية ، مثل ما إذا كان هناك تحرك هبوطي مفاجئ في سعر الورقة المالية. في أوقات أخرى ، سوف يستخدمون المتوسطات المتحركة لتأكيد شكوكهم في أن التغيير قد يكون قيد التنفيذ. على سبيل المثال ، إذا ارتفع سعر سهم الشركة فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم ، فقد يتم اعتبار ذلك بمثابة إشارة صعودية.

ما هي بعض الأمثلة على المتوسطات المتحركة؟

تم تطوير العديد من الأنواع المختلفة من المتوسطات المتحركة لاستخدامها في الاستثمار. على سبيل المثال ، المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو نوع من المتوسط المتحرك يعطي وزناً أكبر لأيام التداول الأخيرة. قد يكون هذا النوع من المتوسط المتحرك أكثر فائدة للمتداولين على المدى القصير الذين قد تكون البيانات التاريخية طويلة المدى أقل صلة بهم. من ناحية أخرى ، يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط عن طريق حساب متوسط سلسلة من الأسعار مع إعطاء وزن متساوٍ لكل من الأسعار المعنية.