मूविंग एवरेज (एमए)

मूविंग एवरेज क्या है?

प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना है , आमतौर पर स्टॉक या कमोडिटीज, और यह एक विशिष्ट समय सीमा के दौरान औसत मूल्य के साथ नवीनतम कीमत की तुलना करता है। चलती औसत दैनिक मूल्य आंदोलनों को सुचारू करता है और ऐतिहासिक कीमतों के लिए एक संदर्भ प्रवृत्ति बनाता है।

तीन सबसे आम प्रकार सरल, घातीय और भारित हैं।

सरल चलती औसत

सरल चलती औसत (एसएमए) तीनों में से सबसे मौलिक है, प्रत्येक दिन की औसत कीमत को विशिष्ट दिनों में पुनर्गणना करता है। जैसे ही नया ट्रेडिंग दिन शुरू होता है, डेटा के पुराने सेट में अंतिम मूल्य को सबसे हाल के डेटा से बदल दिया जाता है, और इस प्रकार औसत को "चलती" माना जाता है क्योंकि व्यापारिक दिन गुजरते हैं।

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) नवीनतम कीमतों पर अधिक जोर देता है। किसी विशेष दिन के एसएमए का उपयोग ईएमए के पहले डेटापॉइंट के रूप में किया जाता है। ईएमए का सूत्र एक भार गुणक, या चौरसाई स्थिरांक का उपयोग करता है, जो कि चलती औसत में दिनों की विशिष्ट संख्या पर आधारित होता है।

भारित चलती औसत

भारित चलती औसत, घातीय चलती औसत की तरह, एक विशिष्ट अवधि में पहले के डेटा के बजाय नवीनतम कीमतों को प्राथमिकता देता है, लेकिन नवीनतम कीमतों को भार प्रदान करता है। यह भारित चलती औसत को सरल चलती औसत से अधिक सटीक बनाता है, जो सभी कीमतों पर समान भार डालता है।

मूविंग एवरेज का क्या मतलब है?

तीनों औसत इंगित करते हैं कि नवीनतम व्यापार की कीमत चलती औसत से नीचे या ऊपर पार कर रही है और खरीद या बिक्री का संकेत दे सकती है। मूविंग एवरेज लघु और दीर्घकालिक रुझानों पर विश्लेषण प्रदान करता है और अस्थिरता को सुचारू करता है । एक व्यापारिक रणनीति के रूप में, स्टॉक की कीमतों में ऊपर और नीचे के झूलों का लाभ उठाने के लिए चलती औसत का उपयोग अक्सर अल्पकालिक ट्रेडों के लिए किया जाता है। कीमतें और उनकी चलती औसत इंट्राडे ट्रेडिंग के करीब या उच्च और निम्न पर आधारित हो सकती हैं।

मूविंग एवरेज में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम दिन कौन से हैं?

चलती औसत की गणना में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम दिन 50 और 200 हैं, हालांकि विश्लेषण की आवश्यकता के आधार पर 10, 20, 30, 40, या 100 दिन देखना असामान्य नहीं है। छोटी अवधि (10 और 20 दिन) चलती औसत को मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है, जबकि लंबी अवधि (100 और 200 दिन) का उपयोग पुष्टिकरण पूर्वाग्रह के रूप में किया जा सकता है (यानी, यह पुष्टि करने के लिए कि खरीदने या बेचने की रणनीति सही थी)।

मूविंग एवरेज की तुलना अन्य तकनीकी संकेतकों से कैसे की जाती है?

चलती औसत विश्लेषण का हिस्सा मात्रात्मक है, और इसका उपयोग अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे बोलिंगर बैंड या सापेक्ष शक्ति सूचकांक के साथ संयोजन के रूप में किया जा सकता है, यह निर्धारित करने के लिए कि स्टॉक या कमोडिटी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है या नहीं।

मूविंग एवरेज की सीमाएं क्या हैं?

ऐतिहासिक मूल्य निर्धारण डेटा का उपयोग करने वाले किसी भी संकेतक की तरह, चलती औसत एक पिछड़ा संकेतक है, और यह भविष्य के रुझानों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। दैनिक, तेज और नीचे की कीमतों में बदलाव से अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति को लागू करना मुश्किल हो सकता है।

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस क्या है?

चलती औसत अभिसरण / विचलन (एमएसीडी) चलती औसत की विशिष्ट समय अवधि पर आधारित है, आमतौर पर ईएमए में 9, 12 और 26 दिन (या अवधि)। 12-दिवसीय ईएमए को 26-दिवसीय ईएमए से घटाया जाता है, और यह कि एमएसीडी प्रवृत्ति और गति को स्पष्ट कर सकता है। एमएसीडी की तुलना सिग्नल लाइन से भी की जा सकती है, जो कि 12 और 26-दिवसीय ईएमए के मामले में 9-दिवसीय ईएमए है। एमएसीडी सिग्नल लाइन के ऊपर और आगे बढ़ना एक तेजी से क्रॉसओवर को इंगित करता है, जबकि एमएसीडी सिग्नल लाइन के नीचे और नीचे एक मंदी क्रॉसओवर को पार करता है।

एक साधारण मूविंग एवरेज की गणना कैसे करें

क्योंकि मूविंग एवरेज को ग्राफिक रूप से सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया गया है, इसकी गणना और कल्पना करने का सबसे अच्छा तरीका एक स्प्रेडशीट बनाकर है। साधारण चलती औसत के लिए, अवधि में प्रत्येक दिन के लिए समापन मूल्य को एक साथ जोड़ें, फिर परिणाम को अवधि में दिनों की कुल संख्या से विभाजित करें। इस उदाहरण में, 10, 50 और 200 दिनों के लिए चलती औसत की गणना की जाएगी।

चलती औसत गणना और रेखांकन उदाहरण

चरण 1: किसी स्टॉक (या इससे भी लंबी अवधि) के 200-दिवसीय मूविंग एवरेज को ग्राफ़ करने के लिए, डेटा की एक विस्तृत श्रृंखला एकत्र करना आदर्श है। नवीनतम मूल्य से कम से कम 13 महीने पहले बंद होने वाले मूल्य प्राप्त करें। उस डेटा को एक स्प्रेडशीट पर कॉपी करें। इस उदाहरण में, स्टॉक की कीमतें दो साल तक कवर करती हैं, 500 से अधिक पंक्तियों को भरती हैं। (ग्राफ 1 देखें।)

चरण 2: औसत की गणना करें। इस उदाहरण में, औसत औसत की गणना 10, 50 और 200 दिनों के लिए की जाती है। (ग्राफ 2, 3 और 4 देखें।)

चरण 3: सभी डेटा को ग्राफ़ पर आउटपुट करें। एक्स-अक्ष के साथ डेटा समापन मूल्य के साथ वाई-अक्ष से शुरू होता है और 10, 50, और 200 दिनों के लिए शुरुआती लाइनें कंपित होती हैं क्योंकि वे अपने संबंधित दिनों में औसत की गणना करते हैं। (ग्राफ 5 देखें।)

मूविंग एवरेज की व्याख्या कैसे करें

नवीनतम कीमतें जो चलती औसत से ऊपर या नीचे हैं, सिग्नल खरीदने या बेचने का संकेत देती हैं। मूविंग एवरेज से नीचे के नवीनतम ट्रेड खरीदारी का सुझाव देते हैं। इसके विपरीत, औसत से ऊपर की नवीनतम कीमतें बिक्री का सुझाव देती हैं।

नीचे दिए गए ग्राफ़ में, 10, 50 और 200-दिवसीय चलती औसत के लिए बंद होने वाली कीमतें खरीदारी के संकेतों को दर्शाती हैं। इसके विपरीत, 10, 50 और 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर की कीमतें बेचने के संकेतों को दर्शाती हैं।

##हाइलाइट

• एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) एक भारित औसत है जो हाल के दिनों में स्टॉक की कीमत को अधिक महत्व देता है, जिससे यह एक संकेतक बन जाता है जो नई जानकारी के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होता है।

• एक चलती औसत (एमए) एक स्टॉक संकेतक है जो आमतौर पर तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किया जाता है।

• एक साधारण चलती औसत (एसएमए) एक गणना है जो अतीत में विशिष्ट दिनों में कीमतों के दिए गए सेट का अंकगणितीय माध्य लेती है; उदाहरण के लिए, पिछले 15, 30, 100 या 200 दिनों में।

• किसी स्टॉक के मूविंग एवरेज की गणना करने का कारण लगातार अपडेट की गई औसत कीमत बनाकर एक निर्दिष्ट अवधि में मूल्य डेटा को सुचारू बनाने में मदद करना है।

##सामान्य प्रश्न

मूविंग एवरेज क्या दर्शाता है?

मूविंग एवरेज एक ऐसा आँकड़ा है जो समय के साथ डेटा सीरीज़ में औसत बदलाव को दर्शाता है। वित्त में, विशिष्ट प्रतिभूतियों के लिए कीमतों के रुझान का ट्रैक रखने के लिए तकनीकी विश्लेषकों द्वारा अक्सर चलती औसत का उपयोग किया जाता है। मूविंग एवरेज में ऊपर की ओर रुझान एक सुरक्षा की कीमत या गति में वृद्धि का संकेत दे सकता है, जबकि नीचे की प्रवृत्ति को गिरावट के संकेत के रूप में देखा जाएगा। आज, चुनने के लिए कई प्रकार के मूविंग एवरेज हैं, जिनमें सरल उपायों से लेकर जटिल फ़ार्मुलों तक शामिल हैं, जिन्हें कुशलतापूर्वक गणना करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है।

मूविंग एवरेज किसके लिए उपयोग किए जाते हैं?

मूविंग एवरेज का व्यापक रूप से तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किया जाता है, निवेश की एक शाखा जो प्रतिभूतियों और सूचकांकों के मूल्य आंदोलन पैटर्न को समझने और लाभ उठाने का प्रयास करती है। आम तौर पर, तकनीकी विश्लेषक मूविंग एवरेज का उपयोग यह पता लगाने के लिए करेंगे कि क्या किसी सुरक्षा के लिए गति में बदलाव हो रहा है, जैसे कि सुरक्षा की कीमत में अचानक गिरावट आई है। दूसरी बार, वे अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए चलती औसत का उपयोग करेंगे कि एक बदलाव चल रहा है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी के शेयर की कीमत उसके 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर उठती है, तो इसे एक तेजी के संकेत के रूप में लिया जा सकता है।

मूविंग एवरेज के कुछ उदाहरण क्या हैं?

निवेश में उपयोग के लिए कई अलग-अलग प्रकार के मूविंग एवरेज विकसित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) एक प्रकार का मूविंग एवरेज है जो हाल के कारोबारी दिनों में अधिक वजन देता है। इस प्रकार की चलती औसत अल्पकालिक व्यापारियों के लिए अधिक उपयोगी हो सकती है जिनके लिए लंबी अवधि के ऐतिहासिक डेटा कम प्रासंगिक हो सकते हैं। दूसरी ओर, एक साधारण चलती औसत की गणना कीमतों की एक श्रृंखला के औसत से की जाती है, जबकि इसमें शामिल प्रत्येक मूल्य को समान भार दिया जाता है।